Guadagnare dormendo?

di Andrea Unger

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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi vorrei spendere due parole su un’idea che, di fatto, è il sogno di chiunque: guadagnare dormendo. Esiste qualcosa di reale che potrebbe essere in qualche maniera attinente a questa idea?

Trascrizione

Guadagnare dormendo, di notte. Penso che è il sogno di tutti no? Ma c'è qualcosa che potrebbe essere in qualche maniera attinente a questa idea? Andiamo a vederlo voglio farvi vedere qualcosa di interessante!

Ecco ragazzi ho questo semplice codice, con un input day or night che mi dice se l'input è uguale a zero allora compra in chiusura e poi chiude la pozione la mattina dopo, subito. Ovvero apro una posizione di notte, diciamo così.

Se invece è uguale a 1 compro al mattino in open e chiudo la sera alla chiusura di mercato, quindi diciamo sto "seduto" fra virgolette a mercato per tutta la durata del giorno.

Ho preso, ho fatto apposta un portafoglio con dei i titoli del Dow 30, parliamo di azionari, è importante sottolineare questo, sull'azionario questa cosa è particolarmente evidente, ho ipotizzato un test, beh qui ci da 1950 poi dipende dai dati che avevo a disposizione, e tutto con, scusate, 10 mila dollari a posizione.

Il codice è quello che avete visto, faccio una ottimizzazione con la variabile che va da 0 a 1.

Quindi praticamente valuto i risultati del sistema nel caso in cui lavorassimo di giorno e nel caso in cui invece lavorassimo di notte.

Ecco vediamo subito una cosa molto interessante, qui si vede magari poco, ma si vede chiaramente come il net profit con la variabile POST uguale a zero sia sostanzialmente maggiore del net profit con la variabile posta uguale a 1 e il drawdown è anche inferiore.

Quindi praticamente si nota che con un trading notturno si fanno più soldi che con il trading diurno.

Il mercato, in sostanza, cresce di notte, parliamo dei titoli, il dow 30, quindi titoli che sono quelli più capitalizzati al mondo, diciamo così.

Andiamo a vedere proprio più nel dettaglio quello che succede. Facciamo il back test, con variabile posta uguale a zero quindi di notte e andiamo a vedere per curiosità com'è lo scenario complessivo, perché ci possono essere magari obiezioni di vario genere e ci vuole un po' perché non ho il computer più veloce del mondo, capita che ci sono tanti titoli e il test, soprattutto moltissime operazioni, perché qui noi lavoriamo tutti i giorni, e come vedevamo già sapevamo che il titolo abbiamo visto sotto qua dall'ottimizzazione, che avremmo fatto soldi perché l'avevamo visto prima.

La curva di guadagno non è una delle più belle, ovvio, perché ha una strategia più grezza che più grezza non si può, però è pulita e una cosa interessante andiamo è vedere l'annual, vediamo che ci sono degli anni perdita, 2008, però alla fine non sono poi tanti, vedete?

Gli anni in perdita, in leggera perdita non sono poi tanti e se guardiamo anche simbolo per simbolo vediamo che bene o male quasi tutti i titoli del dow 30 mostrano questa tendenza. Poi c'è questa eccezione qua, però penso che sia Procter & Gamble questo e Hewlett-Packard probabilmente quest'altro.

Però a parte questi, gli altri titoli bene o male dimostrano questa tendenza quindi è una tendenza sicuramente diffusa.

Questo è un test proprio dei più semplici se vogliamo vedere. Se metto invece la variabile uguale a 1 ovvero valuto quello che succederebbe se io comprassi al mattino appena apre il mercato e chiudessi alla sera, sapevamo che guadagna comunque ma guadagna di meno, lo avevamo visto prima quando abbiamo fatto l'ottimizzazione, però in ogni caso...

Allora di titoli intanto per cominciare vediamo ce ne sono già un po' di più di quelli che perdono.

Non è drammatico però, insomma, qualcuno in più. Il performance report sapevamo essere inferiore a livello di guadagno, questo lo sapevamo, la curva è un po' più disordinata come vedete.

In realtà questi picchi della curva in giù sono dovuti al fatto che ragiona a mercato aperto ovvero, qui fanno vedere la barra di ogni giorno, siccome a mercato aperto c'è una variazione fra apertura minimo massimo e chiusura, qui si vede un po' l'evoluzione viva che c'è stata durante il giorno.

Nell'operatività notturna questo non si vede perché di notte il mercato è chiuso quindi io non vedo i movimenti che ci
possono essere stati.

Se andiamo a vedere anche per questo esempio il guadagno anno per anno che c'è stato della strategia, adesso appena me lo calcola ve lo faccio vedere, vedremo comunque che in sostanza ha funzionato peggio cioè ci sono più anni in perdita.

Non è che sia drammatico, comunque alla fine, però è sicuramente peggiore, quindi in sostanza sembra che il mercato azionario USA, ma funziona anche per quello italiano, funziona sul future del FIB, funziona sul DAX, insomma tutto quello che riguarda l'azionario cresce di notte.

Qualcuno dirà: "È più rischioso, sconti il rischio che tu hai la posizione aperta di notte e non puoi agire!"

È vero parzialmente, perché in realtà c'è aperto, a parte un ora di chiusura, il futures sull'e-Mini S&P 500 che potrebbe permettere copertura in caso di disastro diciamo che capitasse overnight e quindi volendo quel tipo di rischio è in qualche maniera compensato.

Eccoci qui, dunque, non si tratta esattamente di guadagnare dormendo,però volevo mostrarvi qualcosa che, rischi a parte, costituisce comunque una caratteristica del mercato che si può scoprire e che, se non usata direttamente, con la strategia mostrata, è proprio strategia terra terra diciamo, però può costituire un'informazione molto utile per chi imposta un certo tipo di attività nel Trading.

Per cui spero che ne facciate tesoro e che soprattutto vi porti a curiosare oltre anche in altre direzioni per essere sempre, diciamo pronti, ad affrontare il mercato nel miglior modo possibile.

Alla prossima,

Ciao da Andrea Unger!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.