.png)
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Eccoci al nostro consueto appuntamento con l’analisi dei sistemi di portafoglio. Oggi analizzeremo il settore dei future sugli energetici, ed in particolare il future sulla benzina @RB quotato al Nymex.
Questo interessante mercato è noto, oltre che per la sua estrema volatilità, anche per le dimensioni del suo contratto; basti pensare che ogni punto di scostamento dei prezzi rappresenta ben 42.000$ in termini di controvalore, che rapportati ai prezzi attuali di circa 2$ portano il nozionale ad oltre 80.000$.
Come avrete capito si tratta quindi di un sottostante non adatto a tutti i tipi di portafoglio, considerando anche l’assenza di contratti mini o micro sufficientemente liquidi per poter essere tradati.
Ma entriamo nel dettaglio delle nostre due strategie di oggi!
La prima strategia opera su un time frame a 15 minuti, con la sessione standard di 23 ore che inizia alle 18:00 e termina alle 17:00 (orario dell’exchange).
Si tratta di un sistema di tipo breakout/trend following che utilizza il classico motore che prevede di entrare in posizione alla rottura dei massimi e dei minimi della sessione precedente.
Figura 1 – Esempio di trade effettuato dalla strategia trend following sul future della benzina @RB.
Il setup d’ingresso è completato poi da due pattern facenti parte delle nostre librerie proprietarie. La gestione del rischio e delle uscite è la parte più articolata del trading system e prevede, oltre allo stop loss e all’uscita dopo n sessioni, anche un breakeven stop ed un trailing stop. Quest’ultimo ha come obiettivo quello di cercare di chiudere le posizioni, perlomeno in parziale profitto, una volta che il trend ha iniziato ad invertire direzione.
Di seguito possiamo osservare l’equity line di tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi. Possiamo apprezzare la discreta regolarità della curva dei profitti, aspetto da non sottovalutare su un sottostante con un contratto così grande.
Figura 2 – Equity line della strategia trend following sul future della benzina @RB.
Proprio per questo diamo anche un’occhiata alle metriche complessive del sistema. A fronte di un Net Profit di 155.975$ abbiamo un massimo drawdown di circa 22.000$, non elevato se rapportato alle dimensioni del sottostante di cui parlavamo prima.
L’average trade è veramente ottimo con oltre 500$ e permette tranquillamente di coprire i costi operativi e soprattutto lo slippage, che per un future così volatile potrebbe essere un po' sopra la media rispetto ad altri mercati.
Figura 3 – Performance e metriche della strategia trend following sul future della benzina @RB.
Diamo infine uno sguardo alle performance annuali, in cui spicca il profitto realizzato nell’anno in corso di oltre 18.000$. Eccezion fatta per tre annualità chiuse in leggero saldo negativo, per il resto si sono registrati sempre numeri positivi.
Figura 4 – Distribuzione annua dei guadagni della strategia trend following sul future della benzina @RB.
Veniamo ora alla seconda strategia, che opera su un time frame a 60 minuti ed è basata su una logica di tipo Bias.
Con Bias intendiamo un comportamento ripetitivo del mercato che possa essere sfruttato come base per la costruzione di un trading system.
Nel nostro caso si andrà a sfruttare quello che è un aspetto piuttosto interessante su questo future, ovvero la tendenza a salire a partire da metà giornata e al contrario a scendere durante le ore notturne.
Trattandosi di un sistema che, in assenza di filtri operativi, opererebbe tutti i giorni, sono stati applicati due pattern ed un filtro di trend in modo che gli ingressi vengano effettuati nelle migliori condizioni per poter essere profittevoli.
Figura 5 – Esempio di trade effettuato dalla strategia bias intraday sul future della benzina @RB.
Analizziamo ora l'equity line. La curva ha un andamento incredibilmente regolare su tutto l’arco storico considerato e in particolar modo negli ultimi anni le performance sono state veramente ottime; infatti, ci troviamo su un massimo della equity. Basti pensare che il guadagno nel 2023 e del 2024, in entrambi i casi, è stato superiore ai 20.000$.
Figura 6 – Equity line dalla strategia bias intraday sul future della benzina @RB.
Come sempre analizziamo più in dettaglio anche le metriche. Qui vediamo un net profit complessivo dal 2010 ad oggi di circa 276.000$ ed un massimo drawdown di 15.000$, un valore estremamente basso per la tipologia di sottostante.
L’average trade in questo caso è più basso della precedente strategia visto che operiamo solo in intraday, ma comunque sufficiente per un’operatività con denaro reale.
Figura 7 – Performance e metriche dalla strategia bias intraday sul future della benzina @RB.
Figura 8 – Performance annue dalla strategia bias intraday sul future della benzina @RB.
In conclusione, le due strategie presentate sul future della benzina @RB evidenziano i vantaggi e le peculiarità di approcci diversi ma complementari.
Il sistema trend following multiday si distingue per la sua capacità di sfruttare movimenti direzionali sostenuti, con metriche solide e un rapporto rischio/rendimento interessante, nonostante la volatilità del sottostante.
D'altra parte, il sistema Bias intraday dimostra come un'analisi approfondita delle dinamiche di mercato possa generare risultati regolari e profittevoli anche su time frame più ristretti.
Entrambe le strategie sottolineano l'importanza di un'adeguata gestione del rischio e di un approccio metodico e testato.
Questi strumenti possono essere integrati con successo in un portafoglio ben diversificato, offrendo opportunità sia per trader esperti sia per chi cerca di ampliare le proprie competenze nel trading sistematico.
Per oggi è tutto!
Alla prossima, e buon trading!
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
