Il nostro portafoglio: oltre 47.000$ sul Nasdaq nel 2024 con due strategie intraday

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In questo articolo analizzeremo insieme le performance di due interessanti strategie entrate da poco a far parte del nostro database. Entrambe operano su uno dei più importanti mercati azionari al mondo, probabilmente quello più rappresentativo dei Trend degli ultimi anni, ovvero il Nasdaq, l’indice azionario tecnologico per eccellenza.

Andremo a vedere le regole generali di questi sistemi, soprattutto per quanto riguarda la logica degli ingressi e le loro attuali performance, con l’obiettivo di darvi un aiuto ed uno spunto nello sviluppo di nuovi trading system su questo sottostante.

Un aspetto interessante è che nessuna delle strategie che presenteremo lavora con una logica di tipo reversal che, come è noto, è stato l’approccio vincente sui mercati azionari americani per tanti anni. Negli ultimi tempi, infatti, ad esso si è affiancato anche il classico trend following, storicamente più associato al mondo delle commodities, il quale ha trovato terreno fertile su questo indice grazie al forte trend dell’ultimo decennio di tutto il comparto tecnologico.



Strategia nr.1: Bias Intraday sul Nasdaq Future (@NQ)

La prima strategia di cui parliamo lavora solo sul lato long su un time frame a 5 minuti come data1 e 1440 minuti come data2, con la classica sessione standard di 23 ore (dalle 17:00 alle 16:00, orario dell’Exchange).

Basa i suoi ingressi su un setup ricorrente su questo sottostante, incentrato su una chiusura di barra positiva rispetto all’apertura della sessione, seguita poi da nuovi massimi ad n periodi ed un successivo pullback usato per entrare in posizione.

Tutte le operazioni sono poi filtrate attraverso alcuni pattern appartenenti alle nostre librerie proprietarie. Come abbiamo detto la strategia, qualora non venga raggiunto lo stop loss monetario previsto, chiude ogni posizione al termine della sessione.

Figura 1 – Esempio di trade effettuato dalla strategia bias intraday sul Nasdaq Future.

Figura 1 – Esempio di trade effettuato dalla strategia bias intraday sul Nasdaq Future.

Qui di seguito possiamo osservare l’equity line di tutto lo storico dal 2010 ad oggi. È evidente che le performance sono state veramente ottime ed è altrettanto evidente che la “furiosa” crescita dell’indice sottostante degli ultimi anni non ha fatto altro che incrementare le prestazioni già interessanti di questo sistema.

Figura 2 – Curva dei profitti della strategia bias intraday sul Nasdaq Future.

Figura 2 – Curva dei profitti della strategia bias intraday sul Nasdaq Future.

Osservando il Net Profit su base annuale, infatti, notiamo che negli anni post covid il trading system ha guadagnato enormemente di più rispetto al passato. Nel 2024, ad esempio, il net profit complessivo ha superato i 30.000$ e nell’anno precedente addirittura si è avvicinato ai 50.000$.

Figura 3 – Performance annuali della strategia bias intraday sul Nasdaq Future.

Figura 3 – Performance annuali della strategia bias intraday sul Nasdaq Future.

In Figura 4 troviamo le metriche complessive. Qui balzano all’occhio, oltre all’eccellente net profit, un drawdown veramente molto limitato di soli 10.000$ ed un altrettanto interessante average trade, abbondantemente superiore ai 200$.

Figura 4 – Metriche della strategia bias intraday sul Nasdaq Future.

Figura 4 – Metriche della strategia bias intraday sul Nasdaq Future.

Ricordiamo a tutti che questo future, oltre ad essere uno strumento molto flessibile in quanto si presta bene sia a strategie di tipo trend following sia mean reverting, ma anche bias, ha il pregio di essere adattabile un po' a tutti i portafogli in quanto è presente una versione micro del contratto future (@MNQ) estremamente liquida e molto apprezzata dai trader retail di tutto il mondo.



Strategia nr.2: Trend Following intraday sul Nasdaq Future (@NQ)

Passiamo alla seconda strategia di oggi. Opera anch’essa solo long su un time frame a 5 minuti, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un sistema di natura tipicamente breakout-trend following intraday. La logica è molto semplice e si basa sulla rottura dei massimi della sessione in corso. Ovviamente si attende qualche ora dall’avvio delle contrattazioni prima che i prezzi formino dei livelli significativi, che poi verranno utilizzati appunto come trigger per l’ingresso in posizione.

Figura 5 – Esempio di trade effettuato dalla strategia breakout intraday sul Nasdaq Future.

Figura 5 – Esempio di trade effettuato dalla strategia breakout intraday sul Nasdaq Future.

Come per la strategia precedente, anche in questo caso sono stati aggiunti diversi filtri operativi con l'obiettivo di incrementare l'average trade. Tutti i filtri utilizzati sono basati sulla ricerca di situazioni in cui i prezzi si trovano in compressione e lateralità, così da avere le migliori condizioni per un successivo forte breakout.

La curva ha un andamento decisamente crescente, come la precedente, con qualche momento d’indecisione negli anni pre-covid, in cui la volatilità dei mercati era molto inferiore e questi approcci guadagnavano di meno. Il periodo successivo si è confermato invece altamente redditizio, al pari del precedente sistema.

Figura 6 – Curva dei profitti della strategia breakout intraday sul Nasdaq Future.

Figura 6 – Curva dei profitti della strategia breakout intraday sul Nasdaq Future.

Passiamo a questo punto ad analizzare la Total Trade Analysis. Qui vediamo che la strategia effettua sostanzialmente lo stesso numero di trade della precedente, circa 800, con un average trade anche in questo caso buono di circa 170$, quindi abbastanza capiente per assorbire i costi operativi del live trading (commissioni + slippage).

Figura 7 – Metriche della strategia breakout intraday sul Nasdaq Future.

Figura 7 – Metriche della strategia breakout intraday sul Nasdaq Future.

Analizzando invece i rendimenti anno dopo anno possiamo notare come si tratti di un sistema molto costante che, come dicevamo prima, ha avuto un incremento dei rendimenti negli ultimi anni. Nel 2024 il net profit ha raggiunto quasi 14.000$ e nel 2022 e 2023, anni decisamente più volatili, oltre 30.000$ ciascuno.

Figura 8 – Performance annue della strategia breakout intraday sul Nasdaq Future.

Figura 8 – Performance annue della strategia breakout intraday sul Nasdaq Future.

Conclusioni sulle due strategie intraday sul future del Nasdaq

Siamo giunti alla conclusione di questo articolo, sperando che sia stato uno strumento utile per trarre nuove ispirazioni da applicare ai vostri sistemi di trading.

Abbiamo esaminato due strategie innovative per il Nasdaq, un mercato che si conferma tra i più dinamici e ricchi di opportunità degli ultimi anni. Attraverso le analisi dettagliate delle regole, delle metriche e delle performance annuali, il nostro obiettivo era fornirvi una panoramica pratica e stimolante.

Queste strategie non solo evidenziano l'importanza di adottare approcci sistematici, ma anche come la diversificazione e la costante ottimizzazione siano fondamentali nel mondo del trading.

Continuate a esplorare, testare e perfezionare: ogni passo avanti vi avvicina ai vostri obiettivi!

Andrea Unger

Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.