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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di due strategie che stanno lavorando molto bene sui future delle soft commodity e che rappresentano un’ ottima scelta per incrementare la diversificazione del portafoglio.
Sono entrambe di tipo trend following, ma la prima lavora sul future del cacao e l’altra sul future del caffè.
Tutte e due producono un ottimo average trade (intorno ai 180$) e da inizio anno ad oggi hanno guadagnato oltre 11.000$.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sui future delle soft commodity
Buona visione
Introduzione
Benvenuti in questo nuovo video di analisi delle nostre strategie in portafoglio.
Oggi in particolare analizzeremo dei mercati un po' particolari, ovvero il future del caffè e il future del cacao.
Entrambi fanno parte di quella classe di strumenti denominati “soft commodities” e comprendono, oltre al caffè e al cacao, anche i future sullo zucchero, sul cotone, sul succo d'arancia, tutti quotati all'ICE exchange.
Sono mercati molto interessanti perché effettivamente sono veramente decorrelati rispetto agli indici azionari e, anche se poco conosciuti, potrebbero trovare spazio all'interno di qualsiasi portafoglio.
Detto questo, io sono Paolo Ubertini, coach alla Unger Academy, dove insegniamo a sviluppare strategie automatiche di trading su tutti i mercati dei future.
Direi ora di procedere analizzando la prima delle due strategie.
Strategia sul cacao
La prima strategia lavora sul future del cacao con un time frame a 5 minuti e un data2 a 1440 minuti.
Si tratta di una tipica strategia trend following che entra a rottura dei massimi o dei minimi del giorno prima e mantiene poi la posizione aperta al massimo per qualche giorno, salvo raggiungimento ovviamente anticipato dello stop loss o del profit target.
C'è da fare un'osservazione importante, questo mercato, così come gli altri mercati appartenenti alle soft commodities, sono mercati che rispondono molto bene a logiche di tipo trend following, anche con dei trigger d'ingresso molto semplici come quello che vediamo in questo sistema.
Non necessitano pertanto di codici o di strategie troppo elaborate per poter ottenere profitti.
In questo caso i trade della strategia sono poi filtrati tramite alcuni pattern delle nostre librerie proprietarie e dei filtri legati alla volatilità.
Diamo ora un'occhiata alle metriche. Vediamo che il sistema ha guadagnato circa 103.000$ dal 2010 ad oggi, con un max drawdown veramente limitato di soli 5.700$ circa.
Se andiamo a vedere la Periodical Analysis, vediamo che tutti gli anni sono stati anni in profitto, tranne forse il 2020, che si è concluso con un guadagno molto limitato.
E per quanto riguarda poi l'average trade, vediamo che è di circa 184$, che è un valore veramente buono considerando che il future del cacao non è un contratto veramente molto grande.
Come sempre per ultimo diamo un'occhiata all'equity line, che direi è veramente una bella equity, e soprattutto nell'ultimo anno sta performando veramente in maniera eccezionale, soprattutto sul lato long, complice il forte aumento dei prezzi sulla materia prima che possiamo vedere anche dalla sezione Buy and Hold.
Strategia sul caffè
Passiamo ora alla seconda strategia, che è una strategia sul future del caffè. Anche questa lavora su un time frame 5 minuti e un data2 a 1440 minuti.
È di tipo trend following, come quella sul cacao, ma rispetto ad essa è di tipo intraday.
I trigger d'ingresso consistono nella rottura di massimi e minimi ad N giorni e con una finestra operativa in cui si generano i trade, che poi vengono portati appunto fino a fine sessione.
C'è da dire che su questo sottostante, così come sul future del cacao, le sessioni non sono lunghe, sono piuttosto corte, durano poche ore.
Quindi effettivamente i massimi e i minimi tra una sessione e l'altra sono livelli importanti perché c'è distanza di tempo tra le sessioni.
E pertanto la rottura di questi livelli produce generalmente dei buoni segnali di ingresso.
Come per l'altra strategia, anche in questo caso i trade vengono poi filtrati tramite alcuni pattern delle nostre librerie per scremarne ovviamente quelli più profittevoli.
Se diamo un'occhiata al Performance Report vediamo che dal 2010 ad oggi la strategia ha guadagnato circa 150.000$ con un max drawdown di appena 7.400$.
Vediamo anche che, se osserviamo la Periodical Analysis, tutte le annualità sono state in positivo. Non si è chiuso nessun anno in negativo.
Se controlliamo anche l'average trade, che è uno dei parametri più importanti nell'analisi di una strategia, vediamo che questo sistema ha generato quasi 180$ di average trade, che è un ottimo valore considerando che si tratta di una strategia intraday in cui la posizione resta aperta veramente pochissime ore.
Un ultimo sguardo all'equity line, che a colpo d'occhio vedete che è un’equity line veramente impressionante per la regolarità con cui distribuisce gli utili e il net profit durante tutto il backtest, con una forte accelerazione, come potete vedere, dal 2021 ad oggi dopo il periodo del Covid.
Bene amici direi che per oggi è tutto. Ovviamente se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro bestseller “Il Metodo Unger” coprendo solo le spese in spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.
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Grazie dell'attenzione e alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
