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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra i future energetici più importanti troviamo l'RBOB Gasoline, ovvero il future che replica il prezzo della benzina negli Stati Uniti. Questo future è quotato al NYMEX ed è caratterizzato da livelli di volatilità elevati e liquidità variabile nel corso della sessione.
Nel video di oggi ti presentiamo due strategie del nostro portafoglio che sfruttano i movimenti ricorrenti di questo future.
Guardando il video scoprirai:
-Le regole delle due strategie, entrambe di tipo bias
-Le loro performance recenti
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi dell'RBOB Gasoline, un future che replica l'andamento del prezzo della benzina e in particolar modo negli ultimi tempi questo prodotto, essendo un derivato diretto del petrolio, ha visto anche lui innalzare i suoi prezzi per via di quella che possiamo definire è stata la crisi energetica che abbiamo vissuto a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Questo è un mercato che si presta molto bene a diverse tipologie di logiche, siano esse trend following, reversal o anche bias, come vedremo in questo caso.
Questo è anche un mercato che ha un Big Point Value, quindi un valore di un punto, davvero molto alto. Vale ben 42.000$ e ai prezzi attuali siamo più o meno intorno ai 2,30$ sulla scadenza attuale.
Vediamo che praticamente il controvalore di questo sottostante raggiungerebbe intorno ai 100.000$.
È chiaro che un nozionale di questo tipo, con una volatilità come quella di questo mercato, che vi dico, vi anticipo, è molto alta, rende questi prodotti davvero molto rischiosi.
Purtroppo non esistono ancora dei micro o dei contratti mini diciamo accettabili o comunque scambiabili a livello di numero di contratti e di liquidità scambiata durante la giornata e di conseguenza diciamo consiglio questo di questi prodotti soltanto a chi è ben capitalizzato.
In futuro vedremo e diciamo, visto l'andamento dei nuovi prodotti micro che vengono lanciati sul mercato, ci attenderemo che anche questo prodotto, anche l'RBOB avrà un domani dei contratti più piccoli che possono essere liquidi e scambiabili anche dai trader retail come noi.
Queste due strategie sono una di tipo bias, che è quella che vediamo in questo momento.
E in particolar modo una bias settimanale, ovvero che effettuerà due trade all'interno di ogni settimana, uno di tipo rialzista e l'altro di tipo ribassista.
Quando entrerà la strategia? Lo farà a cavallo del weekend, praticamente tra il venerdì e il lunedì.
In particolar modo entreremo al venerdì con posizioni long a breakout del massimo delle ultime tre barre,
così come entreremo short al lunedì, quindi nella sessione successiva potremmo dire, al verificarsi di un breakout questa volta verso il basso sempre del minimo delle ultime tre barre.
È una strategia che è stata sviluppata nel 2018 e qui vediamo caricati gli ultimi 365 giorni di trading, quindi all'incirca un anno e mezzo di trading.
E vedete che, nonostante i periodi in cui questa tipologia di strategia non ha performato molto bene, ecco che invece a questi momenti sono seguiti dei forti rally, momenti in cui questa strategia rispondeva davvero alla grande alle logiche del bias settimanale che regola questo mercato.
Passiamo alla strategia successiva, anch'essa sviluppata sul RBOB, ma questa volta alle logiche di tipo bias abbiamo introdotto anche una sorta di conferma di breakout più forte rispetto a quella precedente.
In particolar modo effettueremo i trade rialzisti nella seconda parte della giornata e piazzeremo i nostri ordini sul livello superiore di un canale costruito a 180 periodi.
In questo caso siamo su barre a 5 minuti e quindi 180 periodi equivalgono a 900 minuti, che poi non sarebbero nient'altro che una sorta di conferma oraria di quello che è avvenuto in metà sessione.
Perché sappiamo che la sessione dura 23 ore. In questo caso 900 minuti equivalgono a 15 ore, quindi un qualcosa di più di un massimo o un minimo verificatosi nelle ultime 15 ore.
Lo short avverrà nella maniera speculare, quindi sul lato inferiore del canale ecco che andremo a piazzare i nostri ordini short e se il mercato toccherà quei livelli allora entreremo.
I trade long avverranno come detto nel pomeriggio, quindi tra le 10:45 e le 15:15 orario dell'exchange, stiamo parlando del Nymex, quindi New York.
Mentre invece il lato short avrà la finestra operativa attiva tra le 03:30 di notte e le 10:45, sempre orario dell'epicentro.
Andiamo a vedere i risultati che questa strategia ha prodotto.
Anche questa strategia è out of sample da diversi anni, dal 2017 per la precisione, e negli ultimi 365 giorni anche lei ha visto impennare i suoi profitti e in generale mantenersi stabile anche intorno a quelli che erano i massimi di equity.
Andiamo a vedere i risultati annuali che questa strategia ha prodotto.
Vediamo nel 202,1 che sicuramente è tagliato, probabilmente vediamo qualcosa di meno di metà anno. Però comunque c'erano stati degli ottimi trade.
E il 2022 si è confermato più o meno in linea con quelli che erano stati gli ultimi mesi del 2021.
Vedete l'Average trade che si è mantenuto stabile al di sopra dei 150$.
Questi risultati sono già al netto di commissioni e slippage e quindi vanno considerati come netti.
A questo punto spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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