Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Il Supertrend è uno degli indicatori di analisi tecnica più citati su Internet. Tuttavia, non sempre gli articoli sull’argomento offrono spiegazioni sufficientemente chiare per capire come funzioni e quali siano le sue reali potenzialità.
Per questo abbiamo deciso di proporti un video dedicato interamente al Supertrend Indicator, in cui oltre a spiegare la teoria dietro l’indicatore facciamo anche dei test per verificarne la possibile efficacia all'interno di un trading system.
In questo video troverai:
•Una spiegazione chiara di cos’è e come si costruisce il Supertrend Indicator
•Un esempio di strategia che apre posizioni long e short in base ai segnali forniti da questo indicatore (con codice open source)
•Backtest, ottimizzazione e risultati della strategia applicata al Gold
Buona visione!😎
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti! In questo video parleremo di uno tra gli indicatori più citati sul web, ovvero il Super Trend Indicator.
Internet è letteralmente pieno di articoli su questo indicatore, ma ho notato che c'è anche un po' di confusione.
E quindi in questo video faremo un po' di chiarezza sull'argomento.
Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.
Cos'è il SuperTrend
Iniziamo subito a spiegare che cos'è il Super Trend Indicator.
Il Super Trend Indicator non è altro che la combinazione di due valori, che sono il mid price e l'Average True Range.
Che cosa intendiamo come mid price? Intendiamo quello che ho plottato su questo grafico,
ovvero la media tra il prezzo massimo e il prezzo minimo di ogni barra.
Vedete che per ciascuna barra io sono andato a graficare il punto medio della barra stessa.
Dopodiché, partendo da questo mid price andremo a sommare oppure sottrarre l'Average True Range.
L'Average True Range, per semplicità, possiamo immaginarlo come la media dei range delle barre, ovvero la media dell'escursione monetaria di ogni singola barra.
Facendo ciò otterremo una sorta di canale superiore e canale inferiore che parte dal mid price e va a delineare appunto un canale di prezzi.
Il Super Trend Indicator che cos'è?
Non è altro che la riproduzione di questi canali, ma con delle regole ben precise.
Eccolo qui plottato.
Ipotizziamo di partire dall'alto, quindi di tracciare l'indicatore sopra i prezzi.
Una volta partito, quindi in questo caso da questo punto, non può più aumentare di valore.
Vedete che l'indicatore può solo diminuire.
Io vado a prendere il valore minimo mai raggiunto da quando siamo partiti a plottare l'indicatore sopra i prezzi.
Dopodiché, arrivati nella condizione in cui il prezzo, vedete qui su questa barra, chiude al di sopra dell'indicatore, io inizierò a disegnare l'indicatore utilizzando il canale inferiore.
Quindi mid price meno Average True Range.
Seguendo la stessa regola, la stessa regola speculare, in questo caso io traccerò l'indicatore solo per i valori corrispondenti al massimo di questo canale finora raggiunto.
Partendo da qui andiamo a disegnare il canale replicando esattamente il canale di Mid price meno Average True Range.
Dopodiché, qualora questo indicatore dovesse diminuire di livello, noi non ci discosteremo e terremo una linea continua.
Vedete qui che il low va oltre l'indicatore, ma non c'è nessuna close che effettivamente chiude al di sotto di questo indicatore.
Qualora poi ci sia una close al di sotto dell'indicatore, eccola qua, alla fine noi ci riporteremo sopra e da qui in poi riprenderemo a disegnare l'indicatore sopra i prezzi.
Questo è quanto. Non c'è molto altro da aggiungere.
Dobbiamo solamente citare, infine, quali sono i parametri utilizzati per questo indicatore, ovvero gli input, i gradi di libertà.
I parametri per il Super Trend sono solamente due.
Il primo è la lunghezza dell'Average True Range, quindi il canale da considerare per andare a verificare l'Average True Range.
Il parametro di default è 10, quindi vuol dire che, ad esempio in questo punto, io vado a fare una media degli ultimi dieci range per andare a sommarli e sottrarli a partire dal mid price.
Dopodiché abbiamo un secondo parametro, questo qui, che è indicato come 3 ed è semplicemente il moltiplicatore di questo Average True Range.
Quindi, ricapitolando, arrivati a un punto, partendo dal mid price calcolo la media degli ultimi 10 range e vado ad aggiungere o sottrarre il valore di questa media moltiplicato per tre.
Partendo dal mid price, quindi sommando 3 volte l'Average True Range a 10 periodi e sottraendo 3 volte l'Average True Range a 10 periodi.
Dopodiché l'ultimo passaggio è appunto quello spiegato: di andare a disegnare l'indicatore sopra la linea dei prezzi qualora ci sia il segnale di inversione e andarlo a plottare al di sotto qualora ci sia l'inverso, quindi quando il prezzo va a bucare l'indicatore.
Il trading system
Abbiamo finito di parlare della teoria. Siamo trader sistematici, quello che dobbiamo fare ora è andare semplicemente a testare questo indicatore.
Con cosa? Con una strategia che basa i suoi ingressi proprio sul reverse delle posizioni previste dall'indicatore stesso.
