Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo in modo approfondito della strategia vincitrice del nostro concorso a premi Strategia del Mese di febbraio 2024 e di altre due strategie che abbiamo trovato particolarmente interessanti tra quelle inviateci dai partecipanti:
-Una strategia trend-following sul DAX (vincitrice del concorso!!)
-Una strategia mean reverting sul trentennale americano
-Una strategia trend-following sul Crude Oil
La strategia vincitrice si basa su un template che forniamo noi in Unger Academy® e, testata su dati storici dal 2010 ad oggi, produce un eccellente average trade di circa 385€.
Il concorso Strategia del mese è riservato agli studenti della Unger Academy® e premia il partecipante che ha saputo sviluppare la miglior strategia usando il Metodo Unger™ con un buono Amazon da 2.000€. Per saperne di più sul concorso e su come partecipare clicca qui.
Se sei studente One Year Target o AlgoTrader Fast, ti ricordiamo che puoi ottenere i codici delle strategie vincitrici del concorso entrando a far parte dell’Unger Strategy Club! Se vuoi saperne di più clicca qui.
Che tu sia a caccia di nuovi spunti per diversificare il tuo portafoglio o che voglia semplicemente farti un'idea sul genere di strategie che insegniamo a sviluppare alla Unger Academy®, non perderti questo video!
Buona visione! 😉
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy, e oggi vedremo insieme nel dettaglio i risultati del nostro contest Strategia del Mese per quanto riguarda il mese di febbraio. Andremo a scoprire la strategia vincitrice che già potete vedere qui a schermo oltre ad una serie di strategie tra quelle che ci avete inviato e che si sono più distinte tra le altre.
Come sempre facciamo ne approfitteremo anche per darvi degli spunti operativi analizzando queste strategie e vedremo assieme nel dettaglio le loro performance. Vi ricordo inoltre che il concorso strategia del mese è il contest mensile con cui la Unger Academy premia le migliori strategie sviluppate dei nostri studenti applicando il Metodo Unger.
E a proposito di questo vi informo anche che c'è una grossa novità a partire proprio dall'inizio di quest'anno. Infatti in occasione diciamo dei dieci anni di attività dell'Academy abbiamo deciso di raddoppiare i premi in palio. Quindi da gennaio a giugno ‘24 i premi in palio per questo contest passeranno da 1000 euro a ben 2000 euro al mese in buoni Amazon.
Vi ricordo inoltre che se volete ottenere i codici delle strategie vincitrici in maniera open source, quindi a codice aperto, potete iscrivervi all’Unger Strategy Club, che è l'ultimo servizio lanciato dall'Academy che oltre ad offrirvi appunto i codici delle strategie vincitrici e di tutte quelle che hanno vinto in passato, vi fornisce l'accesso alla Masterclass Live che facciamo mensilmente, in cui potete avere una formazione avanzata, ma anche degli spunti operativi che mensilmente pubblichiamo, in cui andiamo ad analizzare le strategie del nostro portafoglio per darvi appunto qualche idea in più per sviluppare qualcosa di nuovo.
Strategia mean reverting sul trentennale americano
Bene, detto questo direi che possiamo iniziare e andiamo subito su MultiCharts a vedere le strategie di questo mese. Inizierei non dalla vincitrice che vi lascio alla fine ma da una strategia che ci è arrivata sul trentennale americano. Il ticker è US quindi il future sul trentennale americano.
Questa strategia è una strategia mean reverting ovvero punta a comprare basso e vendere alto basandosi su dei livelli costruiti utilizzando una sessione non proprio standard bensì una sessione customizzata.
Questo vuol dire che i livelli di massimo e minimo su cui andremo a cercare di vendere limit e comprare limit sono costruiti andando a guardare non tanto gli orari standard di contrattazione bensì delle sessioni sintetiche, per andare appunto a ricercare quello che potrebbe essere il range temporale che ci dà appunto dei prezzi significativi.
È molto difficile sviluppare strategie in questo senso perché l'over fitting o la mancanza di spiegazioni a supporto di queste idee potrebbe portare a dei problemi in fase di out of sample.
Andiamo a vedere nel dettaglio le performance di questo sistema. Abbiamo un’equity veramente molto molto interessante e molto costante e un'average trade di 326 dollari. La strategia è molto bella perché opera bene sia lato long che lato short.
È molto costante soprattutto nell'ultima fase dove appunto i bond e i titoli obbligazionari sono scesi parecchio. I ritorni sono molto costanti.
Non abbiamo nessun anno in perdita anche se con i costi di commissioni e di potenziale slippage, anche se abbiamo ordini limit comunque dobbiamo immaginare che potrebbe esserci uno slippage in termini di stop loss o uscite a mercato… Quindi vediamo che il 2013 2017 sono anni un pochino deboli ma ci può assolutamente stare per questo tipo di sottostante.
Le uscite di questo sistema sono principalmente di due tipi. Una per quanto riguarda stop loss e take profit e un'altra di tipo temporale. Quindi usciremo dopo circa due settimane borsistiche.
Strategia trend-following sul Crude Oil
Andiamo a vedere la seconda strategia che ci è arrivata, una strategia sul Crude Oil, e questa strategia a differenza di quella di prima cerca di cavalcare il trend in atto. Quindi andremo a comprare quando abbiamo un movimento verso l'alto del prezzo e a vendere quando abbiamo un movimento verso il basso.
