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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Operare con un approccio sistematico ci permette di delegare gran parte dell'attività di trading al computer, riducendo considerevolmente la quantità di tempo che trascorriamo davanti al monitor.
Ovviamente, affinché il computer esegua correttamente tutte le operazioni che andiamo ad automatizzare con i nostri trading system, dobbiamo eseguire delle semplici attività di manutenzione ricorrente.
Tra queste attività troviamo il rollover dei future, un'operazione fondamentale per chi fa trading sistematico su questi strumenti finanziari.
In questo video, ti mostriamo un esempio pratico di come si esegue il rollover di un future.
Guardando il video scoprirai:
- La procedura per rollare da un contratto in scadenza al successivo
- Come "spostare" le strategie attive da un contratto all'altro
- Come verificare che la transizione sia avvenuta correttamente
Buona visione!
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.
Oggi volevo mostrarvi una delle operazioni ricorrenti che noi trader sistematici operanti sui future dobbiamo fare per gestire le nostre strategie su questi strumenti, vale a dire il rollover.
Approfondiremo tutto quello che è necessario fare passaggio per passaggio e ve lo farò vedere sul mio server. Io al momento possiedo un conto con Interactive Brokers e ho una sottoscrizione ai dati con TradeStation.
Naturalmente questi passaggi potrebbero essere eseguiti anche con altri data feed provider o altri broker. Poco cambia, il concetto rimarrà sempre lo stesso.
Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach e trader alla Unger Academy.
Eccoci qua sulla mia TWS. Dunque, in questa pagina dedicata ai rollover io ho una completa visione dello scenario di tutti i future che mi interessano. In particolare a colpo d'occhio posso vedere il numero di giorni a scadenza dei vari future sui vari sottostanti, il volume attuale e l'open interest.
Questa schermata è stata costruita seguendo le indicazioni di Francesco, il nostro responsabile della ricerca e sviluppo. L'ha presentato in un video di cui vi lascio il link in alto a destra sulla "i".
Quello che vedremo oggi insieme è il rollover sul Natural Gas. Oggi, al momento della registrazione di questo video, è il 25 gennaio e come vedete il future del contratto del Natural Gas su febbraio scade tra 2 giorni, questa settimana. Quindi dato che ho una strategia live attiva sul contratto del Natural Gas di febbraio, ho bisogno di cambiare il contratto su cui è presente la strategia per poter tradare la stessa strategia sul contratto successivo: il Natural Gas di marzo 2022.
Non c'è niente di più facile di questo. Andiamo su MultiCharts. Come vedete ho una strategia attiva al momento sul contratto NGG22. Un contratto di febbraio e noi dovremo spostarci, rollare, sul contratto di marzo, quindi NGH22.
Per farlo basta andare sul "Symbol Mapping". Sul "Symbol Mapping" andare a creare un nuovo strumento. Qui avremo lo strumento da plottare sul nostro chart, quindi sul quale verranno effettuati i conti e il calcolo della strategia da parte di MultiCharts. E qui ci sarà il simbolo del broker da tradare.
Al momento per quanto riguarda il Natural Gas abbiamo questa riga qui, esattamente. Quindi abbiamo il contratto continuo di TradeStation, "@NGG22", con la chiocciolina davanti che sta appunto per contratto continuo, e su Interactive Brokers "NGG2". Dobbiamo portarlo a "NGH2" e "@NGh22".
Ne aggiungo direttamente un altro, vado qui: data feed, Interactive Brokers. In questo caso ce l'ho già qui perché l'ho già caricato ma se non ce l'avessi dovrei aggiungere un simbolo. Dovrei scrivere: "NGH2". "Lookup".
Dobbiamo andare a prendere questo contratto. Non su "Exchange QBALGO", che è una cosa proprietaria di Interactive Brokers, ma noi andiamo direttamente sul mercato Nymex. Questo è il contratto. Andiamo ad aggiungerlo. Dice "Instrument added". Ok. Vado a chiudere questa finestra. Eccolo qui, lo strumento che abbiamo appena aggiunte. E scrivo "Ok".
