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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Negli ultimi giorni, la maggior parte dei mercati si sono mossi al rialzo. Abbiamo ad esempio le azioni e i bond, entrambi rialzisti nonostante la loro correlazione inversa, il settore energetico e quello dei metalli (a parte alcune eccezioni) e quello delle criptovalute.
Guarda il video per avere una panoramica completa dei mercati, della volatilità e dei prossimi rollover!
Ciao ragazzi e ben trovati.
Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata sull'andamento dei mercati.
E vediamo subito che cosa è successo nel corso degli ultimi 5 giorni.
Iniziamo col dire che è stata una settimana positiva per gli indici, che sono tutti in recupero dopo il drawdown di due settimane fa. Sono già quasi dieci giorni che cercano di mostrare una reazione rialzista, e sembrano effettivamente aver preso la strada del rialzo.
Contestualmente abbiamo anche i bond che sono saliti, il che non è solitamente usuale. Quindi abbiamo visto azioni salire e bond salire e di solito hanno una certa correlazione inversa.
E come di consueto abbiamo il comparto energetico che sale molto forte. In particolare guardate l'RBOB, la benzina, che si trova su massimi veramente importanti. Così come anche gli altri energetici, l'Heating Oil, il Crude Oil, e anche il Natural Gas.
Abbiamo poi una sorpresa: il settore dei metalli, che fino ad oggi ha mostrato una notevole debolezza, sale nel suo complesso questa settimana. In particolare il rame, vedete come è salito forte negli ultimi 5 giorni, ma anche gli altri metalli come il Silver, il Platino, ad eccezione però dell'Oro, mostrano una certa inversione di tendenza.
Tra i settori invece peggiori abbiamo le Soft Commodity, praticamente tutte negative tranne il caffè, e anche il settore dei cereali, che sembra completamente negativo o quasi nel suo complesso.
Le valute. Abbiamo un Euro-Dollaro che da 1,15 è passato a 1,16, e sicuramente degno di nota è, sempre parlando di valute, l'andamento del Bitcoin.
Tutto il settore delle valute è in forte fibrillazione. Non sale solo il Bitcoin ma salgono anche altre criptovalute minori, come per esempio il BNB e soprattutto Dot, che ha raggiunto quasi il 20% di rialzo negli ultimi 7 giorni.
Passando invece alla volatilità degli indici azionari, la vediamo, sul breve termine è ancora molto alta, siamo al centesimo percentile, e lo vediamo anche dalla deviazione standard graficata al di sotto di questo chart, che si trova sul massimo degli ultimi 30 giorni.
È comunque abbastanza alta anche su un orizzonte temporale più lungo. Questo perché, per via dell'ultimo ribasso, i range si sono sicuramente ampliati. Al contrario della volatilità storica, la volatilità implicita ci mostra una situazione abbastanza differente. Come accennato in precedenza, il mercato non sembrava particolarmente spaventato da quest'ultimo ribasso. Non siamo praticamente mai andati in backwardation.
Il VIX è tornato su valori molto bassi e al momento la situazione sembra assolutamente tranquilla per i mercati azionari.
Passiamo adesso ai rollover. Oggi abbiamo rollato il Crude Oil, che scade il 20 ottobre, come al solito con qualche giorno di anticipo viene rollato. Seguiranno come di consueto anche Natural Gas, Heating Oil, e benzina.
Vi ricordo infine che sempre la prossima settimana scadrà anche il VIX Future il 20 ottobre.
Bene ragazzi, se volete saperne di più di come facciamo trading qui alla Unger Academy seguendo il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo Andrea Unger, vi invito a guardare il webinar. Troverete il link in descrizione.
Un saluto a tutti e alla prossima da Francesco Placci!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
