Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito della strategia vincitrice del nostro concorso a premi Strategia del Mese di giugno 2023 e di altre due strategie che abbiamo trovato particolarmente interessanti tra quelle inviateci dai partecipanti.
-Intraday Breakout con Donchian Channel sul Gold Future (vincitrice del concorso!)
-Mean reverting sul VIX Future
-Multiday sul Nasdaq Future
La strategia vincitrice è un ottimo esempio di applicazione del Metodo Unger™ e ha saputo resistere a tutti i nostri test di robustezza. Il backtest su dati storici dal 2010 ad oggi restituisce un'equity curve regolare lungo tutto l'arco storico.
Il concorso Strategia del mese è dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy® e premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha saputo sviluppare la miglior strategia usando il Metodo Unger™.
Per saperne di più sul concorso e su come partecipare clicca qui.
Che tu sia a caccia di nuovi spunti per diversificare il tuo portafoglio o che voglia semplicemente farti un'idea sul genere di strategie che insegniamo a sviluppare alla Unger Academy®, non perderti questo video!
Buona visione! 😉
Cos'è il concorso Strategia del Mese
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo nel dettaglio i risultati del nostro contest Strategia del Mese di giugno.
Vedremo quindi qual è la strategia che ha vinto, nonché una selezione delle migliori fra quelle che ci sono pervenute.
Proveremo anche a dare degli spunti operativi analizzando quali sono le logiche di queste strategie, su quali mercati lavorano e sulle loro performance.
Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese è il contest riservato agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo la propria strategia e concorrere per la vittoria di un buono Amazon da 1.000€.
Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.
Strategia Mean Reverting sul VIX Future
Bene, iniziamo subito con la prima strategia che vorrei mostrarvi.
Si tratta di una strategia sul VIX Future.
Il VIX Future è un ottimo strumento per chi vuole fare trading sulla volatilità.
E una delle logiche più performanti è proprio quella di andare short nei momenti in cui c'è un leggero rialzo della stessa.
Infatti questo indice è famoso per avere un comportamento mean reverting, ovvero di ritorno alla media.
Questa strategia infatti cavalca proprio questa logica.
Ovvero andremo a vendere un contratto sul VIX Future sui massimi,
per andare a prendere un profit target, overnight, infatti le posizioni staranno aperte per più sedute, oppure un break even o uno stop loss.
Si aprirà quindi in prossimità dei massimi della sessione precedente.
Vediamo un caso tipico, ad esempio questo.
Vedete intorno ai massimi noi andremo a vendere il contratto per poi andare a gestire la posizione appunto con un take profit, un break even oppure uno stop loss.
Andiamo a vedere le performance di questo sistema che si sono rivelate davvero molto costanti nel tempo.
Abbiamo un average trade abbastanza capiente di quasi 280$, senza considerare slippage e commissioni.
Ci tengo a precisare che le commissioni sono nell'intorno dei 2-3$ a contratto, quindi molto poco.
Ma lo slippage potrebbe causare molti problemi su questo contratto.
Infatti ogni tick, quindi il minimo movimento di questo future, potrebbe decurtare le performance di 50$.
Avere un tick di slippage, quindi un piccolo movimento, in ingresso in uscita, comporterebbe una decurtazione di 100$ sull'average trade.
Andiamo quindi a fare questo esercizio per andare a inserire i costi, cosa che facciamo vedere molto poco, ma ci tengo a farvela vedere per questa strategia.
Andiamo quindi ad inserire il nostro slippage in maniera molto molto semplice per contratto.
E otteniamo un risultato simile a questo.
230$. È diminuito di molto poco e non di 100$.
Questo perché operiamo con ordini limite.
Infatti noi ci porremo ad aspettare che il prezzo si alzi, tanto da raggiungere il massimo del livello precedente per andare a vendere.
Quindi non entreremo mai a mercato e utilizzeremo ordini di tipo market che possono subire slippage solo in caso di stop loss.
E vediamo sono molto pochi perché l'average trade diminuisce davvero di poco.
Dicevo, questa strategia presenta delle ottime performance, andiamo a vederle anche anno per anno.
Abbiamo, con i costi di slippage, solo un anno in perdita.
Utilizzando anche i costi di commissione vi garantisco che questi numeri rimangono più o meno tali e quali.
Strategia Multiday sul Nasdaq con media mobile
La seconda strategia che volevo mostrarvi, non meno importante, è una strategia sul Nasdaq, quindi sul future dell'indice delle 100 azioni americane tech più capitalizzate.
Questo sistema invece lavora in maniera diversa, presenta degli ordini che sono semplicemente a mercato qualora si verifica una particolare condizione, dei particolari pattern di prezzo.
E divide l'operatività in maniera netta tra long e short sulla base di una media mobile.
Infatti, se ci troveremo al di sopra di una certa media mobile calcolata sulla base di un time frame a 60 minuti, allora noi opereremo long, quindi andremo a comprare il contratto.
