Le nostre strategie di trading su Bitcoin: 95.000$ di guadagno sul mercato regolamentato
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In questo articolo ci occuperemo del mondo delle criptovalute, un settore oramai entrato a far parte a pieno titolo delle asset class più interessanti con cui diversificare i propri portafogli sia in un’ottica d’investimento che di trading.
Il Bitcoin ovviamente si conferma la regina incontrastata tra di esse, nonostante il CME abbia lanciato nuovi future anche su alcune delle Altcoin più famose, come Ethereum, XRP e Solana. Si tratta di prodotti ancora recenti, con volumi non elevati, che necessitano di un po’ di tempo per poter maturare ed essere presi in considerazione per potenziali sviluppi di sistemi; ma sicuramente nei prossimi mesi torneremo sull’argomento.
Le strategie di cui parleremo oggi lavorano entrambe sul future di Bitcoin, simbolo @BTC, con logiche di breakout, come era lecito aspettarsi vista la natura volatile dello strumento.
In questa analisi sarà molto interessante osservare come questi sistemi si sono comportati considerando che il Bitcoin ha recentemente raggiunto i suoi massimi storici.
Strategia 1 – Volatility Breakout Intraday sul Bitcoin future
La prima strategia che vi presentiamo lavora su un time frame a 5 minuti come data1 e 1440 minuti come data2. Essa utilizza la sessione standard di 23 ore, identica a quella dei future azionari, ovvero dalle 17:00 alle 16:00 orario di Chicago.
Il “motore” della strategia è basato sulla rottura di un canale di volatilità costruito con l’indicatore dell’Average True Range (ATR), a cui sono stati aggiunti alcuni filtri anch’essi basati sulla volatilità, al fine di isolare i migliori setup d’ingresso.
Trattandosi di una strategia intraday la posizione viene chiusa a fine sessione, salvo il raggiungimento anticipato del profit target o dello stop loss.
Performance della prima strategia di trading su Bitcoin
Osservando la curva dei profitti della strategia appare evidente che, al di là dei primi anni (2018 e 2019) in cui il mercato del Bitcoin era ancora piuttosto acerbo, a partire dal 2020 c’è stato poi un deciso cambio di passo, complice anche l’afflusso di liquidità su un settore fino a quel momento poco considerato.
Questa tendenza viene confermata anche dal forte aumento dei profitti, soprattutto in concomitanza con anni di bull-market. Anche nell’anno in corso il sistema sta performando decisamente bene, avendo toccato i massimi della equity line nel mese di luglio.
Di seguito le principali metriche della strategia su cui si notano, oltre ad un elevato valore di Net Profit (quasi 600.000$ dal 2018 ad oggi), anche un ottimo average trade (oltre 850 $).
Il grande vantaggio di lavorare con i future è la possibilità di operare indifferentemente sul lato long e short. E anche su uno strumento apparentemente tendente solo al rialzo come il future su Bitcoin, contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare, si sono ottenuti ottimi risultati anche sul lato short, addirittura superiori rispetto al lato long.
Ricordiamo che su questo future esiste anche la versione micro (@MBT), visto che la dimensione del contratto standard (@BTC) risulta molto grande, che equivale a ben cinque Bitcoin. Il contratto micro corrisponde invece ad 1/10 di Bitcoin in termini di grandezza ed è quindi molto più adatto ai portafogli dei trader retail. Tra l’altro, nel corso dell’ultimo anno questo contratto è divenuto estremamente liquido e quindi idoneo ad essere tradato.
Strategia 2 – Volatility breakout intraday con condizioni differenti
Passiamo alla seconda strategia di trading su Bitcoin che opera sempre su un time frame a 5 minuti come data1 e 1440 minuti come data2. La logica è identica alla precedente con differenze legate alla time window utilizzata e ai relativi filtri, compresi i pattern appartenenti alle nostre librerie.
Performance della seconda strategia di trading su Bitcoin
Come per l’altra strategia analizziamo ora i risultati, partendo dall’equity line, che risulta regolare e crescente come la precedente. Vediamo che il sistema effettua un po’ meno trade rispetto all’altro, producendo un average trade leggermente superiore (circa 930$). In entrambi i casi il massimo drawdown si mantiene su livelli estremamente bassi considerando la natura dello strumento e la grandezza del contratto utilizzato.
Anche per questa strategia il 2025 si sta confermando pienamente positivo con circa 60.000$ di profitto, perfettamente in linea con gli anni precedenti e addirittura con ampi margini di miglioramento visti i mesi rimanenti da qui a fine anno.
Conclusioni: trading sistematico su Bitcoin nel 2025
Speriamo dunque che questo articolo sia stato di vostro interesse e possa esservi di aiuto come spunto nel trovare nuove idee da sfruttare per i vostri sistemi su un mercato dal grande potenziale di crescita come Bitcoin.
Se il vostro obiettivo è costruire strategie di trading robuste ed efficienti, vi invitiamo a esplorare ulteriormente il nostro metodo e a prenotare una call gratuita con un nostro esperto. Alla prossima analisi!
Trascrizione
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