Strategia del Mese di luglio 2026: vince una strategia trend following sul DAX

In questo articolo analizziamo i risultati del contest “Strategia del Mese” di luglio 2026. Anche questo mese abbiamo ricevuto numerose strategie ben sviluppate e interessanti dal punto di vista delle performance storiche.

Tra quelle approvate dai coach della Unger Academy ne abbiamo selezionate due: la strategia vincitrice, che opera con una logica trend following sul DAX future (FDAX), e una strategia reversal applicata al mercato del Feeder Cattle (FC).

Analizzeremo le logiche alla base dei due trading system, le caratteristiche dei mercati sui quali operano e i principali risultati ottenuti dal 2010. L’obiettivo è offrire alcuni spunti utili per comprendere come approcci operativi molto diversi possano essere applicati nel trading sistematico.

Cos’è la Strategia del Mese della Unger Academy

Il concorso “Strategia del Mese” è il contest riservato agli studenti della Unger Academy® che premia ogni mese la migliore strategia sviluppata applicando il Metodo Unger™.

Partecipando al contest, gli studenti possono mettere alla prova le proprie idee operative sui mercati e concorrere per aggiudicarsi un buono Amazon da 1.000€.

Le strategie vincitrici vengono inoltre condivise all’interno dell’Unger Strategy Club, il servizio dedicato agli spunti operativi e alla formazione avanzata sul trading sistematico. Gli iscritti possono accedere ai codici open source delle strategie premiate, partecipare a Masterclass live mensili e approfondire le logiche operative utilizzate nei sistemi del nostro portafoglio.

Nella versione VIP del servizio è inoltre disponibile l’accesso ai codici open source di tutte le strategie partecipanti al contest approvate dai coach della Unger Academy®.

Iniziamo quindi a passare in rassegna le migliori strategie che ci avete inviato nel mese di luglio.

Strategia di trading reversal sul Feeder Cattle (FC)

Tra le strategie ricevute questo mese che non si sono aggiudicate il premio abbiamo selezionato quella sviluppata da Sergio, al quale vanno comunque i nostri complimenti.

Si tratta di una strategia reversal sul Feeder Cattle, costruita per effettuare ingressi in direzione opposta rispetto al trend di breve periodo del mercato. L’obiettivo di questa tipologia di approccio è individuare possibili situazioni di eccesso, nelle quali un movimento particolarmente esteso potrebbe essere seguito da un’inversione o da un temporaneo ritorno verso valori più vicini alla media.

Il sistema identifica due distinti livelli di ingresso, uno per il lato long e uno per il lato short. Questi livelli vengono calcolati a partire dal prezzo di apertura della sessione, utilizzando la deviazione standard per determinare la distanza delle soglie operative.

La deviazione standard è una misura statistica della dispersione dei prezzi rispetto al loro valore medio. In questa strategia viene impiegata per individuare movimenti sufficientemente ampi da configurare un possibile eccesso di breve periodo. Quando il prezzo raggiunge una delle soglie calcolate, il sistema può quindi attivare un ingresso in direzione contraria rispetto al movimento precedente.

La strategia prevede inoltre regole precise per l’uscita dalla posizione, insieme a uno stop loss di 650 dollari e a un take profit di 2.500 dollari.

Il rapporto tra stop loss e take profit permette al sistema di puntare a operazioni potenzialmente molto più redditizie rispetto alla perdita massima prestabilita. Allo stesso tempo, la distanza del profit target può determinare trade relativamente lunghi in termini di permanenza a mercato.

Feeder Cattle: volatilità, liquidità e orari di negoziazione

Il Feeder Cattle è un future legato al settore zootecnico e presenta caratteristiche molto diverse rispetto ai principali future sugli indici azionari.

Uno dei suoi principali vantaggi è l’elevata volatilità, che può generare movimenti sufficientemente ampi da offrire opportunità interessanti ai trading system. D’altra parte, il mercato presenta una liquidità più contenuta e una finestra giornaliera di negoziazione decisamente più breve rispetto a quella di molti future su commodity e indici azionari (dalle 8:30 alle 13:20 orario di Chicago).

Queste caratteristiche possono aumentare la distanza tra il prezzo teorico previsto dal sistema e quello effettivamente ottenuto in fase di esecuzione. Per valutare correttamente una strategia su questo mercato è quindi particolarmente importante considerare commissioni, slippage e dimensione media delle singole operazioni.

Dal 2010, la strategia di Sergio presenta un average trade di circa 190 dollari. Si tratta di un valore sufficientemente capiente da poter assorbire sia le commissioni sia eventuali escursioni negative rispetto al prezzo teorico di ingresso del sistema.

La Strategia del Mese di luglio 2026: trend following sul DAX

Passiamo ora alla strategia vincitrice, sviluppata da Giuseppe, al quale facciamo i complimenti per essersi aggiudicato il buono Amazon da 1.000 euro.

