Strategia Bias Intraday su ETH: Meglio del Buy and Hold?

di Andrea Unger

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Lo sapevi che Ethereum presenta un bias intraday? 🕙 📈📉 🕙

Come mostriamo in questo video, la seconda crypto al mondo per capitalizzazione presenta un comportamento orario ricorrente che può essere facilmente sfruttato con i trading system e che può aiutarci ad ottenere risultati migliori rispetto al semplice Buy and Hold.

Guarda subito il video per scoprire come individuare e testare l'efficacia di questo bias così da poterlo utilizzare nelle tue strategie su Ethereum!

Tra l'altro, il procedimento che vedrai in questo video è universale, quindi lo potrai usare per cercare comportamenti ricorrenti su qualsiasi strumento! Sarebbe nato per le Commodity ma funziona benissimo anche sugli altri mercati, incluse le crypto.

Buona visione! 😎

 

Trascrizione

Ciao a tutti e benvenuti!

Oggi parleremo di comportamenti ricorrenti sui mercati e lo faremo andando ad analizzare una delle più grandi criptovalute scambiate negli ultimi anni: Ethereum.

In questo video analizzeremo quali sono i movimenti di prezzo giornalieri che caratterizzano questo sottostante e cercheremo di capire se possiamo trarne un vantaggio o no per il nostro trading.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.

ETH Bias Intraday

Partirei subito col mostrarvi qual è la giornata media vista su questo mercato. Stiamo parlando del mercato Ethereum USDT utilizzando i dati di Binance.

E quello che potete vedere in questa figura è una giornata media vista dal punto di vista percentuale su questo mercato. Non utilizzeremo un valore assoluto perché non sarebbe possibile paragonare i valori assoluti che ci sono adesso, quindi un Ethereum che vale 4.000 e passa, contro i valori di inizio 2018, quando valeva poco più di 700.

Per farlo quindi vogliamo andare ad analizzare il comportamento in percentuale medio visto durante la giornata.

Come vedete abbiamo una netta separazione tra quello che è la prima parte di giornata rispetto all'ultima parte di giornata. Ci tengo a fare questa precisazione: gli orari sono quelli ufficiali di Binance quindi stiamo parlando del fuso orario in GMT.

Quindi andando a considerare l'arco temporale che va da gennaio 2018 fino al momento in cui registriamo questo video, che è novembre 2021, sembrerebbe persistere una sorta di edge statistico nell'andare short su questo strumento circa da mezzanotte fino alle 11.

Il punto più basso qui lo troviamo alle 10:50 e possiamo arrotondare benissimo alle 11:00. Poi andiamo long dalle 11:00 fino alla fine della sessione, fino alle 23:30 o 23:45.

La strategia

Andremo ad inserire due semplicissime righe di codice che mi stanno ad identificare che se il tempo è uguale alle 11:00 andremo long sul mercato. Se invece sono le 23:50, allora andremo corti sul mercato per poi andare di nuovo long alle 11:00 del giorno successivo.

Compiliamo questa strategia e andiamo a vedere i risultati che produrrebbe. Qui abbiamo già i primi trade a video e questa è l'equity line che otteniamo.

Ci tengo anche qui a fare una precisazione. Ogni volta che apriamo una posizione la apriamo con lo stesso controvalore monetario. In questo caso le posizioni hanno un controvalore monetario di 100.000$.

Andiamo a vedere quali sono le metriche della nostra strategia. Vediamo da subito un average trade di 213$ che sta ad indicare un average trade piuttosto basso, dello 0,2%.

Facciamo tantissimi trade, 2.800. Questo perché stiamo considerando circa 4 anni di storico, quindi due trade al giorno per un mercato che rimane aperto praticamente 365 giorni all'anno viene fuori intorno a 1.400 trade long e 1.400 trade short.

Naturalmente l'average trade è maggiore per i trade long rispetto ai trade short perché questo mercato è mediamente salito, però comunque ci difendiamo decisamente molto bene rispetto ad avere un Buy and Hold su questa criptovaluta.

Perché se ci pensate noi a tutti gli effetti siamo sempre mercato. Potremmo stare sempre a mercato solo long ma riceveremmo delle brutte sorprese e drawdown non da poco.

Potremmo però fare comunque un confronto, quindi confrontare un Buy and Hold rispetto ad andare short nella prima metà della giornata e long nella seconda metà.

Per farlo potremmo ricodificare lo script in questo modo. Stiamo semplicemente dividendo la strategia in due con questo input, vale a dire se il mio input "BIAS" sarà uguale a zero, noi alle 00:00, quindi all'inizio della sessione, compreremo per vendere con questo comando ("setexitonclose") alla fine della sessione, quindi alle 24:00, per poi un millesimo di secondo dopo andare di nuovo long.

