Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>I forti movimenti rialzisti del Crude Oil, dovuti alla crisi energetica in atto, hanno attirato l'attenzione di molti trader. Se sei interessato a operare sul future di questo mercato, nel video di oggi troverai due spunti molto interessanti!
Si tratta di due strategie del nostro portafoglio che stanno producendo ottime performance ormai dal 2017, quando le abbiamo codificate. E la cosa migliore è che nonostante sia trascorso qualche anno continuano a funzionare molto bene!
Guarda il video per scoprire:
-Le regole della strategia trend following con ingressi basati sulle medie mobili
-Le regole della strategia mean reverting intraday
-Le performance reali di queste strategie
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.
Bene, oggi parleremo del Crude Oil, il future che replica l'andamento del prezzo del petrolio.
E in particolar modo questa materia prima è sicuramente sulla bocca di molti negli ultimi mesi per via delle ragioni legate alla crisi energetica.
E di conseguenza andiamo a vedere anche come i nostri sistemi hanno reagito a queste condizioni di mercato che sono da considerarsi sicuramente interessanti da approfondire.
Vi mostrerò due strategie. Partiamo da questa qua sopra.
È una strategia direi di tipo trend following che sfrutta le indicazioni fornite dall'incrocio di due medie mobili, una sarà veloce e un'altra più lenta.
E in particolar modo ecco vediamo qui plottate le due medie mobili, che sono calcolate a 15 minuti, a 30 periodi la veloce e a 140 periodi la lenta.
Ovviamente questi sono valori ottimizzati ormai nel lontano 2017 e perciò potrebbero anche esserci sicuramente valori magari più stabili oggi.
Però ecco, questa strategia non è stata più toccata da allora e di conseguenza vediamo i risultati che ha prodotto.
Come dicevo, al verificarsi di un incrocio ribassista...
Quindi proviamo ad allargare un attimino per vedere meglio.
Ecco, vedete qui la linea azzurra che ha rotto al rialzo la linea più lenta, quella in viola, ed ecco che la nostra strategia è entrata in posizione long.
Viceversa, quando la linea azzurra attraverserà verso il basso la linea lenta, ecco che entreremo short.
Questa è una strategia come detto trend following e che negli ultimi due anni, quindi 2021 e 2022, ha prodotto dei buoni risultati nonostante l'estrema volatilità che si è vista su questo mercato.
Vedete, ben 25.000$ di profitto. Andiamo a vedere anche i risultati annuali.
Con un 2022 davvero molto buono per il momento, con un average trade nell'anno in corso superiore ai 240$.
In generale l'average trade mantenuto della strategia è di 140$, che sono risultati netti, al netto di commissioni e slippage.
È interessante notare come sia stato il lato short, in questi ultimi due anni, ad aver patito molto di più rispetto al lato long, che invece è stato il lato che ha trainato, potremmo dire, la baracca.
E questo sicuramente più che essere a causa diciamo della strategia, della tipologia di strategia, è a causa del forte rialzo che c'è stato su questa materia prima.
Guardate il Buy and Hold che risultati avrebbe prodotto. Quindi chiaramente l'equity line short in un contesto del genere ha patito molto di più ma ecco che poi, in un contesto più di discesa o come quello visto negli ultimi mesi, la strategia ha sicuramente performato meglio.
E vediamo invece che quella long ha sicuramente saputo approfittare dei rialzi di questo sottostante.
Passiamo adesso alla strategia successiva. È una strategia che potremmo dire opposta a quella precedente.
Entrerà long sui ribassi del mercato e short sui rialzi del mercato.
Questo ovviamente comporta che la strategia in questione sarà di tipo mean reverting, quindi ovviamente opposta a quella precedente che invece cercava di intercettare i trend.
Per esempio, in questo caso su un ribasso del mercato, ecco che la strategia alla rottura del minimo del giorno precedente è entrata a mercato.
Viceversa, per i trade short aspetteremo una rottura verso l'alto del massimo della giornata precedente.
Eccone qua uno per esempio. Quindi andremo a prendere in questo caso il massimo massimo tra il massimo della giornata precedente e il massimo della sessione di 5 giorni prima.
Quindi, una volta rotta verso l'alto questo livello, che in questo caso era individuato in questo punto qui - vedete, tutto in alto a sinistra nel monitor.
Una volta che è stato rotto, ecco che la strategia è entrata a mercato.
Chiuderà poi le posizioni intraday, quindi alla fine della giornata.
Questo era un trade che è stato triggerato proprio verso la fine della sessione e quindi è durato solo poche barre.
Barre che sono calcolate a 15 minuti. E anche questa è una strategia codificata nel 2017 e che anche lei nel 2021 e nel 2022 ha saputo ottenere degli ottimi profitti.
Sia in questo caso grazie ai trade long, ma anche i trade short che rispetto alla strategia precedente possiamo dire che se la sono cavata sicuramente meglio.
In questo caso l'average trade è addirittura più alto, ma è da contestualizzarsi al fatto che questa strategia effettua pochissimi trade.
Guardate, soltanto 6 trade long. Perché ovviamente il trigger, ovvero il livello di ingresso che serve toccare per far scattare la nostra strategia, è comunque difficile da toccare.
E in generale le strategie reversal non sono quelle più efficaci ed efficienti su questo mercato.
Quindi attenzione anche quando si va a sviluppare strategie di tipo mean reverting sul settore energetico.
In ogni caso, l'equity risultante negli anni out of sample è positiva.
I profitti ottenuti ammontano a circa 12.000$.
Ed ecco che abbiamo fornito altre due tipologie di strategie da poter provare a mettere in macchina.
Strategie che stanno dimostrando di funzionare alla prova del tempo e che quindi vale la pena sicuramente investigare.
Se tra voi quindi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio qua sotto in descrizione.
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Alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