In questo caso si tratta di una strategia trend following sul DAX future, costruita quindi per effettuare ingressi nella direzione del movimento prevalente del mercato. La sua logica è opposta rispetto a quella reversal analizzata nella sezione precedente. Mentre una strategia reversal cerca potenziali inversioni dopo un movimento di eccesso, un sistema trend following attende infatti la conferma di un movimento direzionale e prova a seguirne lo sviluppo.

Il trigger di ingresso viene calcolato utilizzando i prezzi registrati nelle prime due ore della vecchia sessione, tra le 8:00 e le 10:00:

• per gli ingressi long viene utilizzato il massimo registrato in questa fascia oraria
• per gli ingressi short viene utilizzato il minimo registrato nello stesso intervallo

Alla logica di ingresso Giuseppe ha aggiunto alcuni filtri operativi, tra cui quelli basati sui giorni della settimana e sui mesi dell’anno. Il sistema utilizza inoltre specifici pattern per ridurre il numero complessivo delle operazioni e selezionare soltanto le configurazioni considerate statisticamente più favorevoli.

Le posizioni vengono chiuse al termine della sessione oppure al raggiungimento dello stop loss o del take profit. La strategia non mantiene quindi operazioni aperte durante la notte e può essere classificata come un trading system intraday a tutti gli effetti.

Trading sul DAX con contratti FDAX, Mini-DAX e Micro-DAX

Il DAX è uno dei principali indici azionari europei e rappresenta le maggiori società quotate sul mercato tedesco. Il future standard FDAX ha un valore di 25 euro per ogni punto di movimento dell’indice, caratteristica che può determinare variazioni economiche molto significative anche in presenza di oscillazioni relativamente contenute del sottostante.

Lo stesso mercato può essere approcciato anche attraverso contratti di dimensioni inferiori:

• il Mini-DAX ha un valore di 5 euro per punto, pari a un quinto del contratto standard
• il Micro-DAX ha un valore di 1 euro per punto, pari a un venticinquesimo del contratto standard

Questi contratti permettono di ridurre proporzionalmente l’esposizione economica e di adattare più facilmente la gestione del rischio alle dimensioni del capitale disponibile.

Performance della strategia trend following sul DAX

Analizzando le metriche storiche, possiamo osservare che dal 2010 il sistema ha generato un profitto complessivo superiore a 600.000 euro.

Si tratta di un risultato particolarmente rilevante, che va comunque interpretato considerando il valore per punto del contratto FDAX standard con il quale è stato realizzato il backtest.

Anche il massimo drawdown storico, pari a circa 25.600 euro, risulta interessante se rapportato al profitto totale ottenuto nello stesso periodo. Il confronto tra profitto e drawdown permette infatti di valutare non soltanto la capacità di un sistema di produrre risultati, ma anche le fasi negative che sarebbe stato necessario affrontare per conseguirli.

Conclusioni: due logiche differenti per il trading sistematico sui future

Complimenti ancora a Giuseppe, che con la sua strategia trend following sul DAX si aggiudica il buono Amazon da 1.000 euro previsto per la Strategia del Mese di luglio 2026.

Le due strategie analizzate mostrano come nel trading sistematico sia possibile affrontare i mercati attraverso logiche molto diverse.

La strategia di Sergio sul Feeder Cattle cerca possibili inversioni dopo movimenti di breve periodo particolarmente estesi. Il sistema trend following sul DAX di Giuseppe, invece, prova a seguire i movimenti direzionali confermati dalla rottura dei livelli registrati nelle prime ore della sessione.

Non esiste una logica adatta a ogni mercato e a ogni fase. Per questo, nello sviluppo di un portafoglio di trading system, è importante valutare la robustezza delle regole, i costi operativi, il rischio, la liquidità del sottostante e la possibilità di diversificare tra strategie con comportamenti differenti.

Se il vostro obiettivo è imparare a sviluppare strategie di trading sistematico come quelle analizzate in questo articolo, durante il percorso formativo potrete partecipare al concorso riservato agli studenti della Unger Academy e concorrere ogni mese all’assegnazione di un buono Amazon da 1.000 euro.

Se invece desiderate ottenere il codice open source della strategia vincitrice e delle altre strategie approvate, potete approfondire tutti i contenuti dell’Unger Strategy Club sul sito www.ungerclub.it.

Per oggi è davvero tutto! Vi diamo appuntamento alla prossima edizione della “Strategia del Mese”, con nuove strategie e nuovi spunti operativi.

Per saperne di più sul concorso a premi “Strategia del Mese”, il nostro contest mensile riservato agli studenti della Unger Academy che premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha sviluppato la miglior strategia applicando il Metodo Unger, clicca qui!

Se invece vuoi saperne di più sui vincitori dei mesi scorsi, clicca qui!