Come testare i Pattern con i Trading System? (esempio + test sull'Engulfing)

di Andrea Unger

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Come capire se un pattern di analisi tecnica è efficace?

In questo video ti mostriamo il procedimento per verificare l'efficacia di un pattern con i trading system.

Per illustrare questo procedimento abbiamo creato un trading system basato su un noto pattern e lo abbiamo testato su un portafoglio di azioni.

Il pattern in questione è l'Engulfing, ossia una delle configurazioni di prezzo più utilizzate in analisi tecnica. 

Nel video scoprirai: 

- Come riconoscere e codificare l'Engulfing Pattern in MultiCharts e TradeStation 

- Come valutarne e ottimizzarne le prestazioni 

- Su quali mercati può essere utilizzato e su quali è meglio evitare (e perché)

Buona visione!

Trascrizione

Ciao a tutti e ben ritrovati.

In questo video vedremo insieme l'Engulfing Pattern, che è uno tra i pattern più famosi derivanti dall'analisi tecnica classica e, a detta della letteratura, anche uno tra i più forti.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.

Iniziamo subito a vedere di che cosa si tratta e quindi da che cosa è composto questo pattern.

L'engulfing pattern

 Ne abbiamo di due tipi: un Bullish Engulfing e un Bearish Engulfing. Entrambi sono caratterizzati da una barra che ha il body, quindi la differenza in termini assoluti tra l'open e la close, maggiore del body della barra che lo precede. Quindi come potete vedere dalle linee tratteggiate, il body della barra di riferimento incorpora in tutto e per tutto il body della barra precedente.

Si tratterà di Bullish Engulfing se avremo a che fare con una barra rossa seguita da una barra verde, quindi una barra nella quale c'è stata l'open maggiore della close seguita da una barra in cui l'open era minore della close. Viceversa per il Bearish Engulfing. Tutto qui.

Nella letteratura viene detto che questo pattern non ha bisogno di conferme, ma la sua efficacia potrebbe migliorare nel caso in cui ci trovassimo: per quanto riguarda il Bullish Engulfing in arrivo da un downtrend, e per il Bearish Engulfing in arrivo da un uptrend.

Andiamo a vederlo sul grafico. Qui vi ho disegnato ed evidenziato una inversion down che sta ad indicare proprio un Bearish Engulfing. Qui se noi togliessimo l'evidenziatura noteremmo che questa barra ha un body che ricopre il body della barra che lo precede e sta ad indicare appunto un'inversione di trend. Noi venivamo da un trend ascendente e sta per iniziare un trend discendente.

Andiamo a prendere un inversion up, quindi un Bullish Engulfing, ecco qui. In questo caso arrivavamo da un downtrend. Questa candela è una candela verde che sta ad indicare l'inizio di un uptrend.

Il plot sul chart

La codifica di questo indicatore è semplicissima, anche perché la funzione che sta ad indicare il Bullish o Bearish Engulfing è già presente nella maggior parte delle piattaforme. In questo caso vedete appunto la definizione di quello che vogliamo andare a plottare.

Lasciate stare tutto il resto che sta ad indicare semplicemente come vogliamo colorare e disegnare le barre nel chart. Diamo solo un rapido sguardo a una delle due funzioni. La apriamo e qui possiamo vedere quali sono le condizioni che vanno a stabilire un Bullish Engulfing.

Abbiamo le condizioni sulla close e l'open per andare a definire le due barre che contraddistinguono questo pattern. 

E poi vediamo quest'altra condizione basata su un semplicissimo moving average che sta ad indicare la provenienza da un uptrend o un downtrend. In questo caso da un downtrend, dal momento che la media mobile semplice calcolata sugli ultimi N periodi, in questo caso "Len", è inferiore alla stessa media mobile semplice calcolata però una barra fa.

La strategia

Possiamo quindi adesso costruire la nostra strategia per andare a testare la reale efficacia di questo indicatore.

Questa è la strategia semplicissima. Abbiamo, come visto prima, la definizione di Bullish e Bearish Engulfing.

Dopodiché ho aggiunto, prima delle condizioni di ingresso, un'altra condizione che mi sta ad indicare quanto è grande il body dell'ultima barra, quindi della seconda barra dell'Engulfing, rispetto alla media dei body delle ultime 5 barre. Dopodiché ho inserito un parametro per andare a moltiplicare questo valore. Nel caso non volessimo utilizzare questa condizione sarà sufficiente porre "body_mult" uguale a zero.

Qui vediamo le condizioni di ingresso. Le ho lasciate per il momento solo long perché voglio mostrarvi questa strategia su un paniere di azioni.

Dopodiché, in ultimo troviamo le uscite. In questo caso ho inserito una semplicissima uscita temporale dopo N barre.

Il backtest e l'ottimizzazione

Per fare il backtest utilizzeremo Portfolio Trader di MultiCharts per andare ad indagare che cosa avrebbe fatto questa strategia con queste azioni. Quindi andremo a considerare un paniere di azioni piuttosto famose tra le più grandi quotate al Nasdaq.

Per iniziare utilizzeremo come input 5 per quanto riguarda il calcolo della media mobile nella definizione del pattern, un'uscita temporale dopo 4 giorni, e infine "body_mult" uguale a zero per indicare il mancato utilizzo di questo filtro.

Andiamo ad effettuare il backtest e come primo risultato otteniamo qualcosa di non proprio bellissimo. Sì, dà un certo punto in poi comincia a crescere, ma vediamo che nel 2008 ha avuto un brusco crollo. Insomma, non sembra essere così promettente.

Abbiamo circa 80.000$ di guadagno dall'inizio del backtest, cioè dall'inizio del 2006. Insomma non è bellissima.

