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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo articolo vedremo insieme i risultati del nostro concorso ‘Strategia del Mese’ per quanto riguarda novembre 2024. Scopriremo quindi la strategia vincitrice, insieme ad altre ottime strategie selezionate fra tutte quelle che abbiamo ricevuto dai partecipanti.
Cercheremo di dare degli spunti operativi andando ad analizzare le logiche di base delle strategie, i mercati sui quali lavorano e ovviamente osserveremo insieme le loro performance.
Vi ricordo che il concorso ‘Strategia del Mese’ è il concorso riservato agli studenti della Unger Academy che premia la miglior strategia sviluppata applicando il Metodo Unger. Sottoponendo la propria strategia, quindi, è possibile ogni mese partecipare per cercare di aggiudicarsi un buono Amazon da ben 1.000€!
Inoltre, se volete ottenere i codici delle strategie vincitrici di questo concorso, potete iscrivervi all'Unger Strategy Club, uno dei servizi esclusivi dalla nostra Academy, che vi permette di ottenere il codice aperto della strategia vincitrice di questo mese, insieme a tutti quelli delle strategie che hanno vinto in passato. Oltre a questo, vi offre anche l'opportunità di accedere ad una masterclass live mensile, dove riceverete una formazione avanzata, e potrete ricevere video mensili con spunti operativi in cui illustriamo le regole principali di una delle strategie del nostro portafoglio.
Ma non è finita qui, perché aderendo all'Unger Strategy Club VIP, oltre a tutto questo, avrete accesso in esclusiva anche ai codici open source di tutte le strategie partecipanti al concorso approvate dai coach della Unger Academy.
Iniziamo quindi a passare in rassegna le migliori strategie che ci avete inviato nel mese di Novembre.
Fra le strategie che ci sono pervenute in questo mese, ma che non si sono aggiudicate il premio, abbiamo selezionato quella di Marco, al quale vanno comunque i nostri complimenti.
Si tratta di una strategia Mean Reverting sul future Euro FX (EC) con time frame 60 minuti, che Marco ha realizzato attraverso l’utilizzo del software Composer sviluppato internamente dalla Unger Academy.
Il sistema utilizza come motore operativo il cross delle Bande di Bollinger, calcolate su 20 periodi e 2 deviazioni standard. Si ha un ingresso long al superamento al rialzo della banda inferiore, mentre si entra short dopo un attraversamento a ribasso della banda superiore, a condizione che tutti i filtri del sistema lo permettano.
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Figura 1 – Strategia Mean Reverting su Euro FX
Per filtrare gli ingressi, Marco ha utilizzato una time window che di fatto impedisce di operare nella seconda metà della sessione. Ha inoltre adottato uno sviluppo simmetrico della strategia, prevedendo pattern speculari per i lati long e short e avvalendosi delle liste NeutralFast e DirectionalFast, messe a disposizione degli studenti dell’Academy: trattandosi di un cross valutario, questo approccio è quello suggerito in conformità al Metodo Unger.
I trade vengono chiusi con un reverse della posizione o al raggiungimento dei livelli di stoploss, takeprofit o breakeven, senza prevedere un limite temporale alla durata massima dei trade (in generale è sempre opportuno chiudere i trade ancora aperti dopo un certo numero di sessioni, ma in questo caso le differenze sarebbero state limitate).
Riportiamo le principali metriche della strategia su dati dal 01/01/2010 al 30/11/2024, che si distinguono per un ottimo rapporto Net Profit / Max Drawdown (circa 15), un average trade piuttosto capiente di circa 387$ e un’ottima regolarità dei risultati. In 15 anni di storico, non è presente un solo anno negativo.
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Figura 2 – Equity line della strategia Mean Reverting su Euro FX
Ci spostiamo ora su un’altra strategia pervenuta in questo mese, sviluppata da Matteo, che raccoglie i nostri complimenti, nonostante non si sia aggiudicata il premio del contest.
Si tratta di una strategia trend following sul future del Nasdaq (NQ) e time frame 60 minuti, che apre posizioni solo long al superamento del massimo delle ultime 15 barre. Matteo ha utilizzato un unico pattern per filtrare gli ingressi e un filtro per entrare in posizione solo durante una fase rialzista di breve periodo.
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Figura 3 – Strategia Trend Following sul Nasdaq
I trade vengono chiusi al raggiungimento dei livelli di stoploss, takeprofit, breakeven oppure, al più tardi, al termine della sessione successiva a quella di ingresso.
Riportiamo le principali metriche della strategia su dati dal 01/01/2010 al 30/11/2024, che anche in questo caso si distinguono per un ottimo rapporto Net Profit / Max Drawdown (circa 23), un average trade capiente di circa 332$ e un ottimo rendimento negli ultimi 10 anni.
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Figura 4 – Equity line della strategia Trend Following sul Nasdaq
Ma passiamo alla strategia vincitrice di novembre, ovvero quella di Alessio, a cui facciamo i complimenti per essersi aggiudicato il buono Amazon da 1.000€.
Si tratta di una strategia trend following intraday sul Coffee (KC) a 15 minuti, che apre posizioni solo nelle prime ore di contrattazione, entrando long (short) a rottura del massimo (minimo) della sessione precedente.
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Figura 5 - Strategia Trend Following sul Coffee
Lo sviluppo della strategia è simmetrico (ottima scelta trattandosi di una commodity) e l’operatività viene filtrata tramite 2 pattern della lista NeutralFast e 2 pattern della lista DirectionalFast, in piena sintonia con il Metodo Unger. I trade vengono chiusi in stoploss o takeprofit oppure, al più tardi, a fine sessione.
Il motore della strategia è quindi molto semplice ed allo stesso tempo efficace; la durata molto limitata delle operazioni, inoltre, contiene il rischio, limitando il tempo a mercato complessivo del sistema (Time in the market inferiore al 5%).
Di seguito le principali metriche della strategia su dati dal 01/01/2010 al 30/11/2024, da cui spiccano gli ottimi risultati sia sul lato long che su quello short.
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Figura 6 – Performance report della strategia Trend Following sul Coffee
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Figura 7 – Equity line LONG e SHORT della strategia Trend Following sul Coffee
Complimenti ancora ad Alessio che si aggiudica per questo mese il buono Amazon da 1.000€ e che conferma la bontà del suo approccio, essendosi già aggiudicato il premio per ben due volte in passato.
Speriamo che questo articolo possa esservi stato di aiuto e ispirazione!
Se il vostro obiettivo è creare strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, siete nel posto giusto. Durante l'apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare al nostro concorso dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e concorrere per aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€.
Ricordiamo infine che, se volete ottenere il codice della strategia vincitrice e delle migliori partecipanti al concorso, potete iscrivervi all’Unger Strategy Club. Valutate voi stessi tutti i contenuti di questo servizio all'indirizzo http://www.ungerclub.it/.
Per oggi è davvero tutto, arrivederci al prossimo appuntamento della ‘Strategia del Mese’ con nuovi spunti operativi!
Se volete saperne di più sul concorso a premi “Strategia del Mese”, il nostro contest mensile riservato agli studenti della Unger Academy, che premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha sviluppato la miglior strategia applicando il Metodo Unger, allora cliccate qui!
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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
