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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Questa settimana possiamo osservare rendimenti a cinque giorni negativi su diversi mercati. Tra questi spicca il petrolio, in calo di oltre il 10%, seguito dai suoi derivati Heating Oil e benzina.
In ribasso anche gli indici azionari, con perdite di oltre tre punti percentuali sia per il Nasdaq che per l'S&P500. Nonostante il trend ribassista, la volatilità degli indici si trova sui minimi storici sia sul breve che sul lungo termine.
Per saperne di più su come si stanno muovendo i mercati e sull'andamento della volatilità, non perderti la nostra panoramica settimanale.
Buona visione!
Ciao ragazzi, ben trovati! Io sono Francesco Placci e anche oggi siamo qui assieme per fare il punto su quello che è successo di interessante sui mercati durante la settimana.
Direi di partire come di consueto dagli indici azionari. In questo grafico vediamo l'andamento del Nasdaq che è abbastanza negativo. Perde al momento il 3,45%. Male anche l'SP 500, -3%.
Un po' meglio, come da un po' di tempo a questa parte, le borse europee. Abbiamo infatti un Eurostoxx che perde l'1,25% contro un DAX che perde l'1,43%, quindi continua una maggiore sovraperformance delle borse europee.
Questa settimana per quanto riguarda invece il mercato dei bond abbiamo il T-Bond che continua a crescere, anche se a dir la verità non di molto. Così anche il Bund, mentre è leggermente indietro il decennale americano.
Molto male invece nel mercato energetico il Crude Oil, che perde oltre il 10% in questo momento. Siamo a -10,22%. E così anche i suoi derivati, quindi sia l'Heating Oil che l'RB. Al contrario, il Natural Gas rimane sostanzialmente invariato. Era pur comunque sceso tanto la settimana precedente.
I metalli non mostrano particolari spunti di riflessione. Abbiamo il Silver che fa +1%. -1,5% il Platino, quindi un mercato abbastanza fermo.
Per quanto riguarda invece le Carni, abbiamo il Lean Hogs che perde un 5%. Gli altri movimenti su questo mercato sono abbastanza marginali.
Quindi passerei oltre e andrei a parlare del mercato delle soft commodity, dove abbiamo un succo d'arancia che segna un +8,57% che è riuscito a rompere tutti i massimi storici e si trova su appunto nuovi massimi con un'accelerazione rialzista veramente notevole.
Passando invece al mercato delle Granaglie, abbiamo il SoyBean Meal che segna un +11%. Guardate che accelerazione rialzista veramente notevole. E curiosamente, un altro derivato della soia, quindi Bean Oil, segna un -7%. Altri movimenti rilevanti non ce ne sono. C'è un -2 del grano.
Quindi direi che possiamo passare alle valute dove abbiamo un Euro-Dollaro che questa settimana segna un 1,0540, non troppo distante dai valori della settimana precedente. Abbiamo soprattutto uno Yen che perde nei confronti del dollaro e poco altro.
Anche il mercato delle criptovalute non ha dato particolari spunti. Sostanzialmente invariato il Bitcoin, che continua a veleggiare sui valori di 17.000 circa.
Diamo anche uno sguardo alla volatilità degli indici azionari, misurata come deviazione standard. Vi faccio notare come la volatilità di tutti gli indici sia ai minimi storici, nonostante una settimana non propriamente positiva, sia sul breve che sul lungo termine.
Se però diamo uno sguardo alla struttura termine della volatilità implicita, notiamo un lieve aumento di volatilità, soprattutto per le scadenze brevi.
Siamo ancora sostanzialmente in contango, quindi nella struttura della volatilità implicita che è tradizionale per i mercati rialzisti o, per meglio dire, quando siamo in assenza di particolari turbative sui mercati.
Il VIX si trova a valori molto bassi rispetto al range degli ultimi sei mesi, quindi al momento non sembra esserci una particolare preoccupazione tra gli operatori.
Diamo ora uno sguardo al calendario dei rollover in previsione per la prossima settimana.
Abbiamo il 14 dicembre il rollover sul VIX Future.
Sempre lo stesso giorno, quindi data suggerita per il rollover anche sugli indici europei, abbiamo il DAX e l'EuroStoxx50.
E infine il 15 dicembre il rollover sul Crude Oil.
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Bene ragazzi, per oggi è veramente tutto.
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