Se invece ci troviamo al di sotto di questa media mobile andremo a vendere.
Quindi non operiamo sul cross delle medie mobili, un'operatività molto famosa, bensì opereremo solo al verificarsi di determinati pattern di prezzo e in corrispondenza della posizione del prezzo rispetto ad una certa media mobile.
Anche qui andremo a controllare le uscite basandoci su un take profit e uno stop loss.
Non abbiamo, come nel caso precedente, un break even.
E andiamo subito a vedere le performance.
Questo sistema è andato decisamente molto molto bene, soprattutto nell'ultimo periodo.
Non ha fatto granché nei primi anni, ma mi vien da dire che negli anni scorsi, intorno al 2006, 2008, fino al 2016, questo mercato rispondeva piuttosto male a questa logica.
E ha senso prendere in considerazione questo sistema solo da una certa data in poi, proprio per la sua natura e per come segue e cavalca appunto l'identità di questo sottostante.
Andiamo anche a vedere le metriche.
Abbiamo un average trade molto capiente e ben distribuito tra la parte long e la parte short.
Infatti andiamo anche a vedere le equity.
La parte short vedete appunto non risponde, anzi, per nulla fino al 2016, ma è giusto così.
La parte equity long è davvero molto, molto promettente.
Andiamo anche qui a vedere i guadagni anno per anno.
Il 2023 è uno degli anni addirittura migliori e solo metà anno ha già portato un guadagno di oltre 60.000$.
L'anno migliore in assoluto è il 2020, con oltre 120.000$.
Quest'anno forse sarebbe stato un po' difficile da tradare tutto perché ricordo che a marzo c'è stato il grosso crash che ha comportato un po' di difficoltà ad operare sui mercati.
Quindi sicuramente non avremmo preso tutto questo gain perché saremmo stati fuori dal mercato viste le elevate turbolenze.
Ma sicuramente avremmo portato a casa veramente parecchio anche da questo anno particolarmente problematico.
Strategia VINCITRICE: Intraday Breakout sul Gold Future
In ultimo arriviamo quindi a vedere la strategia vincitrice, ovvero quella che si è aggiudicata il buono Amazon da 1.000€ per il mese di giugno.
È una strategia sul contratto dell'oro.
Una strategia non multiday come le ultime che abbiamo visto, bensì una strategia intraday.
Quindi noi andremo a chiudere tutte le posizioni alla fine della sessione.
È una strategia a breakout molto, molto semplice. Quindi che cavalca i movimenti rialzisti o ribassisti del mercato.
E basa i suoi ordini di ingresso su un Donchian Channel.
Il Donchian Channel l'abbiamo già sviscerato in molti dei nostri video, che vi invito ad andare a riprendere.
Il Donchian Channel detto in parole molto semplici è un canale formato dai massimi prezzi e dai minimi prezzi entro un determinato range.
Vediamo ad esempio un ingresso long su dei picchi che possiamo vedere in prossimità di questa zona e la chiusura alla fine della giornata.
Diamo un'occhiata alle performance. Sono davvero molto costanti e anche qui ben distribuite tra la parte long e la parte short.
Abbiamo un totale di 1500 trade, quindi un ottimo numero statisticamente molto rilevante.
L'average trade non è particolarmente grande come per i sistemi visti in precedenza, ma semplicemente per la natura del sistema e del sottostante.
Qui stiamo mercato molto meno, in termini appunto si dice intraday, e per questo motivo dovremmo aspettarci un average trade più piccolo.
Ma diamo un'occhiata anche ai ritorni periodici.
Non vediamo nessun anno in perdita senza considerare i costi.
Se dovessimo considerare i costi per il tipo di strategia, vedremmo che il 2017 sicuramente andrebbe in perdita con 87 trade, ma tutti gli altri anni dovrebbero più o meno reggere.
Il 2023 non è particolarmente in guadagno e performante come gli anni precedenti, ma comunque questo sistema dimostra di avere una grande robustezza.
Vi assicuro che le analisi che abbiamo fatto per mettere alla prova appunto la robustezza e la tenacità di questo sistema hanno mostrato che davvero è basato su logiche molto, molto robuste.
Conclusione
E se il vostro obiettivo è quello di imparare a creare in totale autonomia delle strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, allora siete nel posto giusto.
Durante l'apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato ricordo esclusivamente agli studenti della Unger Academy, e avere quindi la possibilità di aggiudicarvi anche voi ogni mese un buono Amazon da 1.000€.
Quindi se siete interessati, cliccando al link che troverete qui sotto verrete portati su una pagina dove troverete sia il regolamento del concorso e da lì, se vorrete, potrete anche prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi darà tutte le informazioni di cui avete bisogno.
Vi ricordo infine, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciarci un bel mi piace se vi sono interessati questi spunti operativi.
E io vi do l'appuntamento al prossimo video con altri spunti e idee sul trading sistematico. A presto!
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
