Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Quanto sono efficaci le strategie che entrano a mercato sui cosiddetti "numeri tondi", ovvero dei livelli di prezzo approssimati a multipli di 5, 10, 50, ecc. punti?
Come forse ricorderai, in uno dei nostri video abbiamo spiegato come utilizzare i numeri tondi per costruire delle strategie di trading sistematico (lo puoi trovare qui: Numeri tondi - Cosa sono? Come si sfruttano con un Trading System?
I risultati prodotti da questo tipo di strategie sono molto interessanti, tanto che anche noi abbiamo deciso di inserirle nel nostro portafoglio.
In questo video ti mostriamo, a distanza di vari mesi, le performance REALI di queste strategie, che in particolare sono:
- Strategia sul future dell'S&P 500 multiday
- Strategia sul future dell'S&P 500 intraday
- Strategia sul future del Crude Oil
- Strategia sul future del Gold
Guarda subito il video per scoprire quanto hanno guadagnato e quali hanno performato meglio!
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
Bene, oggi voglio mostrarvi delle strategie che fanno parte del nostro portafoglio e che ho mostrato in precedenza in uno dei video che era uscito a dicembre 2021, quello che parlava dei numeri tondi.
Cosa sono i numeri tondi? Sono delle soglie di prezzo, appunto, che rientrano in un intorno tondo, come potrebbe essere 5, 10, 50, per esempio, e così via.
Oggi riprenderemo alcune di queste strategie, di cui questa (ne avevamo visto proprio lo script insieme) che è stata codificata appunto a dicembre 2021 e che sostanzialmente non fa altro che entrare sugli intorni tondi dei 50 punti.
Quindi vediamo l'indicatore qua sotto. Ovviamente nel video spiegherò meglio come mai andremo a utilizzare un custom future qua sul data2 non-backadjusted.
Questo perché chiaramente per via dei rollover, operare sui numeri tondi nel passato, quindi sui contratti più vecchi o su delle scadenze aggiustate porterebbe il backtest a essere assolutamente fuorviante. Quindi state molto attenti quando testate i numeri tondi.
In questo caso selezioneremo le soglie tonde, come detto, intorno a 50 punti. All'inizio di ogni sessione tireremo delle linee. Per esempio nella giornata di oggi, se andiamo un po' ad allargare, ecco vedete che il livello sarà quello superiore a 3.950, e il livello inferiore... adesso qua non si vede molto bene, però chiaramente è 3.900, perché in questo caso lo step è sempre di 50 punti.
Quindi metterà due livelli di prezzo, uno sopra l'apertura e uno sotto l'apertura, in modo tale che sia sul livello tondo.
Al superamento verso l'alto entreremo long, quindi vediamo se l'SP 500 magari riuscirà a bucare questi 3.950. Forse la strategia entrerà. Perché poi ci sono anche altre condizioni, come per esempio potrebbe essere la time window, che però in questo caso è stata lasciata abbastanza libera.
E poi abbiamo che se dovesse invece avvenire una rottura sotto 3.900, ecco che la strategia entrerà a mercato.
È una strategia di tipo multiday che quindi terrà le posizioni aperte anche oltre la fine della sessione.
Ci eravamo lasciati più o meno in questo punto, quindi già i risultati erano molto buoni. E vedete che anche post-programmazione, nonostante un anno davvero molto difficile, il 2022, questa strategia ha saputo difendersi nella maniera giusta.
Chiaramente la curva riguardante i trend long ha un po' patito di più. Questo perché nel 2022 il sottostante e in generale le azioni di tutto il mondo, ma anche le obbligazioni, hanno visto dei ribassi molto importanti. Quindi sicuramente era più complesso guadagnare da quel lato. Mentre invece il lato short è riuscito ad ottenere degli ottimi profitti.
Questa è una strategia, come detto, che abbiamo già visto insieme. Ha un average trade di circa 170$ e nell'anno appunto in corso è riuscita ad inanellare un buon numero di trade. Questo perché chiaramente all'aumentare del valore del sottostante, il raggiungimento delle soglie di 50 punti diventano sempre più facili da raggiungere.
Gli anni in cui la strategia ha operato molto, come il 2020 e il 2021, in cui abbiamo visto dei risultati davvero eccezionali che diciamo, seppur in forma minore... Vedete un average trade di circa 100$ rispetto ai 200 e ai 350. Però comunque un anno molto positivo, con un profitto sui 14.000$.
Adesso proviamo ad andare a vedere le altre strategie. Ce n'è un'altra che avevo codificato nel 2019... nel 2018, scusate. Anche lei entra sull'SP 500 a step di 50 punti.
Questa è stata codificata, come vi dicevo, nel 2018 e ha avuto degli anni positivi, come il '19, e anni negativi, come è stato il 2020. 2021 di nuovo positivo e 2022 di nuovo male. Insomma, una strategia che a giudicare dall'equity line è salita in post sviluppo, ma che sicuramente ha faticato leggermente di più rispetto alla precedente.
In questo caso la strategia aprirà e chiuderà le proprie posizioni nell'arco della stessa giornata. Quindi una strategia intraday diversa rispetto alla precedente. Probabilmente questa strategia rispetto alla precedente, essendo intraday, magari è questo proprio che le ha fatto diciamo perdere dei profitti.
Poi vediamo una strategia analoga, quindi sempre che utilizza i numeri tondi, ma in questo caso sul Crude Oil. Il concetto è lo stesso, ma entreremo in questo caso non a step di 50$, altrimenti faremmo probabilmente 1 o 2 trade all'anno se va bene. Ma in questo caso lo step usato è quello dei 5$.
Quindi a step di 5$ ecco che se il mercato arriva da sotto e romperà il numero tondo di cinque, allora comprerà. Se il mercato arriverà da sopra il livello e romperà il numero tondo dei cinque, come in questo caso, vedete che la strategia entrerà short. Quando arriva invece da sotto il mercato quindi entrerà long.
Anche questa strategia è out of sample da diverso tempo, dal 2019, più o meno in questa fase qua. E vedete che anche post sviluppo, soprattutto nell'ultima fase, incredibilmente il lato short ha funzionato davvero benissimo, nonostante un buy and hold non così ribassista, lo abbiamo visto.
Mentre invece anche il lato long chiaramente è riuscito a sfruttare bene il trend che si è venuto a creare sul Crude Oil. Quindi, nel complesso anche questa strategia ha funzionato davvero bene.
Non è tutto oro quello che luccica perché ne abbiamo un'altra che entra sui numeri tondi però sull'oro, che stava funzionando davvero bene. Ci eravamo lasciati che più o meno era in questo punto, tutto periodo out of sample.
Ma ecco che purtroppo la strategia nell'ultimo periodo ha vissuto un drawdown. Questo non significa che non utilizzeremo mai più la strategia, ma che molto probabilmente per un certo lasso di tempo, finché non darà dei segnali positivi, almeno diciamo da qui a sei mesi, non opereremo con questa strategia. Quindi potenzialmente limiteremo comunque i danni.
Anche questa strategia entra a step di 50 punti, però come vi dicevo sull'oro. Strategia anch'essa multiday come la prima che avevamo visto.
E quindi ragazzi, avete visto che i numeri tondi sono sicuramente un qualcosa che potrebbe essere utilizzato da tutti i trader, da noi trader sistematici, su diversi mercati. Abbiamo visto ottimi risultati sull'SP e il Crude Oil, ma anche sull'oro sicuramente non perdiamo la speranza perché magari un domani anche questa strategia saprà riprendersi.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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