Come usare gli indicatori nel trading

di Andrea Unger

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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi parliamo di indicatori nel trading sistematico soffermandoci in particolare sull'accuratezza delle barre e su quali accortezze sia necessario prendere.

Trascrizione

Mi viene spesso chiesto quali siano gli indicatori che preferisco utilizzare nei miei trading system. Innanzitutto, devo dire che non uso indicatori nei trading system, o meglio non ne uso come mix al fine di creare o identificare un livello e un momento di entrata a mercato.

Il motivo per cui non li uso è che non ne ho mai verificato l’efficacia. Infatti, i miei tentativi di analisi attraverso l’applicazione di più indicatori per trovare un valido momento di ingresso si sono sempre rivelati fallimentari.

La ragione è racchiusa nella parola stessa, nel senso che un indicatore non fa altro che indicare. Esso indica infatti una tendenza, ma in genere non è in grado di dire con chiarezza quando e dove entrare a mercato.

Gli indicatori non ci dicono praticamente niente. Inoltre, non hanno il potere di creare setup e trigger in modo tanto efficace quanto gli ingressi semplici dei pattern di prezzo che mostrano i movimenti che ci sono sul mercato o concetti semplicissimi tipo entrare a breakout o al massimo di ieri e simili.

Un’altra cosa che ho osservato a proposito degli indicatori è che subiscono ovviamente la noise, ossia il rumore del mercato. Ciò significa che quanto più basso è il time frame usato per disegnare l’andamento dei prezzi, tanto minore saranno l’efficacia e la precisione delle indicazioni fornite dell’indicatore.

Ritengo che volendo veramente lavorare con gli indicatori e usarli per prendere delle decisioni operative, bisognerebbe usare timeframe da almeno trenta minuti (un timeframe orario sarebbe meglio). Penso infatti che sotto i 30 minuti gli indicatori subiscano troppo il rumore di mercato (noise), mostrando così andamenti imprecisi e non indicando più quello che dovrebbero indicare.

Facciamo un esempio estremo. Immaginate di plottare un grafico a un minuto. Il punto in cui il minuto si conclude ha una possibilità di spostarsi di 1, 2, 3, 4 tick senza problemi; tuttavia, sul movimento totale che si è fatto in quel minuto, quei 2, 3, 4 tick possono essere importanti. Ne consegue che la posizione della chiusura della barretta che si è disegnata sul totale di questa barra ha un’incidenza percentualmente notevole sul valore della barra.

La posizione della close, ossia della chiusura di barra, è quindi abbastanza erratica.

Su barre orarie, uno spostamento di 2 o 3 tick della chiusura è meno rilevante sul totale del movimento. Ne risulta che la “sporcizia” creata dall’imprecisione o dalla casualità di dove si trova la close di barra avrà un’incidenza sicuramente minore sulla rappresentazione dei prezzi. Lo stesso discorso vale, ovviamente, anche per il massimo e il minimo e l’apertura di barra.

Se usiamo queste close come punti per costruire un indicatore, quanto maggiore sarà l’incidenza del caso sulla posizione della close sulla barra, tanto peggiore sarà l’indicazione ottenuta dal grafico che andremo a plottare.

Ecco perché usare grafici con barre da almeno 30 minuti permette una rappresentazione più pulita dell’andamento dei prezzi. In generale, i grafici con timeframe più ampio sono comunque più puliti, perché mostrano meglio il quadro di fondo che c’è sul mercato.

In un minuto può succedere di tutto, quindi i movimenti che avvengono in un minuto non sono in grado di identificare chiaramente dove andrà il mercato, nemmeno nei prossimi cinque minuti, tanto per dire. Anche se ci si vuole limitare a movimenti che avvengono in tempi molto brevi, le indicazioni che si ottengono non sono comunque abbastanza pulite per avere un quadro sufficientemente chiaro della situazione.

Perciò la domanda che sorge a questo punto è: indicatori sì o no?

Io non li uso, se non come filtri. Il mio preferito è l’ADX, che in un certo senso misura l’accelerazione dei prezzi. Lo uso come filtro: stabilisco una certa soglia e quando esso la supera evito gli ingressi a breakout, in quanto ritengo che il prezzo sia già stato sottoposto a un movimento eccessivo perché si verifichi una continuazione immediata del trend che ha mostrato.

È un po’ come dire che voglio entrare quando mi aspetto che il breakout mi dia ampi spazi di movimento successivo. In questo caso, se prima il mercato si è mosso troppo sarà troppo stanco per mostrarmi subito questa nuova esplosione di volatilità. Un ADX superiore a 40, tanto per fare un esempio, in genere dà meno opportunità di crescita immediata del trend dopo una rottura.

Qualche volta uso delle medie mobili come filtro di trend. Se il mercato è sopra la media di un tot vado long mentre se è sotto vado short.

Ho usato anche qualche mact come indicatore di trend, ma poco, perché i parametri in gioco sono talmente tanti che ciò che si va a fare diventa molto aleatorio.

In qualche caso ho usato l’RSI. C’è chi lo usa in maniera simile all’ADX, ma personalmente non ho trovato dei vantaggi nell’utilizzo del RSI rispetto all’ADX. Per questo, quando devo filtrare degli ingressi preferisco usare l’ADX piuttosto che altri indicatori oscillatori a disposizione.

In ogni caso, degli oltre 200 sistemi che ho nel cassetto, nessuno basa i propri ingressi puramente sugli indicatori. Non ho mai usato incroci di media mobile, valori di ipercomprato o ipervenduto. Ho provato ad usare questi setup puri e semplici, ma non ho mai trovato nulla che mi desse dei vantaggi.

Uso invece pattern di prezzo, livelli base per entrare e uscire dal mercato o a breakout o contro trend a seconda delle condizioni del mercato. Eventualmente uso dei filtri con qualche indicatore o oscillatore, ma sempre su timeframe abbastanza ampi. Come abbiamo visto, infatti, su timeframe troppo piccoli l’efficacia delle informazioni dell’indicatore o dell’oscillatore, a mio avviso, è molto ridotta, se non addirittura fuorviante.

Spero di esservi stato utile!

A presto e ciao da Andrea Unger!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.