Qui l'orizzonte temporale è un po’ più piccolo. Infatti andremo a chiudere le posizioni dopo appena tre sessioni borsistiche e il trend cavalcato lo andremo a misurare basandoci sul prezzo di apertura della sessione corrente.
Quindi qui avremo un prezzo di apertura al quale andremo a sommare e sottrarre una porzione del range della sessione precedente e a questi livelli andremo a comprare o a vendere qualora il prezzo dovesse arrivare a quel livello.
Ci sono poi dei filtri. Uno di questi è basato sull’ADX. Ne abbiamo parlato molto nei video passati. È un filtro che utilizziamo spesso per questo tipo di strategia e siamo contenti che anche voi riuscite ad ottenere buoni risultati grazie a questo filtro.
Andiamo a dare un rapido sguardo anche qui ai risultati. Abbiamo un 2024 che non ha iniziato particolarmente bene ma questo direi che è più che normale visto che tante delle strategie che abbiamo anche noi in portafoglio sul Crude Oil non stanno performando benissimo in questo preciso momento.
Andiamo a vedere l'average trade che è, lasciatemi dire, abbondante per questo sottostante, quasi 275 dollari. Possiamo ampliamente coprire tutti i costi di commissioni e slippage.
Il long e lo short anche qui sono ben bilanciati questo è molto importante perché spesso andiamo a costruire delle strategie di carattere simmetrico, ovvero le condizioni di ingresso e di uscita per la parte long sono le medesime per la parte short. E come vedete con la stessa logica riusciamo ad ottenere ottimi risultati in entrambi i versi del sistema.
Strategia vincitrice: Trend-following sul DAX
Andiamo quindi a chiudere con il sistema vincitore. È il sistema di Alessandro, complimenti Alessandro! Che ha sviluppato una strategia sul DAX, quindi sull'indice azionario tedesco, sul future.
E questa strategia allo stesso modo della strategia del Crude Oil va a cavalcare i movimenti a ribasso o a rialzo del sottostante. Questa volta però il trigger, quindi il prezzo di ingresso, non viene calcolato basandosi sulla somma del range della barra daily precedente e dall'open della sessione corrente, bensì dai massimi e minimi battuti fino ad un certo orario nella sessione corrente.
Quindi avremo una sessione che parte alle 8 la sessione standard. Dopo un certo periodo di tempo, dopo tot ore, andremo a calcolare quali sono i livelli di massimo e minimo battuti nella sessione corrente e, se i filtri lo permetteranno, andremo long o short se questi livelli vengono sorpassati.
Alessandro ha usato un template che forniamo noi in Unger Academy, quindi il codice sorgente diciamo non è stato modificato, se non per un'uscita temporale basata sul numero di barre in cui siamo in posizione. Infatti dopo X barre la strategia andrà a chiudere la sua posizione, oltre che in caso di take profit oppure di stop loss.
Andiamo a vedere le performance di questo sistema, che sono formidabili, sia la parte long che la parte short. Il drawdown del sistema, andiamolo a vedere un attimo, close to close, è di oltre 20.000, che potrebbe sembrare grande per questo numero. Andiamo nel dettaglio a vedere che siamo intorno al 26.000 ma vi assicuro che il DAX è uno strumento molto molto grande e infatti anche gli average trade sono veramente molto capienti.
E nell'ultimo periodo, parlo degli ultimi anni, questo strumento è stato reso molto più accessibile grazie all'avvento dei mini e dei micro, sempre più liquidi e sempre più utilizzati dagli investitori retail come noi.
Quindi questa strategia che sembra apparentemente molto grossa in realtà potrebbe essere tranquillamente utilizzata con capitali molto ridotti. Diamo un attimo uno sguardo anche ai periodi annuali, quindi ai ritorni annuali, e vediamo che non abbiamo praticamente anni in perdita.
Certo c'è qualche anno con average trade bassi, come il 2013 ad esempio, però la strategia mostra davvero una forte costanza nel macinare profitti. Quindi complimenti Alessandro, ottimo lavoro, ma complimenti anche a tutti quelli che ci hanno mandato le strategie perché i lavori che abbiamo controllato sono davvero ottimi e questo dimostra quanto voi abbiate imparato bene e appreso il Metodo Unger e di quanto appunto il metodo stesso sia di facile trasmissione.
Conclusione
Bene spero che questo video possa esservi stato utile e se il vostro obiettivo è di sviluppare strategie come quelle che avete visto oggi siete sicuramente nel posto giusto.
Durante l'apprendimento in Academy infatti potrete anche voi partecipare al contest riservato ripeto esclusivamente ai nostri studenti e aggiudicarvi un buono Amazon dal valore di 2000 euro. Vi ricordo infine che se volete ottenere il codice della strategia vincitrice potrete iscrivervi all'Unger Strategy Club. Potete valutare voi stessi i contenuti di questo servizio all'indirizzo ungerclub.it.
Per qualsiasi altro dubbio o informazione vi invito a cliccare sul link che trovate in descrizione da cui infatti potrete ottenere una presentazione gratuita di Andrea Unger, il fondatore della Unger Academy, e ricevere a casa anche il nostro libero bestseller Il Metodo Unger coprendo solo le spese di spedizione. Infine potrete anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica totalmente gratuita.
Grazie a tutti voi per avermi seguito fino a qui e io vi do l'appuntamento al prossimo video con nuovi spunti operativi sul trading sistematico.
Ciao a tutti e alla prossima.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
