Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Alcuni giorni fa ho chiesto aiuto - avevo qualche domanda finendo il nostro nuovo corso di formazione per la gestione del portafoglio.
La risposta è stata travolgente: abbiamo avuto CENTINAIA di risposte al nostro questionario e ci hanno aiutato a raffinare il nostro prodotto in modo che copra esattamente ciò che i nostri lettori devono sapere sulla gestione di portafogli di strategie di trading.
La lettura delle vostre risposte al questionario mi ha però lasciato un senso di incompletezza e anche un po' di rabbia, non nei vostri confronti ovviamente ma di quella parte dell'industria del trading che veicola informazioni fuorvianti e, spesso, decisamente sbagliate, e quel che è sbagliato in questo mestiere è anche pericoloso!
Così ho deciso di reagire mettendo in chiaro alcuni concetti base spesso travisati. A tale scopo, ho creato un report su alcuni punti basilari per la gestione di portafoglio, punti che credo siano di fondamentale importanza per voi tutti.
Eccoli:
Il peggior caso possibile rappresenta chiaramente la somma aritmetica di tutti i Drawdown ma un evento del genere, pur non potendo dire che è impossibile, è talmente improbabile da non poter realmente venire considerato.
Tutto dipende da quando accadono i singoli Drawdown e, se il mix di strategie è costruito proprio cercando di evitare casi di ripetute crisi contemporanee, ci potrà ottenere una cooperazione che manterrà i livelli di perdita lontani dal Worst Case Scenario assoluto.
I TS nascono per affrontare i mercati in tutte le condizioni, non esistono settaggi appropriati per le fasi di bassa volatilità perché, se anche fosse possibile, il problema si sposterebbe poi ad identificare tali fasi. In generale è bene avere un portafoglio con la massima diversificazione possibile così da unire strategie naturalmente inclini a ben fronteggiare i mercati calmi con altre per momenti più turbolenti, chiaramente ciascun modello, se ben costruito, resisterà durante le fasi a lui non consone e non porterà perdite esagerate.
Dire che si possa gestire tutto senza sapere accendere un computer sarebbe azzardato ma esistono strumenti tali da essere semplicemente utilizzati senza dover conoscere il modo in cui sono programmati né dover scrivere ulteriori codici, è quindi possibile gestire un portafoglio senza competenze specifiche che però non guasterebbero se fossero acquisite.
Si può partire da un foglio Excel fino a spingersi sui vari software, Amibroker offre lo strumento forse migliore anche se di non facile apprendimento, Multicharts ha anche un tool per unire strategie che, pur avendo alcuni limiti, offre discrete possibilità di pianificazione. Unger Academy utilizza invece un software di proprietà che, alimentato con i risultati giornalieri delle singole strategie, permette un’analisi approfondita di quale possa essere il mix migliore per affrontare i mercati.
Le teorie sono valide per ogni approccio ma, metterle in pratica senza dei dati oggettivi, diventa molto più difficile, aggiungiamo poi la considerazione che operare discrezionalmente limita in qualche modo la possibilità di diversificare per le limitate capacità umane di seguire molti mercati contemporaneamente, in questa maniera si perdono i presupposti per una costruzione efficiente di un portafoglio.
Esistono parecchie regole e nessuna regola, il buon senso è ciò che deve prevalere partendo dalla considerazione che si deve utilizzare UNA regola. Per fare un esempio estraneo al trading potremmo dire che una regola da seguire potrebbe essere di fare una settimana di dieta nel caso l’ago della bilancia indichi la crescita di 1 kg, ciò rappresenta un mix di buon senso con una regola più o meno matematica, non vi sono fondamenti scientifici dietro a tale scelta ma averla impostata può aiutare a mantenere il peso ideale. Nel trading funziona allo stesso modo, pur non essendoci LA regola per decidere quando un sistema si è rotto (o funziona peggio del solito auspicando una pausa operativa) è buona norma stabilire dei paletti numerici per non dover lasciare le decisioni allo stato d’animo del momento. In generale comunque le regole che si possono costruire si basano sull’allontanamento dalle medie di indicatori di performance del sistema.
Il minimo si potrebbe porre uguale a 2…
Non esistono massimi se non limitati dal capitale a disposizione.
Purtroppo ciò è molto difficile e non deve diventare un obiettivo pena una perdita di motivazione dovuta a frustrazione. Nel trading è importante avere una visione di medio-lungo periodo e ragionare su un orizzonte troppo vicino (settimanale) diventa un modo troppo aleatorio di procedere. L’unica regola valida è di non perdere mai troppo in maniera da poter sempre restare in corsa!
Questo è sicuramente possibile ed è uno dei metodi più usati nell’industria.
Assolutamente si ed è anzi opportuno farlo, come unico accorgimento si dovrà stare attenti a come lavora il software al quale ci si affida per la gestione degli ordini. L’obiettivo è il non generare confusione tra il numero netto di contratti a mercato e i contratti di ogni singola strategia, possono presentarsi infatti casi in cui una strategia sia long ed un’altra short portando a non detenere alcuna posizione lato broker ma 2 posizioni “teoriche” in essere lato macchina.
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
