Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Guarda qui la prima parte: Il trading system definitivo
Eccoci qua ragazzi!
Avevo detto che avrei pubblicato la soluzione al quesito sulla rivista del circolo dei trader sistematici, però visto che è la prima volta che faccio questo tipo di video, ho deciso di pubblicarla qui adesso e poi le prossime, se mai ce ne saranno, le vedremo appunto sulla rivista del circolo dei trader sistematici.
Avremo comunque modo di parlarne in futuro.
Avevamo questo sistema quindi, bei risultati, tutto bello, equity line fantastica, il problema era, come abbiamo detto, che in realtà poi in real time questo sistema non avrebbe potuto funzionare... e ve lo dico per esperienza.
Allora il codice, eccolo qui, un'obiezione era che per il low e l'high, io andavo a sbirciare nel futuro, cioè io non posso sapere adesso, quale sarà il massimo e il minimo della prossima barra, ovvio non lo posso sapere.
In realtà per come ragiona il codice di Multicharts, low e high, intesi come tali, non sono quelli della prossima barra, ma sono quelli dalla barra appena conclusa.
Cioè si fa così, finito la barra, un minuto finito, sta per partire la prossima.
Io quando finisce la barra, so quali sono il massimino e il minimo di quella barra appena conclusa.
Io allora, a quei livelli della barra appena conclusa, per la prossima barra piazzo gli ordini di ingresso e di uscita, e loro resteranno lì validi per il minuto avvenire, se siamo su un minuto, e via dicendo.
Quindi il low e high sono quelli della barra appena conclusa, sono quelli che si sanno e poi ad ogni barra ci saranno nuovi low e high validi, quindi come livelli di piazzamento ordini per la prossima barra.
Non si va a sbirciare nel futuro, anche perché Multicharts non permette questi trucchetti, una volta pare lo permettesse, dopo hanno fatto in maniera che non si riuscisse più a sbirciare appunto nel futuro.
Quindi non è sicuramente quello il motivo, sarebbe stato evidentemente troppo semplice.
Un'altra obiezione al sistema, era che non inserissi commissioni e slippage.
Sì, è vero, non le ho inserite perché mi interessava, diciamo,la dinamica del sistema, qui vediamo quello a 5 minuti, guadagnava di più, siamo sempre sui 2 milioni più o meno.
Abbiamo visto che cambiava il numero di operazioni all'anno, però nel complesso dell'arco temporalizzato dal sistema si andava sui 2 milioni.
Vediamo quindi 15 minuti, che era 1.700.000 mi sembra, e inseriamo le commissioni per vedere come lo facciamo.
Ecco qui, 5 dollari round turn, è poco, è tanto?
È ragionevole!
Io pago 2,05 se non sbaglio, per eseguito su Interactive brokers, con 5 simulo di più, ma in realtà i 5 che simulo sono di più magari con altri broker, però in ogni caso è un assumption ragionevole, oltretutto se io facessi tutti questi eseguiti, il broker magari mi abbasserebbe pure le commissioni.
Slippage vedete, io uso ordini limit.
Lo slippage, per come lo intendiamo noi, è qualcosa che salta fuori quando si usano ordini stop, a rottura, che tu non entri a rottura, a breakout non riesci a farlo in tempo al livello X ed entri peggio.
Ma è limit, quindi tu sei lì fermo, cioè tu hai messo il tuo prezzo, il tuo ordine, quindi viene eseguito per forza a quel livello lì se viene eseguito, quindi non è questo il punto.
Non c'è motivo di aggiungere slippage in questo tipo di sistema, però siamo a 900 e rotti.
L'equity line è ancora bellissima, è vero che lascio 750.000 dollari, vedete, qua sul piatto, in commissione, contento il broker!
Però non mi posso lamentare, si c'è qualche momento un po'così, ma ce ne sono stati altri in passato, quindi non è che questo mi possa spaventare, questa equity line continua ad essere fantastica, rispetto alla precedente chiaramente è peggio, però chi è che non vorrebbe avere sta roba qui?
Ecco qua, non fa i numeri di prima, anno per anno, però ogni anno macina profitti su profitti, chi è che si può lamentare? Nessuno!
Questo per quello che riguarda il 15 minuti.
Guardiamo anche la trade analysis, vediamo che abbiamo un'average trade ancora sopra i 6 dollari, quindi volendo anche considerare commissioni maggiori di quei 5 round turn, abbiamo ancora ancora un po' di ciccia su cui lavorare eventualmente.
Sul 5 minuti, anche lì abbiamo dimezzato i profitti, più o meno, però abbiamo ancora quasi 6, 5 e rotti di avanzo di average trade, equity line ancora fantastica, quindi è vero ho lasciato quasi 950 mila dollari in commissioni, ma chi si può lamentare?
