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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi parleremo del rally di fine mese e cercheremo di capire, attraverso una serie di test ed esempi, se questo setup basato su un bias del mercato azionario americano funziona effettivamente.
aIl rally di fine mese ne abbiamo parlato in diverse occasioni, è un bias del mercato, e sarebbe da verificare se effettivamente è qualcosa che funzioni oppure meno.
Ecco questo è l'e-Mini S&P 500 e rappresenta l'indice americano, prendiamo come regola di ingresso semplicemente quella di dire che se mancano tot giorni, N days (giorni), alla fine del mese, allora entriamo a mercato.
La posizione viene chiusa all'inizio del mese, il primo giorno del mese alla chiusura, insomma, quando finisce il mese diciamo.
La prima domanda è: benissimo, ma quanti giorni prima della fine del mese devo entrare?
Qual è la situazione ottimale?
Per rispondere a questa domanda, semplicemente facciamo un'ottimizzazione da 2, non 1 perché abbiamo l'uscita su 1, fino a 22 giorni operativi del mese e vediamo qual è quello che porta i risultati migliori, sempre che ci siano dei risultati ovviamente positivi.
Ecco, qui abbiamo diversi risultati, vediamo però un grafico che aiuta, eccolo qua.
Vediamo che di fatto ci sono parecchie possibilità di portare a casa dei bei profitti, vedete qua?
E poi tutti buoni questi, poi qualcuno qui con numeri più piccoli, dei picchi qua e là.
Allora il 16 sarebbe sicuramente buono, oppure il 21, il 13, insomma diverse possibilità.
Andiamo però a vedere, quindi mettiamo un orientamento per il miglior profitto, eccolo qua, con 16 come abbiamo detto prima, è il risultato migliore, vediamo il report di questa soluzione qua.
Vediamo quello di 99.000 dollari, ecco il report e l'equity line è buona, parte dal lontano '98, anno in cui è nato l'e-Mini S&P 500 future, e ha avuto il suoi momenti brutti, insomma però funziona, la cosa funziona.
La cosa che però quindi stona in questo report è non tanto l'average trade, tutta roba buona diciamo, è un altro dato.
È il fatto che noi entriamo a 16 giorni dalla fine del mese e stiamo dentro fino a fine del mese.
In media stiamo 15 barre piene in posizione, sarebbero 16, qua contano quelle passate diciamo, comunque è un numero comunque alto, diciamo che 15 non è poco e gli Average Bars/Trade, questo dato qua, vediamo che sono tutti abbastanza alti e noi stiamo lì in balia del mercato tutti questi giorni.
Quello che ci salta agli occhi è questo numero qua, 4, cioè qui stiamo poco tempo dentro a mercato, con 5 come input e tutto sommato con 73000 dollari abbiamo ancora un guadagno assolutamente buono, è meno di 99.000, ma è pur sempre un guadagno buono.
Quindi è ovvio, parti qui fino a fine mese e quindi è sicuramente meglio.
Questo è minor rischio perché stiamo meno giorni a mercato, noi quando siamo a mercato abbiamo maggiore rischio, questo è palese, e quindi standoci soltanto per quattro barre, che poi sarebbero cinque, ma diciamo, prendiamo i dati per come ci vengono dati, eccolo qui.
Vediamo, ecco, anche l'equity line è tra l'altro migliore di quell'altra che aveva tutti quegli avvallamenti, però in generale assomiglia parecchio, ma mostra una situazione tonica.
Il drawdown, di 10.000 dollari, è sicuramente migliore di quello del setup che portava maggiori profitti che è circa il triplo. Qui abbiamo quasi 30.000 quindi, insomma, anche da parte del drawdown abbiamo visto che abbiamo eliminato perdite di un certo tipo. Ma è ovvio, siamo stati molto meno tempo a mercato, abbiamo portato a casa di meno, ma abbiamo anche evitato delle brutte perdite.
284 dollari di Average Trade è assolutamente buono per questo tipo di setup e i 10.000 dollari vanno bene, godiamoci questi 10.000.
Anno per anno vedete che bene o male va bene, nel '98 è un po' stupefacente che perda, perché era un anno molto buono in generale, qualunque cosa si facesse si guadagnava, però per il resto è tutto in ordine.
Addirittura qua, vediamo come anche nel 2019 è partito benissimo, con subito un bel profitto.
Cosa si può fare? Cosa possiamo fare?
Qui la domanda da farsi è: questo è il rally di fine mese nudo e crudo, c'è un modo per migliorarlo?
Io ho pensato a questa cosa qui: prendiamo la stessa regola, entriamo sempre a N giorni, a 5, abbiamo scelto 5 ormai, ma lo facciamo solo se c'è stato un pullback, un pullback generico.
La close del giorno prima, del nostro ingresso, deve essere sotto la metà del range mensile precedente.
Che significa?
Che c'è stato un pullback, appunto, che i prezzi sono scesi fino a sotto il punto medio della barra mensile precedente.
Che significa questa cosa qui?
Il pullback, non ho preso valori ottimizzati, ho preso la metà, proprio per indicare genericamente un pullback.
