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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Tra gli eventi più interessanti della settimana troviamo il rialzo di due mercati che negli ultimi mesi hanno mostrato grande debolezza: i bond (che rimbalzano per la seconda settimana di fila) e i metalli.
Notevoli anche le fluttuazioni dei future valutari, con movimenti fino al 2% cui è raro assistere su questi mercati.
Segnaliamo inoltre che prosegue il movimento ribassista degli indici azionari, specialmente americani, e che la volatilità rimane ancora piuttosto elevata su questo settore.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi e benvenuti a tutti. Io sono Francesco Placci e siamo qui insieme, come di consueto, a fare il punto sull'andamento dei mercati di questa settimana.
Altra settimana movimentata sui mercati, all'insegna della volatilità soprattutto per gli indici azionari. Vediamo in questo grafico il Nasdaq, che si trova a ridosso dei minimi recentemente toccati, con una volatilità che sia sul breve termine sia sul lungo termine è al centesimo percentile. Lo vediamo anche dall'andamento della deviazione standard. Quindi -3% per il Nasdaq, -2,20% per il Mini S&P, entrambi su livelli chiave.
Meglio le borse europee, che sono invariate, l'Eurostoxx e il Dax leggermente positivo. Comunque vedete che l'andamento delle Borse europee in questo periodo è migliore rispetto all'andamento delle Borse americane. E ovviamente anche la volatilità sul lungo termine risulta essere più bassa.
Per quanto riguarda invece l'obbligazionario, abbiamo visto un rimbalzo dei bond. È la seconda settimana consecutiva, non si vedeva da diverso tempo, è un buon segnale. Vediamo se effettivamente è un segnale di arresto per la discesa dei mercati obbligazionari.
Sul fronte invece energia abbiamo un +2,5% per il Crude Oil. +5% per il Natural Gas, che è sempre vicinissimo ai massimi recentemente toccati. Negativi invece benzina e Heating Oil.
Sul fronte metalli vediamo rendimenti positivi. Erano tante settimane che questi sottostanti scendevano. Sembra esserci una reazione al rialzo. Comunque ciò non toglie che siano tra i settori più deboli di questo ultimo anno.
Per quanto riguarda il mercato delle carni registriamo un +4,20% per il Lean Hogs.
+4,70% per lo Sugar. Le soft commodity in quest'ultimo periodo stanno facendo abbastanza bene. Abbiamo sempre il cotone che è vicino ai massimi recentemente toccati.
E infine abbiamo i cereali. Continua ad esserci pressione sul grano, anche se questa settimana si muove soltanto di 0,3%. Sale di un 4,70% invece il Soybean Meal, che come vedete ha avuto una discreta settimana rialzista, sembra quasi un'inversione di trend.
Infine da segnalare forza di tutte le valute contro il dollaro. In particolare vediamo un Euro-Dollaro che oggi segna un valore di 1,0562. Si tratta in generale di movimenti di una certa ampiezza, perché sulle valute vedere quasi il 2%, come per esempio l'Australian Dollar o il British Pound, non è certamente una cosa frequente.
Infine il Bitcoin. È sostanzialmente invariato questa settimana. Si trova in questo trading range al momento, quindi sta consolidando attorno un valore di 30.000$. Vedremo i successivi sviluppi e se riuscirà a recuperare questo brutto scivolone che l'ha fatto scendere dalla soglia di 38.000 fino a un minimo di 26.000.
Diamo uno sguardo all'andamento della volatilità implicita. Questi sono gli indici di volatilità sull'SPX e vedete che molto effettivamente non è cambiato dalla settimana scorsa. La struttura a termine sembra voler tornare in contango. È una situazione mista, non è molto chiara a dire il vero, è in divenire.
Vediamo che il Vix al momento ha un valore di 28.64. È una situazione da monitorare da vicino, perché non è del tutto chiara e potrebbe, in caso di rottura dei livelli chiave che abbiamo visto sulle Borse americane, portare a ulteriore volatilità sui mercati.
Passiamo ora al calendario dei rollover per la prossima settimana, che come vedete è abbastanza denso. Abbiamo il rollover sui future dell'energia. Abbiamo già rollato il Crude Oil, quindi avremo in data 23 il Natural Gas e a seguire, il 25, Heating Oil e Gasoline.
Dopodiché, sempre nello stesso giorno, rollover anche per il Bitcoin ed Ethereum.
Sempre lo stesso giorno tutti i bond, quindi tutti i future sui bond dal due anni al trentennale.
Sempre nello stesso giorno, rollover anche per il Gold Future e infine il giorno seguente, il 26, rollover per Live Cattle e Lean Hogs.
Bene, ragazzi, prima di salutarci vi voglio lasciare con un suggerimento. Se siete interessati al trading sistematico date un'occhiata al link in descrizione. Potrete infatti partecipare ad una presentazione gratuita di Andrea Unger, che vi introdurrà al suo metodo, che gli ha consentito di vincere per ben 4 volte il Campionato mondiale di trading con denaro reale. Inoltre, coprendo solo le spese di spedizione potrete ottenere il best seller "Il Metodo Unger" oppure registrarvi per una consulenza strategica gratuita con uno dei nostri tutor.
Ragazzi, per questa settimana è tutto. Vi do appuntamento alla prossima settimana.
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Ciao e buon fine settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