Bene, in questo caso come vedete su "Chart Symbol" abbiamo Interactive Brokers e su "Broker Symbol" abbiamo il contratto da tradare di Interactive Brokers.
Dobbiamo andare a modificare sul chart per dirgli di prendere i dati da TradeStation. Quindi vado qui: data feed "TradeStation". Cerco se l'ho già scaricato, quindi dovrei andare a vedere se su "@NG" possiedo già il contratto. Vedete: NGF, NGG... Niente, devo aggiungerlo. Quindi "Add Symbol" > Future. Scrivo direttamente @NG e faccio "Lookup".
Potrei prendere "@NG" che è il continuous backadjusted che si aggiorna. Io di solito uso i continui che vanno a scadenza, quindi in questo caso dovrei prendere l'"@NGH22". Vedete qua: continuous su marzo coincide con @NG.
Aggiungo questo simbolo. Possiamo chiudere. Vado a inserire il nuovo simbolo, quindi "@NGH22". Poi io sono un po' confusionario, come vedete su "@NG" ci sono quelli che ho utilizzato negli ultimi mesi però si possono cancellare e sistemare le cose. Quindi "@NGH22". Ok, perfetto ci siamo. "@NGH22", "NGH2". "Apply" e chiudiamo.
Adesso al momento non ho nessuna posizione aperta su questa strategia. Nel caso avessi una posizione aperta, ipotizziamo short, dovrei andare a chiudere la posizione sul contratto corrente e poi riaprirla sul nuovo contratto. In questo caso non abbiamo posizioni aperte quindi disattivo la strategia. Doppio clic sul chart e vado a modificare lo strumento da "@NGG22" a "@NGH22". Ok.
Perfetto, inizia a scaricare i dati e una volta finito lo scaricamento dei dati vado solitamente a fare una prova per vedere se funziona tutto.
Ad esempio, ci mettiamo sul chart. In questo momento, lo vedete, su Interactive Brokers nella mia pagina non è presente nessun titolo del Natural Gas su febbraio. Se dovessi andare a vedere gli ordini pendenti che ho adesso, anche qui non c'è nessun ordine sul Natural Gas.
Tornando su MultiCharts, io potrei piazzare un ordine qui sul chart di TradeStation, non so, bello in alto... Tasto destro > "Place order", un "sell limit" a questo prezzo. Clicchiamo "Ok". Ci mettiamo qui e vedete che qui compare un ordine sell limit. Vado a vedere su Interactive Brokers e eccolo qui: NG Mar 22, un ordine sell limit a 4.175. Il Symbol Mapping è corretto.
Una volta finito il backfilling della strategia, mi basta semplicemente uno storico di circa 300 giorni in questo caso... Ecco, ha finito. Posso riattaccare la strategia. In questo caso è flat. Io riattacco la strategia sempre from chart. Siamo flat, lato broker siamo flat. Faccio "Apply" e ecco che il rollover è eseguito.
Un'ultima piccola nota. Io di solito mi scrivo qui in basso sui vari tab il contratto che sto andando ad utilizzare. Quindi questo tab è da aggiornare al contratto di marzo 2022. Faccio "salva" e ho finito.
Spero che vi sia servito soprattutto a vedere cosa facciamo noi della Unger Academy sui nostri server, quindi con il nostro trading personale di giorno in giorno. E come vedete sono normali attività di piccola manutenzione per la gestione del nostro life trading.
Se siete interessati al mondo del trading sistematico e vorreste approfondire questa materia, o meglio questa professione, vi lascio un link qui sotto in descrizione con il quale potrete avere accesso ad un webinar totalmente gratuito nel quale Andrea Unger, il nostro fondatore e unico 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale, vi introdurrà a questa materia.
Io vi ringrazio per avermi seguito fino qui.
Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video.
E in ultimo vi chiedo, se avete dei commenti da fare o preferireste approfondire altri aspetti del trading sistematico, di scriverci qui sotto nei commenti.
Ciao e alla prossima.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
