L’AI può creare un Trading System?
Oggi si può interrogare ChatGPT affinché ci crei un trading system, o Gemini… Insomma, ci sono diverse risorse per usare l’AI nel trading, Claude è quello che va più di moda, per scrivere trading system, sistemi che saranno poi automatici.
La domanda è se sia opportuno o meno nell’indirizzarsi verso i diversi mezzi, come questi funzionino, se siano davvero affidabili.
Allora, voglio dire che in Unger Academy abbiamo testato diversi modi di arrivare al dunque e gli ostacoli incontrati non sono pochi.
Di fondo ChatGPT, chiamiamolo ChatGPT ma diciamo qualunque di questi mezzi, perché sinceramente ciascuno poi ragiona in maniera simile. Magari ce n’è qualcuno che è più orientato verso la scrittura di codice, qualcuno che è più orientato verso le considerazioni generali, però il nocciolo della questione è che sono tutti mezzi che si alimentano delle informazioni presenti sul web, diciamo così, o delle informazioni che essi riescono a raggiungere, perché loro imparano quello che trovano.
E la creazione di un sistema è sicuramente possibile. Ne abbiamo fatto più di uno in Unger Academy. Ma non è che il processo fosse fluido e lineare.
Perché è proprio questo il punto: non è avere il trading system miracoloso che risolva tutti i problemi. Perché sicuramente l’intelligenza artificiale, l’AI come piace chiamarla, non saprà creare quel sistema migliore degli altri solo perché è più intelligente di noi, perlomeno a livello di competenze, questo concediamolo sicuramente all’AI. Il fatto è che l’AI somma tutte le informazioni in proprio possesso.
Perché l’AI nel trading deve essere guidata
Però sia nella fase di accumulazione delle informazioni, sia poi nella fase di messa in ordine di tutte queste informazioni, deve essere guidata. Guidata da chi? Da noi, da chi interroga il prompt dell’intelligenza artificiale affinché arrivi al dunque.
E, di nuovo, per valutare quel dunque dobbiamo essere in grado di capire se il risultato è buono oppure no. E questo, di nuovo, presuppone che chi si destreggia con questo tipo di strumento abbia poi, di fondo, le competenze per giudicare il lavoro svolto.
Ecco che, una volta in più, la tecnologia, come in questo caso l’intelligenza artificiale, diventa uno strumento potentissimo di aiuto nello svolgimento di operazioni, ma non può sostituire la mente umana che c’è dietro, che ha le competenze per giudicare e per indirizzare lo sviluppo del sistema, in questo caso.
Quando ci restituisce un sistema… Sui primi sistemi che io ho ricevuto dall’AI nel trading mi sono posto tantissime domande. Ma su quali dati l’ha testato? Perché poi saremmo noi a doverle dare i dati, eventualmente, se volessimo essere sicuri che i dati su cui si fanno i test siano effettivamente quelli giusti.
Ha considerato slippage e commissioni nella maniera giusta? Ha fatto un backtest che verifichi se questo sistema sia stabile o meno durante gli anni? Ha considerato lo slippage reale o le condizioni operative reali che ci possono essere in alcuni momenti della giornata, che io come trader conosco, ma non so se l’intelligenza artificiale conosca?
Tutte domande che possono trovare risposta e si può arrivare al risultato finale, sicuramente, però senza le quali il risultato sarebbe molto debole.
Consideriamo poi che un sistema non porta da nessuna parte. IL trading system non è quello che risolve i problemi del trading sistematico. Il trader sistematico deve avere un portafoglio di trading system il più diversificato possibile su diversi mercati, per far fronte a quei periodi che ovviamente ci saranno sempre in cui un sistema non funziona bene, un altro smette di funzionare del tutto e via dicendo.
Ecco che la creazione di questo portafoglio di sistemi fa parte di un processo di sviluppo, un processo di sviluppo che parte dall’idea. E sull’idea l’intelligenza artificiale può sicuramente aiutarci, perché l’intelligenza artificiale può attingere a un mare magnum di informazioni che c’è sul web, dove può trovare altre idee che magari a noi non vengono in mente e ce le può proporre.
Però poi tutto il processo di validazione, di valutazione del sistema, quello rimane comunque in mano a chi ha le competenze per farlo.
Quindi noi in Unger Academy usiamo l’intelligenza artificiale. La usiamo tantissimo per lo sviluppo di strumenti di lavoro, backtester e strumenti anche di comunicazione col mercato. Ma tutto questo nasce dall’idea o dallo spirito di iniziativa del singolo trader che ha l’esigenza di avere quello strumento.