Per questo video ho preparato una strategia molto semplice che calcola appunto l'indicatore Super Trend tramite questa funzione, che funziona esattamente come vi ho descritto in precedenza.
Abbiamo i due input, la lunghezza sull'ATR e il moltiplicatore dell'ATR.
Dopodiché un parametro che ci dice se l'indicatore è plottato sopra i prezzi oppure sotto i prezzi.
Nel caso in cui dovessimo trovarci in una posizione di uptrend, noi staremo disegnando l'indicatore sotto i prezzi e quindi "ST" sarà positivo.
Se fossimo short e quindi l'indicatore venisse plottato sopra i prezzi, ecco che questo indicatore sarà negativo.
Quindi se passassimo da una condizione short a una long, quindi se "ST" passa da essere negativo o positivo, abbiamo il trigger per l'ingresso long.
Viceversa avremo il trigger per l'ingresso short.
Una volta settati i trigger possiamo introdurre gli ordini con questa piccola forzatura, ovvero che se si presenta la condizione per andare short allora io metterò un ordine di vendita stop al minimo della barra corrente.
Viceversa, al massimo della barra corrente se ci troviamo in corrispondenza del trigger long.
Possiamo dunque ora caricare questa strategia su un chart.
Io ho preparato per l'occasione un grafico con timeframe orario sul Gold.
Possiamo usare qualsiasi timeframe, sia timeframe daily che a 2 ore o a 1 ora.
Vi suggerisco di non andare oltre, quindi di non abbassare ulteriormente il timeframe, quindi 30, 15 minuti, 5 minuti, perché questa cosa potrebbe comportare falsi ingressi dovuti al rumore di mercato.
Abbiamo inserito questa strategia con 10 e 3, che sono i parametri di default.
Andiamo a vedere cosa comporterebbe in termini di performance questa strategia… e non comporterebbe nulla, mi vien da dire.
Abbiamo un andamento piuttosto altalenante, con un periodo eccessivamente fortunato nel 2020 e un periodo molto brutto nel 2021 e 2022.
Possiamo capire se esistono dei parametri, ovvero una lunghezza di ATR e un moltiplicatore di ATR, che potrebbero migliorare l'indicatore per questo sottostante su questo timeframe.
Andiamo quindi a fare un'ottimizzazione dei parametri, quindi semplicemente andiamo a testare tutte le combinazioni possibili di "ATR length", quindi di lunghezza di ATR, da 5 supponiamo a 60… facciamo anzi da 4, con step di 2 magari.
E poi andiamo a testare il moltiplicatore da 2 a… facciamo 8, con step di 0,2 ad esempio.
Otteniamo 900 combinazioni circa che ci mangiamo in meno di 10 secondi.
Ecco fatto. Ha quasi finito. Ok. Che cosa otteniamo?
Ordiniamo per net profit e vediamo che abbiamo la prima strategia che guadagna quasi 300.000$ con circa 40.000$ di drawdown.
Al terzo posto mi viene da prendere questa qui, che ha circa un pochino meno di guadagno, 250.000$, e circa 30.000$ di drawdown.
Il sistema ottimizzato
Proviamo a prendere questa che implica una lunghezza considerata per l'Average True Range di 18 e un moltiplicatore di 5.
Vediamo l'equity line ottenuta. Ecco qui.
Beh, mi sembra un'equity line molto bella per l'inizio, quindi abbiamo solo codificato gli ingressi basandoci sull'indicatore.
L'Average trade è ottimo, nel senso che possiamo permetterci costi di commissioni e slippage.
Facciamo circa il 50% dei trade long e 50% dei trade short, quindi la strategia è perfettamente simmetrica sia come criteri di ingresso che anche come operatività.
Andiamo a vedere velocemente... La parte long della strategia guadagna molto bene. La parte short anche.
Ha un piccolo andamento negativo nella prima parte.
E se dovessimo andare a vedere l'andamento periodico anno per anno vediamo che abbiamo tutti gli anni positivi e solo il 2010 leggermente negativo.
Conclusioni
Lo sviluppo di questo sistema lo possiamo considerare finito? Beh, decisamente no!
Vi ricordo che non abbiamo ancora una gestione della posizione.
Non abbiamo neanche inserito uno Stop loss oppure un Take profit.
Non abbiamo neanche idea di come approcciare questa strategia dal punto di vista del Money management.
Tutti questi aspetti fanno parte del nostro lavoro quotidiano all'interno della Unger Academy e se anche voi avete bisogno di aiuto per iniziare ad investire sui mercati in maniera sistematica e professionale come facciamo noi, allora vi consiglio di cliccare il link che trovate qui sotto.
Il link vi porterà ad una pagina dove potrete trovare numerose risorse molto utili. Da lì infatti potrete registrarvi ad una presentazione gratuita di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione. Oppure potrete anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica totalmente gratuita.
Vi ricordo infine di registrarvi al canale, se non l'avete ancora fatto, così che verrete prontamente avvisati con l'uscita di nuovi video e nuovi contenuti. Se poi questo contenuto l'avete trovato particolarmente utile, vi invito anche a lasciarci un bel Like.
Noi ci vediamo presto con nuovi spunti operativi. Ciao e alla prossima!
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