Continua ad essere un sistema meraviglioso, quindi anche in questo caso le commissioni sono inserite nel sistema, non l'avevo fatto prima perché volevo fare il furbo, hanno peggiorato si ma non hanno, diciamo, cancellato il sistema.
Sul minuto, più dinamico, anche lì insomma avevo due milioni e rotti, ne lascio 1 e 4 sul piatto, sempre di più chiaramente, il numero di eseguiti è sempre maggiore, ma l'equity line non è quella linea a 45° di prima, ma è pur sempre un'equity bellissima, in costante guadagno.
Andiamo a vedere, in questo caso non ha molto senso quello del mese perché abbiamo visto che era solo un anno a un minuto.
Quindi non è neanche il discorso delle commissioni il problema.
Quindi dove siamo?
Sono proprio questi ordini limit.
Abbiamo detto, con ordini limit, non c'è il rischio di slippage.
Sì, non abbiamo rischio di slippage, quello classico, come lo intendiamo noi che tu entri a rottura, non prendi il prezzo che vuoi prendere perché il mercato sta scappando, entri peggio.
Però con gli ordini limit c'è un diverso tipo di slippage possibile, qualcuno l'ha scritto, Francesco il primo che lo disse, è stato insultato.
Comunque andiamo a vedere se riusciamo.
Questi sono gli ordini nostri eseguiti e qui vediamo appunto entra short poi piazzo il long, lì la barra è interna alla barra precedente, quindi non c'è nessun eseguito, a quella successiva si ripiazza l'ordine di buy perché ero short al minimo e si entra.
Poi dopo entro long, qui la barra dopo entro short al massimo di questa precedente e poi dopo quella successiva entro long.
Qui vedete adesso, in questa successiva che ho visto, eccola qua, questo qui è un eseguito, come anche quest'altro, sono due casi, anche questo qui di reverse short, sul minimo in questo caso della barra, cioè sull'estremo della barra e non perché sbirciava, ma perché è capitato che l'estremo coincidesse con quella precedente.
Allora in questo caso chi mi garantisce che io sono eseguito davvero?
Cioè io ho piazzato un ordine, ma non ci sto solo io sul mercato.
Io piazzo l'ordine e se guardate un book del MinS&P500 vedrete che ci sono centinaia di contratti per ogni livello, a seconda dell'orario ce ne sono di più o di meno, magari al mattino di meno, però sempre tanti.
Quindi se io per esempio al 27,60 supponiamo, voglio piazzare l' ordine buy, valido per il prossimo minuto, io vado a fare l'ordine, però ho davanti a me chi aveva ordinato prima, da ieri, da una settimana, 200 ordini ipotizziamo e io sono il 201°.
Parte il minuto, vengono lì, toccano il prezzo di 27,60 ma chi mi dice che prendono anche me?
Io sto in attesa, basta che scambino un contratto a 27,60 perché il chart segni la barra col minimo a 27,60, ma ovviamente quel singolo contratto eseguito non è il mio, anzi sicuramente non è il mio perché ne avevo 200 davanti.
Quindi chi mi dice che ne macinino almeno 201, cioè i 200 più il mio in attesa?
Nessuno me lo garantisce, io non lo posso sapere!
Quindi tutti gli ordini eseguiti al limite, come in questo caso qui, sono ordini a rischio eseguito.
Ordini che potrebbero non essere seguiti per niente, quindi non essere da considerare nel calcolo delle performance.
Gli unici ordini che sicuramente vengono presi sono quelli perdenti perché lì, il livello viene attraversato e quindi sono dentro.
Ecco questo è il vero problema che ha questo tipo di sistema ed è un problema tanto maggiore quanto più liquido è il mercato dove sto operando.
Più liquido significa che ho la possibilità di avere molti più ordini davanti a quello che piazzo io e quindi non venire acchiappato.
Allora cosa si può fare per capire un po' com'è la situazione?
Multicharts, come anche altri software ovviamente, permette nella funzione di backtesting, di fare un assumption dove io dico che ipotizzo l'ordine limit eseguito solo se il livello dove l'ho pensato viene superato di un punto.
Solo se io so che il livello è stato attraversato, se in quella barra è stato toccato un livello inferiore in caso di buy o superiore in caso di sell.
In questo caso sono sicurissimo che mi hanno preso perché se il mercato ha scambiato a prezzi oltre ai miei ordini ovviamente son stato preso.
Eccoci qua, va bene qui a questo punto ora si capisce da solo.
Sto buttando soldi dalla finestra.
