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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>La settimana appena trascorsa si è chiusa in ribasso per la maggior parte dei mercati. Dagli indici azionari al comparto energetico, dai metalli alle criptovalute, notiamo infatti una predominanza di rendimenti negativi.
Tra i pochi mercati che hanno chiuso in positivo troviamo alcune soft commodity e i bond, settore che finalmente riesce a rimbalzare dopo un lungo periodo di debolezza.
Nonostante questi ribassi, non si notano comunque particolari segnali di preoccupazione. I valori del Vix rimangono in linea con quelli registrati nel corso del 2022 e la struttura a termine della volatilità rimane in contango.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi, benvenuti! Io sono Francesco Placci e questa è la chiacchierata che facciamo nei fine settimana circa l'andamento dei mercati.
È stata un'altra settimana movimentata sui mercati, in particolare sugli indici azionari, che registrano perdite considerevoli e in generale possiamo notare come abbiamo una maggioranza di segni rossi, quindi in generale tutto il mercato ha subito una battuta d'arresto.
Ma andiamo con ordine. Partiamo dal Nasdaq, che perde quasi un 6% al momento. Si sta avvicinando ai recenti minimi. Vedremo se reggeranno.
-3,60% per il Mini SP 500. Un po' meglio le Borse europee, -2,60% l'Eurostoxx e -2,50% il Dax.
E vi faccio notare come comunque le Borse europee siano ancora al di sopra dei minimi di marzo, al contrario delle Borse americane che li hanno abbondantemente rotti al ribasso.
La nota positiva di questa settimana è il rimbalzo dell'obbligazionario, che ha iniziato a svolgere la sua classica, diciamo così, funzione di asset class inversamente correlata all'azionario. Era un po' che non lo vedevamo. Questo soprattutto per la politica di aumento dei tassi della Banca centrale americana.
Rimbalza molto forte il T-Bond questa settimana con un +2,87% al momento.
Per quanto riguarda gli energetici, c'è da segnalare un bel ribasso del Natural Gas che come sappiamo si trova su livelli di prezzo abbastanza insostenibili per l'economia. Quindi è una nota positiva.
Scendono inoltre anche gli altri energetici. -3,60% per l'RBOB, -5% per l'Heating Oil. Tiene invece il Crude Oil.
Per quanto riguarda i metalli, continuiamo a dirlo da diverse settimane, l'andamento è negativo per un 7% il Silver, un 8% il platino. L'oro, tutto sommato, è quello che fa un pochino meglio.
Passando ad altri mercati abbiamo dei rendimenti contrastati sulle soft commodity. In particolare abbiamo il succo d'arancia che fa +5,86%. Si trova comunque abbastanza vicino ai recenti massimi. Scende il cacao di un 4,60%. Direi che non c'è troppo altro da segnalare.
Passando invece al settore dei cereali, vediamo un calo del grano che continua a scendere e questo è un bene perché, come sappiamo, sia i prezzi dell'energia che i prezzi delle materie prime legate all'agricoltura sono collegate all'andamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Quindi vedere questi prezzi scendere è sicuramente una cosa molto positiva per l'economia in generale.
Quindi dicevamo -5,60% per il grano. Scende anche il Corn. Scende anche il Bean Oil, l'Hard Red Winter Wheat. Positiva soltanto invece la soia e il Soybean Meal.
Passando ora alle valute, vediamo una decisa forza del dollaro contro tutti gli altri cross valutari. Diamo un'occhiata all'euro dollaro, che in questo momento è a 1,0461.
Infine per quanto riguarda il Bitcoin, altra battuta d'arresto: -8% questa settimana. Siamo in questo momento a 19.540, quindi abbiamo rotto una soglia psicologica importante dei 20.000 punti. Era già successo in precedenza durante il weekend, ma continua la debolezza del Bitcoin e direi di tutto il settore delle criptovalute in generale.
Infine uno sguardo alla volatilità. Partendo dagli indici azionari vediamo una contrazione di volatilità nel breve periodo. Vediamo infatti una diminuzione nel corso dell'ultimo mese, il che non è una cosa negativa, nonostante poi gli swing rimangano abbastanza elevati e rimane comunque alta sul lungo termine.
Molto alta, invece, la volatilità anche sul breve per quanto riguarda i bond. E come sappiamo sono dei settori che per via delle politiche della Fed risentono di più della situazione del momento. Quindi alta volatilità sui bond.
Diamo uno sguardo anche alla volatilità implicita. Abbiamo una struttura a termine che al momento è in contango, quindi non mostra particolari segni di pericolo, nonostante comunque in generale vediamo un'azione della volatilità che è in salita.
Il valore del Vix attuale è 27,99-28, quindi ci troviamo comunque all'interno della parte alta del range del 2022. Al momento, nonostante il calo anche significativo del mercato nell'ultima settimana, la struttura a termine della volatilità non mostra segnali di preoccupazione.
Nessun roll rollover in previsione per la prossima settimana. Vi riporto per comodità i prossimi per scadenza che saranno in data 13 luglio per il Vix Future e in data 15 luglio per il Crude Oil.
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Ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione.
Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un lIke e di iscrivervi al canale.
E vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti da Francesco Placci.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
