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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Sai come rendere più efficaci gli ingressi delle strategie mean reverting sul Mini S&P 500 usando la volatilità?
In genere il Mini S&P 500 risponde piuttosto bene alle strategie di tipo mean reverting, tuttavia quando la volatilità aumenta eccessivamente si rischia di incorrere in perdite anche consistenti.
In questo video ti mostriamo come creare un sistema mean reverting per questo mercato che opera solo in regimi di bassa volatilità, riducendo quindi il rischio di andare incontro a perdite importanti dovute ad una volatilità eccessiva.
Guardando il video scoprirai:
- Come usare il True Range delle barre per valutare la volatilità del mercato
- Come creare il motore base del sistema (che potrai sviluppare come preferisci inserendo stop loss, take profit, ecc. in base al tuo stile di trading)
- Il backtest della strategia negli ultimi 11 anni
Buona visione!
Ciao ragazzi e ben trovati. Oggi voglio darvi qualche spunto operativo interessante per operare con il future del Mini S&P 500 in mean reverting e sopravvivere, diciamo così, ai periodi come quello attuale di altissima volatilità. Quindi vi mostrerò qualcosa di insolito che probabilmente non avete mai utilizzato prima come spunto operativo per riuscire a creare i vostri trading system.
Io sono Francesco Placci, responsabile per la ricerca e lo sviluppo qui alla Unger Academy.
E proprio facendo un po' di ricerca ho trovato un setup un po' particolare sul Mini S&P 500 di cui vi voglio parlare oggi.
La fase attuale di mercato che stiamo vivendo oggi è senz'altro segnata da un incremento di volatilità, e solitamente un incremento di volatilità e un mercato che scende sono un buon punto di ingresso per entrare in particolare sul Mini S&P 500 con logiche di mean reverting. Tuttavia quando questa volatilità non rientra e il mercato continua a scendere sappiamo che si può andare incontro anche a perdite considerevoli utilizzando dei sistemi mean reverting. Da qui l'idea di provare ad operare in mean reverting soltanto nei regimi di bassa volatilità.
Ho ipotizzato quindi di entrare in posizione soltanto quando il True Range della barra giornaliera precedente non sia eccessivamente esteso, quindi quando ci troviamo di fronte ad un'escursione giornaliera del tutto nella norma.
Al contrario quando abbiamo barre di notevole estensione come queste, considerate dal massimo al minimo e anzi considerando proprio il True Range, quindi considerando anche eventuali gap, evitiamo di operare.
Vediamo adesso insieme qual è il setup di ingresso, che è davvero molto semplice. Abbiamo una giornata che ha un range ristretto. Il giorno seguente apriremo una posizione soltanto se il mercato scende di una percentuale del True Range stesso.
Le posizioni poi vengono tutte chiuse a fine giornata, quindi si tratta di un motore e non di un vero e proprio trading system fatto e finito. Lascio a voi il compito, qualora trovaste l'idea interessante, di approfondire ulteriormente.
Diamo un'occhiata alle metriche e all'equity line. Ve le mostro subito, eccole qua. Non sono affatto male soprattutto considerando che il Buy & Hold, quindi l'andamento del future, ha mostrato segni di elevatissima volatilità.
Ecco la cosa interessante da notare è che proprio in queste fasi il nostro trading system ha evitato di operare o perlomeno si è limitato ad un paio di ingressi e poi all'aumentare della volatilità ha evitato di aprire ulteriori posizioni.
Quali sono i risultati prodotti da questo trading system? Abbiamo guadagnato... Avremmo guadagnato, perché vi ricordo che è un'idea appena abbozzata, quindi non è mai stato tradato questo sistema dal sottoscritto. Quindi avremmo guadagnato 57.000$ in un arco temporale di 11 anni, con una redditività annuale abbastanza costante.
Vedete abbiamo un anno negativo, il 2022. Abbiamo appena subito due stop loss quindi sicuramente questa fase di mercato l'ha sentita un pochino di più. Vediamo anche quello che è l'average trade: 118$, che sono un average trade capiente per il Mini S&P 500.
E a questo punto magari vi starete chiedendo: "Ma mostraci il codice! Vediamo come hai fatto ad individuare queste fasi di compressione di volatilità!"
È davvero molto semplice, si tratta di un setup abbastanza banale. Attraverso la condizione 2, ho fatto una classifica. "Fast percent rank" è un indicatore che mette in classifica l'ultima osservazione del True Range con le osservazioni di N barre precedenti. Questo ranking va da 0 a 1. Bene, voglio che l'ultima osservazione, rispetto alle precedenti, si trovi a un valore diciamo di 0,4 sotto quella che è la media delle osservazioni precedenti.
Se si verifica questa compressione di volatilità allora compriamo. A quale valore? Al valore 2, che corrisponde alla chiusura della barra precedente meno una percentuale del True Range. E infine chiudiamo le operazioni a fine giornata.
Una cosa interessante è che se io inverto questo trigger, quindi richiedo che la giornata precedente sia una giornata altamente volatile, le performance cambiano drasticamente. Quello che abbiamo visto in precedenza, cioè un'equity line regolare, si trasforma in questo tipo di equity line. Quindi sembra quasi che questo setup riesca a isolare effettivamente le operazioni più profittevoli.
Devo ammettere che questo tipo di setup mi ha un po' stupito perché è un po' contrario alla comune operatività in mean reverting.
Di solito si attende un movimento direzionale ribassista del mercato con una conseguente espansione di volatilità, proprio perché ad una fase di espansione di volatilità di solito si assiste ad un rientro del prezzo, e quindi ad un ritorno verso la media.
Qui facciamo esattamente l'opposto, quindi è un qualcosa che vale la pena approfondire, magari per costruire un sistema di hedging. Perché è chiaro che se utilizzassimo questo stesso setup per andare short potremmo tirare fuori un'equity line a dire la verità non bellissima ma che comunque può essere utile proprio nelle fasi in cui il mercato sperimenta forti drawdown.
Lascio quindi a voi il compito di approfondire e di metterci un pizzico di fantasia per trasformare questo motore magari in un trading system.
E se siete interessati al trading sistematico e a capire come facciamo trading qui alla Unger Academy ho un video per voi. Vi lascio il link in descrizione. In questo video Andrea Unger, il nostro fondatore e l'unico 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale, vi parlerà proprio del suo metodo di trading e di come costruisce trading system, e di quello che ha imparato nel corso degli anni. Quindi davvero un video da non perdere.
Infine se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un Like e di iscrivervi al canale se volete sempre essere aggiornati sui nuovi contenuti.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti! Vi aspetto nel prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