Qui voi potreste giocare e cambiare i parametri, però diciamo che il concetto di pullback, qui è rappresentato benissimo.
Abbiamo un mese chiuso, quello precedente, io vado a vedere dov'è il punto medio, se siamo sotto la metà di quel punto medio entro, vediamo quello che succede ovviamente.
Eccoci qua, ecco vediamo subito, allora bene o male i profitti sono gli stessi, eravamo 77 se non ricordo male ora siamo a 74, il drawdown è migliorato, l'equity line è più bella, più brutta non lo so, quello me lo dite voi, però il drawdown è diminuito.
Quindi è sicuramente qualcosa di buono.
Non è finita però, perché io aggiungerei anche uno stop-loss, perché io sono un convinto fautore dello stop-loss.
Cosa facciamo per metterci uno stop-loss?
Lo mettiamo parametrico, in maniera da evitare problemi con, vabbè qui ho un input a 0 poi lo metteremo uguale a 2 lo dico fra poco, noi al momento dell'ingresso prendiamo l'average true range a 5 giorni, quindi 5 giorni precedenti e (fidatevi il Bars Since Entry +1 è proprio quello che prende il giorno dell'ingresso diciamo) e lo moltiplichiamo per il parametro MyStop.
Questa è la distanza, quindi parametrizziamo in tutto e per tutto lo stop loss, quindi va bene per qualsiasi mercato a questo punto, non sono più discorsi di valore del future o dell'azione o di quello che è, lo moltiplichiamo vi dicevo per 2.
In genere, in letteratura, si prende il valore di 3, 3 volte l'average true range, però qui stiamo talmente poco a mercato che possiamo benissimo lavorare con 2, quindi con uno stop più stretto, perché stiamo 5 giorni a mercato avrebbe poco senso stare troppo larghi.
Vediamo cosa cambia con lo stop loss, quasi niente, è peggiorato un po' il drawdown, è migliorato il net profit, però siamo sempre su numeri di tutto riguardo insomma.
Quindi vediamo la curva è questa qui, possiamo guardare anno per anno e ecco qui, la bella notizia se vogliamo dire, il '98 ora non perde più anzi guadagna.
Quindi con questi accorgimenti, sinceramente adesso non so se lo stop loss o il filtro, ma comunque guadagna e il resto va bene, il setup funziona.
Funziona sul mercato azionario americano, c'è la conferma che quello che si racconta è vero, quindi è sicuramente una cosa simpatica, si può tradare come si vuole questo, abbiamo messo il pullback come condizione aggiuntiva e quindi è stato sicuramente molto buono.
Lo abbiamo fatto sull'e-Mini S&P 500, lo possiamo naturalmente testare su altri mercati, per esempio il Midcap, tanto per vedere se insomma funziona anche altrove, vediamo subito, guadagna e già questo è buono come cosa.
L'equity line è più sporca, più volatile forse il mercato, ma comunque guadagna va bene.
Possiamo metterla anche sui titoli del Dow 30, sull'azionario, i 30 titoli con 50.000 dollari a trade ipotizziamo, a titolo ovviamente, e vediamo un po' quello che sarebbe successo sui titoli del Dow 30.
Qui non c'è Survivalship Bias Free, insomma qui ci sono i titoli che ci sono oggi, però è indicativo il testo ovviamente, ha guadagnato bene, vedete che ha guadagnato sempre, qui la storia è più lunga perché i titoli ci sono da ben più tempo dell'e-Mini S&P 500, è tutto buono.
Funziona sicuramente sull'azionario americano e questa è una notizia buona e conferma quello che ci viene raccontato appunto, come dicevo, nella letteratura.
Attenzione che il rally di fine mese funziona sul mercato azionario americano. Non è che se noi lo mettiamo su l'euro/dollaro, ecco prendiamo l'euro/dollaro dunque, prendo il future, perché ce l'ho qui subito, e vediamo con i future sull'euro/dollaro cosa sarebbe successo con la stessa cosa.
Perde, quindi fa schifo, insomma, ma lo sapevo perché questo è un bias del mercato azionario americano, e sottolineo americano.
Perché se noi prendiamo per esempio, per quanto correlato, il future del DAX, vediamo che, rifacciamo il test, guadagna, siamo contenti, però l'equity line come vedete è più brutta, non è pulita come quella che avevamo visto nel caso precedente.
Quindi è sicuramente meno efficace, ci fa dormire sonni meno tranquilli, diciamo così.
E anche se lo testassimo sui titoli del mercato tedesco, del DAX, eccoli qua DAX Stocks, otterremo probabilmente risultato non del tutto simile a quello del mercato Dow 30.
Vediamo, guadagnare guadagna, ma il drawdown già lo vedo abbastanza alto e l'equity line qui è brutta, non è certamente paragonabile a quella del Dow 30.
Quindi rally di fine mese sì, sull'azionario americano e tutto quello che è correlato strettamente in America all'azionario americano.
Tutto il resto non è utilizzabile, è una conferma!
Scrivete qua sotto dei commenti se avete fatto qualcosa del genere o anche altre idee, magari le testiamo in un altro video.
Ciao da Andrea Unger!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
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