Se io levo quegli ordini al limite e considero solo quelli che sono sicuramente a mercato ecco che il sistema da fantastico, da sistema dai guadagni incredibili, si trasforma in una schifezza galattica.
L'equity line è questa insomma.
Questa è molto più reale di quella che abbiamo visto prima, ovvero questa è più facile che voi la prendiate, questo comprende sia le commissioni che avevano calcolato, sia questo slippage diverso, chiamiamolo così, diversamente slippage, che capita se si fanno delle assumption più realistiche su come si muove il mercato.
Allora voi potete dire: "Sì vabbé ma tu l'hai fatto su un minuto è tutto molto stretto di qua e di là".
Vediamo cosa succede se usiamo lo stesso tipo di settaggio sul grafico a 5 minuti.
In questo caso abbiamo più tempo per aspettar l'ordine, però facciamo la stessa assumption e 5 minuti vi assicuro non sono sufficienti per avere la garanzia che venga eseguito.
Per cui l'assumption è quella e vabbè vedete che anche qui perdiamo 16 dollari in media a trade, ne guadagnavo 5,70 se non sbaglio prima, quindi insomma un disastro anno per anno, costante, ma del resto l'equity line parlava da sola.
Quindi per ultimo mestamente diamo un'occhiata anche al 15 minuti, dove i numeri vediamo sempre rosso da tutte le parti, l'equity line, anche qui ci dice quello che non ci piace sentirci dire, ma in real time questo sistema non funziona.
A dire il vero questa assumption che ho fatto qui, è di nuovo estrema, perché qui ho tenuto presente solo quegli ordini dove il livello e stato attraversato.
In real time di nuovo io non possono sapere, non è che tutti quelli dove è attraversato verranno presi, per cui potremmo pensare di collocarci a metà.
Diciamo di fare finta che metà delle volte vengono eseguiti e metà delle volte invece no.
Per cui, basterebbe fare la media, fra questo risultato e quello del sistema fantastico, però se vi ricordate i numeri, siamo di nuovo negativi, perché perdiamo di più di quanto non guadagnavamo con quello.
Per cui, se andiamo anche a fare una media 50/50 lasciamo soldi sul piatto.
È tutto da buttare?
Sì!
Io immagino, adesso voi andrete a fare test su test e via dicendo.
L'unico, modo per essere sicuri dell'eseguito, potrebbe essere di fare un un ordine "Market if touched", che è un ordine diverso da quelli classici, dove io se il livello viene toccato mando un ordine market di ingresso.
Il problema è che però, così facendo, l'eseguito lo prendo sempre a un tick peggio del toccato, salvo casi particolarissimi.
Perché se sto a 27,60, tocca 27,60, lancio e io comprerò a 27,6025.
Se io guardo il report, questo è quello con le commissioni, quindi quello regolare diciamo, allora l'average trade era 5 e qualcosa, questo è quello a un minuto, 2 e qualcosa mi sono sbagliato.
Comunque io entrando un tick peggio in entrata e uno in uscita, lascio sul piatto 12 dollari e mezzo in entrata e 12 dollari e mezzo in uscita, il valore del tick, quindi 25 in tutto.
Quindi facevo due, ne lascio 25 sul piatto, fate subito i conti anche voi, di quanto in realtà ci perdo, peggio di quello di prima.
Anche volendolo fare sul 15 minuti, dove voi direte: " Lì mi da l'average più ampio!".
Sì ma era 6 e qualcosa, 6 prendo 25 regalo, insomma la situazione non migliora.
Quindi questo sistema purtroppo non potrà mai funzionare, perché il mercato non fa quello che vogliamo noi.
Attenzione, a una cosa, che in questo tipo di sistema è il principio che conta.
Ordini limit, sui mercati molto liquidi, creano questo problema.
Questo è un esempio estremo, molto dinamico e via dicendo, che basa tutto su quel tipo di ingressi, ma ci sono molti imbroglioni che vendono, propongono sistemi con ingressi limit sui mercati molto liquidi, leggasi miniS&P, Tbond, Tnotes quello che volete, i quali poi hanno questo problema.
Se l'average trade di quel sistema non è abbastanza capiente da poter eventualmente assorbire gli ordini Market if touched lasciando quindi uno slippage totale di due tick, uno per entrare e uno per uscire, state ben certi che quel sistema non produrrà mai i risultati che vengono promessi.
Ne ho visti c'è chi confonde le acque, dicendo: "Ah, ma io sto lavorando con i miei programmatori per bla bla bla" tutte baggianate.
Il sistema semplicemente non funziona!
Adesso ragazzi andate a cercare di farlo funzionare e poi se lo fate ditemelo perché io non sono riuscito.
Ci vediamo la prossima volta e commentate pure adesso che vi ho detto come stanno le cose.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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