La prima cosa che vorrei fare per sistemare un po' questa strategia che a prima vista sicuramente non piace è quella di andare a modificare la definizione precostituita, predefinita da MultiCharts del Bullish e Bearish Engulfing.

In particolar modo, quello che vorrei provare ad analizzare è l'efficacia della sola definizione delle due barre che costituiscono il pattern. Quindi vorrei in qualche modo liberarmi di questa condizione. Per farlo basterà semplicemente andare a commentare queste due linee, e andare a replicare questa parte di codice andandola ad inserire nella condizione, quindi nella variabile booleana, identificata con “BullEngulfing” e “BearEngulfing”. Quindi andremo a sostituire questa parte di codice. Dopodiché la parte di definizione delle ultime due barre. 

Compiliamo la strategia e andiamo a vedere nuovamente il test. In questo caso andiamo solo a considerare un ingresso long, mentre le condizioni le abbiamo modificate sia per il long che per lo short, ma qui stiamo solo andando a verificare il long qualora si verificasse la configurazione di queste due barre.

Vedete che il net profit totale aumenta decisamente, triplica. Abbiamo circa 400 trade. Non sono molti soprattutto considerando il numero degli strumenti considerati ma ci sta, essendo un pattern che non si verifica così spesso.

L'average trade è intorno ai 500-600$ e questo sta ad indicare un average trade di circa lo 0,6% perché io sto entrando a mercato con delle posizioni che hanno un controvalore di circa 100.000$, ancora non è altissimo ovviamente.

L'equity è migliorata in questa parte del 2008. Non perde più come perdeva prima. Sì, sale ma comunque non è ancora un granché.

Potremmo però provare ad utilizzare il filtro che abbiamo costruito sul body, quindi su quanto è importante la candela di riferimento per la creazione del pattern. Potremmo creare quindi un'ottimizzazione esaustiva riguardo a questo parametro, e potremmo farlo oscillare da zero a 2 con step di 0,05. Sono esattamente 41 strategie diverse.

Ecco il performance report. Questa volta volevo mostrarvelo a livello grafico.

Possiamo vedere che in viola viene mostrato il numero dei trade, e ovviamente è un numero che decresce, perché più noi siamo stringenti nella condizione che stiamo andando ad utilizzare... Ve la rimostro al volo: quindi dobbiamo considerare il body maggiore della media mobile semplice dei body a 5 periodi moltiplicata per un certo valore. Quindi se noi andremo a moltiplicare la media mobile per 2 avremo meno di 100 trade. Chiaramente se non applichiamo il filtro abbiamo i 430 visti in precedenza.

Notiamo però anche la linea verde che rappresenta il net profit. E questa linea in qualche modo decresce seguendo l'andamento del numero dei trade. E questo ci sta ad indicare che l'average trade rimane per lo meno costante.

Vediamo poi, per quanto riguarda il drawdown, questa linea rossa. E qui c'è un po' di trambusto ma non starei troppo a pensarci. Penserei più ad una combinazione fortuita, in questo caso sfortunata, di eventi.

E quindi mi viene da dire che questo filtro non può fare molto. Volevo comunque mostrarvelo per farvi vedere quali possono essere dei possibili approcci per andare alla ricerca di un concreto vantaggio nei confronti del mercato.

Ulteriori considerazioni

Ci terrei anche a lasciarvi due ulteriori considerazioni riguardo a questo pattern. La prima riguarda la sua natura, ovvero: noi abbiamo bisogno che la close e l'open siano separate. Questa cosa può avvenire solo nei mercati nei quali la close è più o meno distante dalla open della sessione successiva. Se pensate al mercato delle crypto, ad esempio, dove il mercato è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, io farò fatica ad avere una differenza netta e sostanziale tra la close e l'open della sessione successiva.

Viceversa per il mercato azionario, oppure per un future, ad esempio il future sul Mini S&P 500, anche se è quotato 23 ore su 24 potrei comunque utilizzarlo tagliando la sessione originale e utilizzando solo gli orari di giornata nel quale è aperto il sottostante, vale a dire è aperto il mercato azionario, quindi dalle nove e mezza alle quattro orario di New York.

La seconda considerazione invece che volevo farvi si basa proprio sulla costruzione di questo pattern. Noi abbiamo identificato l'Engulfing Pattern come la combinazione di due candele, ma la somma di queste due candele a che cosa porta? Porta ad ottenere un Pin Bar, e noi il Pin Bar lo abbiamo già visto, lo abbiamo già studiato e vi lascio in alto a destra il link per andare a vedere il video relativo al Pin Bar.

E quindi lo spunto operativo che volevo lasciarvi è quello magari di andare ad analizzare questi pattern in un'ottica diversa, quindi andare a ricercare un Engulfing Pattern tramite magari una Pin Bar usando un altro timeframe, perché no.

Quindi come vedete a partire da un'idea che possiamo trovare in letteratura noi possiamo arrivare a sviscerare completamente quanto leggiamo e andarlo soprattutto a testare in maniera concreta. Per farlo poi noi utilizziamo un metodo che è il metodo di Andrea Unger, il 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale, e con il suo metodo riusciamo ad essere molto efficienti in questa ricerca.

Se volete approfondire anche voi quello che facciamo all'interno della Unger Academy vi lascio qui sotto un link in descrizione da cui potrete accedere ad un webinar completamente gratuito nel quale vi verrà introdotto il mondo dei trading system e vi verrà data una infarinatura generale su quelli che sono gli approcci di tipo sistematico al mercato.

Io vi ringrazio per avermi seguito fino qui. Se volete approfondire altri argomenti scriveteli pure qui sotto nei commenti.

Ci vediamo alla prossima. Ciao.

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.