Se "BIAS" sarà diverso da zero e quindi uguale a 1, noi seguiremo il nostro bias. Quindi andremo long alle 11:00 e short alle 23:50.

Compiliamo questa strategia e andiamo a farne l'ottimizzazione, quindi un'ottimizzazione che sarà molto semplice perché ottimizzeremo l'unico nostro input "BIAS" da zero a 1.

Ottimizziamo queste due combinazioni e otteniamo questi risultati. Con "BIAS=0" (vi ricordo che è un semplicissimo Buy and Hold) otterremmo, sempre per lo stesso identico controvalore ad ogni operazione di 100.000$, un net profit del 300% nel primo caso e di oltre il 600% nel secondo caso.

Il numero dei trade è doppio, perché in una singola sessione non facciamo più un trade da inizio a fine giornata ma ne faremo due, uno long e uno short.

L'average trade incredibilmente rimane uguale, rimane lo stesso. Noi andiamo per la metà dei nostri trade short ma nonostante questo l'average trade rimane invariato.

Il numero però che ci tengo di più ad andare a confrontare è quello del massimo drawdown. Con un semplicissimo Buy and Hold avremmo un drawdown pazzesco mentre con un tipo di operatività che sfrutta un edge di mercato noi andremmo a ridurre notevolmente, di 4 volte tanto, il drawdown sul Buy and Hold di questa criptovaluta.

Ok, arrivati a questo punto io ci terrei a stressare ancora di più il concetto che per quasi la metà del tempo in cui siamo a mercato siamo short. Ma nel 2021, che ha visto Ethereum passare da 750-700$ fino a 4.400$, con picchi di 5.000$, come si è comportato questo bias? Come si è comportata questa strategia?

Andiamo a vedere i due lati, sia quello short che quello long. Quindi attiviamo la strategia bias e andiamo ad analizzare il performance report.

Vediamo un long che nel 2018 non perde, non guadagna, non fa niente, perché il 2018 è stato un anno prevalentemente in perdita per Ethereum.

Approfondimento sul 2021

Nel 2021 va benissimo, mentre invece lo short… Voi direte "va male". Sì, è brutta l'equity line però non perde neanche tanto, mi vien da dire. Perché dall'inizio del 2021 siamo circa qui, abbiamo perso poco più di 10-15.000$ con l'operatività short.

Se dovessimo poi approfondire da un punto di vista statistico quello che è avvenuto nel 2021 potremmo andare a confrontare la linea rossa, che rappresenta l'andamento medio della sessione nel solo 2021, quindi da gennaio 2021 a novembre 2021, rispetto all'andamento medio della sessione andando a considerare tutto lo storico, da gennaio 2018 fino a novembre 2021.

Come vedete la prima parte, quella che va da mezzanotte circa fino alle 11:00, vedeva una zona di discesa per quanto riguarda il bias totale, mentre adesso il bias praticamente non riceve più nulla dalla parte short, siamo in leggerissima perdita.

Questa cosa è molto importante secondo me perché ci fa capire che nonostante questo fortissimo rialzo della criptovaluta - vi ricordo che siamo passati da 700 a 4.000 e passa - stando a mercato la metà del tempo, quindi solo nella seconda metà della giornata, noi avremmo portato a casa comunque un risultato paragonabile a rimanere a mercato sempre.

E vi dirò di più, il drawdown diminuirebbe anche un pochino. Quindi può essere che effettivamente c'è un edge sfruttabile su questo mercato e operare long solo nella seconda parte della giornata potrebbe pagare.

L'average trade che abbiamo trovato con solo queste due righe di codice naturalmente non è ancora sufficiente per coprire i costi derivanti da questa operatività.

L'edge però rimane e saperlo sfruttare ci porterebbe in una condizione di vantaggio nei confronti del mercato.

Per riuscire a trarre il massimo profitto da questo motore che abbiamo appena trovato, noi ci basiamo sul metodo del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger. È un metodo costruito con tanta esperienza e studio dei mercati, ed è un metodo che si è visto essere profittevole anche nei mercati nuovi ed emergenti come quelli delle criptovalute. Se ti interessa saperne di più e approfondire questi argomenti, qui sotto ti lascio un link in descrizione in cui potrai avere accesso ad un webinar completamente gratuito in cui Andrea Unger stesso ti illustrerà quali sono i punti cardine di questa operatività sistematica.

Scrivi pure qui sotto nei commenti se ti piacerebbe ricevere altri video simili a questi o vorresti approfondire magari altri argomenti.

Grazie per avermi seguito fino qui, a presto con altri video. Ciao.

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.