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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>I modelli di asset allocation sono molto utili per aumentare la diversificazione del portafoglio e ridurre il rischio di sovraesposizione.
L'utilizzo di questi modelli implica operazioni di ribilanciamento periodico che consentano di mantenere l'equilibrio tra i diversi asset presenti nel portafoglio.
Nel video di oggi parliamo di uno strumento utilissimo messo a disposizione dalla piattaforma Interactive Brokers. Si chiama "Rebalance Portfolio" e permette di effettuare il ribilanciamento del portafoglio in modo facile e veloce.
Guardando il video scoprirai:
- Cos'è e come funziona lo strumento di Interactive Brokers chiamato "Rebalance Portfolio"
- Perché "Rebalance Portfolio" può aiutarti a semplificare le operazioni di asset allocation
- Un esempio reale di ribilanciamento live effettuato di recente sul nostro modello di asset allocation mensile
Buona visione :-)
Ciao a tutti ben trovati!
In questo video voglio mostrarvi un tool veramente molto utile della piattaforma di Interactive Brokers: il Rebalance Portfolio. E voglio mostrarvelo proprio con un reale esempio di utilizzo.
Ciao a tutti, io sono Francesco Placci, il responsabile della ricerca e dello sviluppo qui alla Unger Academy. E come anticipato parliamo oggi di questo tool veramente molto utile, il Rebalance Portfolio.
Che cosa fa questo tool? Consente, in pochi e semplici click, di andare a riposizionarsi, a ribilanciare appunto, un portafoglio di investimenti, quindi stocks, commodity, bond, quindi la classica possiamo definirla "asset allocation" in maniera molto semplice e veloce.
Noi ad esempio lo utilizziamo per i segnali di trading dei nostri portafogli di asset allocation mensile o rotational settimanale che trovate sul sito Unger Investing che sono riservati appunto ai membri del nostro club.
E proprio per questo motivo voglio mostrarvi un caso reale, un ribilanciamento live effettuato di recente proprio sulla base di questi segnali.
Ciao ragazzi, ben trovati. Io sono Francesco Placci e sono qui con il nostro Davide Tagliabue.
Ciao a tutti i ragazzi!
Siamo qui per ribilanciare il nostro modello di asset allocation mensile. Quindi modello che è basato su questi ETF, o i corrispettivi europei, che rimangono sempre fissi. Quello che varia è il relativo peso percentuale.
Quindi come di consueto andiamo sulla piattaforma. Apriamo il tool Rebalance Portfolio. Eccolo qua.
E come potete notare abbiamo al momento pesi diversi per via dei movimenti di mercato. Quindi andiamo a inserire i nuovi pesi percentuali.
3,81 per quanto riguarda le commodity.
Poi abbiamo il Nasdaq: 20,14.
L'S&P 500: 15,25.
Abbiamo i bond a lungo termine: 49,36.
Abbiamo infine i bond a medio termine, quindi 7,63.
E per ultimo il Gold: 3,81. Ok.
Quindi questi sono i nuovi pesi percentuali. Li ricontrolliamo giusto per sicurezza. 3,81 e 3,81 per commodity e oro. 20,14 il Nasdaq. 15,25 l'S&P. 49,36 il TLT quindi i bond a lungo termine, e 7,63 i bond a medio termine.
Ok, a questo punto possiamo cliccare su "Create Rebalance Orders".
Eccoli qua. Come potete notare abbiamo cinque ordini da eseguire questo è un conto reale. Quindi a questo punto utilizzo ordini limite e come prezzo mi vado a posizionare sul mid sperando di essere eseguito al mid, ok?
A questo punto possiamo cliccare su trasmetti tutti. Il mercato ovviamente è aperto.
Qualcosa è già stato eseguito. Direi quasi tutto, mancano soltanto due sottostanti, quindi il Nasdaq e i bond a medio termine.
A questo punto possiamo riposizionarci sul mid ancora una volta e cerchiamo di essere eseguiti.
Sui mercati europei non c'è la stessa liquidità che c'è sul Nasdaq e quindi potrebbe essere un pochino più difficile.
Eccoci qua. L'ultimo mid update... eseguito anche l'ultimo, ok.
Quindi possiamo chiudere e riaprire. Ed ecco qua che i nostri pesi dovrebbero essere molto simili a quelli che abbiamo visto nel modello iniziale proposto all'interno della piattaforma di Learn.
Ovviamente il mercato si muove quindi ci sono piccole differenze, ma come avete visto in pochi click è possibile ribilanciare in maniera semplice e veloce un portafoglio.
Direi che non c'è altro. Hai qualcosa da aggiungere tu, Davide?
Sì, magari per chi ci ascolta per la prima volta e ci ha visto entrare a mid price, ci tengo a precisare che è un tool disponibile solo a chi ha sottoscritto i dati di mercato con Interactive Brokers.
Non c'è nessun problema per chi non li ha sottoscritti. Si possono seguire comunque i segnali. Non si ha il mid price ma comunque in un mercato che è molto molto liquido non ci dovrebbe essere problema ad inserire manualmente i prezzi limiti intorno al prezzo che si sta battendo in quel momento lì, prendendo un altro riferimento, o investing o qualsiasi altro riferimento.
Sì, aggiungo poi che per piccoli ribilanciamenti potete usare tranquillamente ordini market perché come avete visto non si tratta di ordini particolarmente ingenti. Al di là del primo acquisto dove andiamo a investire tutto il portafoglio gli altri sono piccoli ribilanciamenti periodici, quindi è sempre meglio avere diciamo i prezzi di mercato live, però anche in assenza un ordine market va benissimo.
Quindi non aggiungo altro. Direi che ci vediamo a questo punto il prossimo mese per il prossimo ribilanciamento.
Bene oggi abbiamo visto che il trading sistematico non è relegato soltanto ai trading system ma ha anche altre applicazioni nel mondo della finanza, come modelli di asset allocation.
E se anche tu sei interessato al trading sistematico e ad approfondire queste tematiche, ti lascio un link in descrizione che sicuramente ti sarà molto utile. Potrai accedere ad una presentazione video gratuita di Andrea Unger che ti introdurrà al trading sistematico. Oppure ottenere il nostro libro, il best seller "Il Metodo Unger", coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita.
Ragazzi prima di salutarvi vi ringrazio per l'attenzione.
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Un saluto a tutti e alla prossima da Francesco Placci.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
