Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Bentrovati in questo nuovo articolo in cui andremo ad analizzare insieme due interessanti strategie appartenenti al nostro database. Entrambe operano su uno dei più importanti future sulle commodities, ovvero il future del Gold (@GC), e sono out of sample ormai da molto tempo; più precisamente dal 2018.
Come di consueto, andremo a vedere le regole generali di questi sistemi e le loro attuali performance, con l’obiettivo di darvi un aiuto ed uno spunto nello sviluppare nuovi trading system su questo interessante sottostante, che immaginiamo faccia parte del portafoglio di ogni trader sistematico.
La prima strategia di cui parliamo lavora su un time frame a 30 minuti, con la sessione standard di 23 ore che inizia alle 18:00 e termina alle 17:00 (orario dell’exchange). Si tratta di un sistema trend following che utilizza l’indicatore Supertrend come “motore” del sistema.
Questo indicatore è molto utilizzato ed è stato creato negli anni ‘70 dal famoso analista finanziario Welles Wilder; anche se è passato molto tempo, i concetti che esso racchiude restano validi ancora oggi. Questo indicatore non è altro che la combinazione di due valori: il mid price (ovvero la media tra il prezzo massimo e il prezzo minimo di ogni barra) e l'Average True Range.
Il nostro trading system non farà altro che aprire una posizione long quando i prezzi del future andranno a superare al rialzo i livelli del nostro indicatore; stesso setup ma di segno opposto per gli ingressi short. Ovviamente tutti i trade sono filtrati tramite le nostre librerie di pattern per cercare di isolare le migliori condizioni per aprire una posizione.
La strategia, essendo di tipo multiday, rimane in posizione per più sessioni.
Figura 1 – Esempi di trade effettuati dalla strategia trend following con indicatore Supertrend sul Future del Gold.
Di seguito possiamo osservare l’equity line di tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi. Possiamo notare in particolare le ottime performance negli ultimi due anni, in cui la strategia ha saputo cogliere bene il forte trend in atto sul Gold per quanto riguarda il lato long.
Figura 2 – Equity line della strategia trend following sul Gold Future basata sull’indicatore Supertrend.
Le migliori performance sul lato long le possiamo osservare anche dall’immagine seguente e dalle metriche, in cui notiamo che sui 262.670$ di net profit complessivo dal 2010 ad oggi, circa 195.000$ sono stati originati appunto dall’operatività long.
Figura 3 – Equity line LONG della strategia sul Gold Future.
Figura 4 – Equity line SHORT della strategia sul Gold Future.
L’average trade totale ammonta a oltre 340$ e risulta quindi essere ottimo ed ampiamente sufficiente a coprire i costi operativi.
Come sempre sottolineiamo la possibilità, per questo come per altri sottostanti, di utilizzare anche il contratto micro (MGC), con un valore pari ad 1/10 del contratto grande (@GC).
Figura 5 – Performance e metriche della strategia trend following sul Gold Future basata sull’indicatore Supertrend.
Riportiamo di seguito anche la distribuzione annua dei guadagni, che mostra ottime performance sia recenti, soprattutto a partire dal 2022.
Figura 6 – Distribuzione annua dei guadagni della strategia trend following sul Gold Future basata sull’indicatore Supertrend.
Passiamo alla seconda strategia che opera su un time frame a 5 minuti. La logica è molto semplice ed è anch’essa di tipo trend following. Si basa sulla classica rottura al rialzo o al ribasso dei massimi e minimi della sessione in corso.
Figura 7 – Esempi di trade effettuati dalla strategia trend following breakout massimi/minimi sul Future del Gold.
È una strategia che per la natura stessa del suo setup d’ingresso opera molto più frequentemente rispetto alla precedente; proprio per questo sono stati aggiunti diversi filtri operativi basati sui pattern con l'obiettivo di incrementare l'average trade ed eliminare le operazioni meno profittevoli.
Analizziamo ora le performance, partendo dall'equity line (Figura 7). La curva ha un andamento decisamente regolare su tutto l’arco storico considerato, con performance che sono state veramente ottime in particolar modo negli ultimi anni. Infatti al momento ci troviamo su un massimo della equity line. Il guadagno nel 2023 è stato di oltre 30.000$ e nell’anno in corso di quasi 28.000$.
Figura 8 – Equity line della strategia trend following sul Gold Future basata sulla rottura dei massimi/minimi.
Figura 9 – Performance annue della strategia trend following sul Gold Future basata sulla rottura dei massimi/minimi.
Come sempre diamo un’occhiata anche alle metriche in cui vediamo un net profit complessivo dal 2010 ad oggi di circa 388.000$ ed un massimo drawdown di -31.410$, che portano il “Return on Max Strategy Drawdown” ovvero il rapporto tra net profit e max DD ad un valore superiore a 12. Anche l’average trade risulta decisamente buono e capiente con 230$.
Figura 10 – Performance e metriche della strategia trend following sul Gold Future basata sulla rottura dei massimi/minimi.
In questo articolo abbiamo esplorato due strategie interessanti basate sul future del Gold: una sfrutta l'indicatore Supertrend, mentre l'altra si basa sul semplice breakout dei massimi e minimi. Entrambe le strategie hanno dimostrato solidità e ottime performance, offrendo spunti preziosi per il trading sistematico su un sottostante così importante.
Queste analisi confermano l'importanza di utilizzare approcci diversificati e sistematici per ottimizzare i risultati, fornendo esempi concreti di come costruire strategie robuste e scalabili. Se siete interessati a sviluppare nuovi sistemi, queste strategie rappresentano un eccellente punto di partenza.
Per oggi è tutto!
Alla prossima, e buon trading!
P.S. Se volete approfondire l’indicatore Supertrend, non perdetevi questo video 👉 Indicatore Supertrend: Spiegazione facile + Come usarlo in un Trading System (codice open source)
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
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