Se noi ci affidassimo ciecamente all’AI nel trading per avere dei sistemi da mettere live, cascheremmo molto male, probabilmente.
Il test sul Crude Oil e i dati inventati
Tra l’altro, posso anticiparvi che il primo sistema che ho chiesto di sviluppare sul Crude Oil in intraday ho poi scoperto, anche se mi ha dato tutti i dati e le metriche del backtest da lui effettuato, presunto tale, che aveva preso dei dati che erano una stima dell’andamento del Crude Oil durante il periodo. Insomma, dati inventati, di fondo, no?
Ok, poi direte che dovevo darglieli io, sicuramente. Però, ecco, devo sapere che io devo dargli i dati, perché se io sono ignorante in materia e mi fido dell’AI perché è più intelligente di me, cado male, perché quello che mi restituisce non è quello che poi mi servirà per lavorare.
Il trading system, come dicevo, nasce da un’idea, ma quell’idea attraversa poi tutto un processo di sviluppo, basandosi su dati, su regole precise e su validazione e valutazione dei risultati. Tutto questo processo va accompagnato dalla competenza del trader, che sa quello a cui bisogna puntare per avere un trading system da inserire poi in un portafoglio. Quindi un processo che si ripete n volte per avere il portafoglio di trading system che è necessario per affrontare i mercati.
Le competenze che l’AI nel trading non può sostituire
Il processo di sviluppo, che non è quindi una previsione di dove andrà il mercato ma una preparazione di strumenti che permettono di seguire il mercato nella propria evoluzione, è qualcosa che si basa sull’esperienza del singolo trader, esperienza acquisita negli anni e che l’AI può sicuramente in parte acquisire dalle risorse online, ma non potrà mai mettere assieme nella maniera compiuta, perché manca, ad oggi, l’anello di giunzione di tutto quello che serve per completare il processo.
Non bisogna innamorarsi dell’idea tecnologica che ci sia un’entità superiore, migliore di noi. Sicuramente migliore di noi per tanti aspetti, a livello computazionale, ma non a livello di valutazione di quello che si sta facendo.
Purtroppo, perché mi piacerebbe poter sfruttare completamente l’AI nel trading per fare quello che faccio, ma forse vi darei anche meno, ecco. Però non funziona così, purtroppo.
La tecnologia, in particolar modo in questo momento parliamo di AI, è qualcosa che sicuramente amplifica le competenze che uno ha, ma non le può sostituire o addirittura creare dal nulla.
Quindi, di nuovo, è un catalizzatore, uno strumento che accelera, che aiuta tantissimo il lavoro che uno può fare. Un lavoro che però va fatto con le competenze di base che servono per affrontare questo, come tantissimi altri campi.
Per cui, AI nel trading sì o no? Sicuramente può essere utilizzata, ma all’interno di un processo.
Il mio processo di sviluppo di sistemi è quello che io ho affinato negli anni, è quello che mi ha permesso di vincere i quattro Campionati del Mondo ed è quello che viene proposto a tutti i partecipanti ai programmi della Unger Academy.
Ed è un processo che si basa su regole, dati, test, validazione, valutazione e controllo del rischio, che poi permea un po’ tutto l’approccio ai mercati.
Tutti gli step del processo non sono di competenza esclusiva dell’AI, che va indottrinata per poter seguire quel processo e va controllata affinché lo segua bene.
Quindi l’AI è uno strumento validissimo. L’AI che sostituisce il trader, no. No, perché il trader rimane colui che guida l’AI nello sviluppo e nel lavoro che deve svolgere.
Ecco, se quindi sei alla ricerca del bot miracoloso che fa tutto per te, al posto tuo, che non perde mai, non ti possiamo aiutare e dubito sinceramente che ci sia qualcuno che possa farlo.
Se sei alla ricerca di segnali miracolosi che potrai seguire senza preoccuparti, senza neanche sapere quello che stai facendo, di nuovo non siamo noi le persone giuste. E, ripeto, attenzione a chiunque ti proponesse la cosa, perché ho dei dubbi che possa comunque essere la persona giusta. Giusta nel senso che possa portarti a guadagnare costantemente sui mercati.
Se invece hai una mentalità scientifica o una mentalità ordinata e vuoi capire veramente se il trading sistematico può fare al caso tuo, allora Unger Academy è sicuramente il posto giusto dove andare a sbirciare e siamo qui per aiutarti.
