Trading sul petrolio (CL): Due strategie trend following con performance solide dal 2010 ad oggi

Fare trading sul petrolio significa oggi operare su uno dei mercati più osservati, anche alla luce delle recenti tensioni geopolitiche.

In questo articolo analizziamo le performance di due strategie sistematiche appartenenti al nostro database, entrambe applicate al future sul petrolio, ovvero il Crude Oil (@CL), uno dei principali strumenti del comparto energetico.

Vedremo nel dettaglio le regole operative, con particolare attenzione alla logica degli ingressi e ai risultati ottenuti nel tempo, con l’obiettivo di fornire spunti concreti per lo sviluppo di nuove strategie di trading sul petrolio.

Entrambe le strategie sono basate su logiche trend following e presentano una caratteristica particolarmente interessante: dal 2010 ad oggi hanno registrato un solo anno in perdita, mostrando inoltre una buona capacità di adattarsi anche alle condizioni di mercato più recenti.

Un aspetto molto rilevante, soprattutto considerando che negli ultimi anni il petrolio aveva in parte perso attrattività rispetto ad altri mercati, come quello dei metalli, trainato dalla forte crescita dell’oro.

 

Strategia di trading sul petrolio #1 – Trend following multiday con incrocio di medie mobili

La prima strategia di cui parliamo lavora su un time frame a 15 minuti con la classica sessione del Nymex che inizia alle 18:00 e termina alle 17:00 del giorno seguente (orario dell’Exchange).

Il motore operativo del sistema è un semplice incrocio di medie mobili esponenziali, una veloce e una più lenta. Si entrerà long quando la media veloce incrocerà al rialzo quella più lenta e viceversa si entrerà short quando la incrocerà al ribasso.

Viene poi fatto uso di alcuni filtri operativi (pattern compresi) al fine di identificare i trade potenzialmente più profittevoli. La strategia rimane in posizione per più sessioni così da cavalcare il trend il più a lungo possibile.

Performance della strategia: equity line, risultati annuali e analisi delle metriche

Qui di seguito possiamo osservare l’equity curve di tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi.

 

Degna di nota è sicuramente la buona regolarità dell’equity line, come si può notare anche dalle performance annuali del sistema . Tutti gli anni sono stati chiusi con profitto ad eccezione del 2019, un anno a dire il vero piuttosto difficile e anomalo per il Crude Oil.

Al contrario l’anno in corso si conferma potenzialmente molto buono; infatti, il profitto generato in meno di quattro mesi (oltre 12.500$) ha di fatto quasi eguagliato quanto raggiunto nel 2025.

 

Di seguito le principali metriche della strategia su cui si notano, oltre ad un ottimo valore di average trade (quasi 210$), tra l’altro molto equilibrato tra il lato long e il lato short, anche un Net Profit molto elevato (333.900$), paragonabile a quello generato con sistemi su indici azionari molto volatili come il Nasdaq. Va ricordato inoltre che questo future può essere utilizzato anche nella sua versione micro con dimensione pari a 1/10 del contratto standard.

 

Strategia di trading sul petrolio #2 – Trend following intraday con Donchian Channel

Passiamo ora alla seconda strategia, anch’essa operante su un time frame a 15 minuti. Anche in questo caso si fa uso di uno dei motori operativi più affidabili e famosi nel mondo del trading, ovvero un Donchian Channel costruito sui massimi e sui minimi a N periodi.

Come sempre viene ricercato il migliore setup attraverso l’inserimento di altre condizioni d’ingresso, tipicamente filtri basati sulla volatilità, oppure filtri temporali e di trend. A differenza della prima strategia, in questo caso la durata del trade risulta di poche ore e non di giorni.

Di seguito andiamo quindi ad osservare un esempio di trade, l’equity line e le metriche generate.

 

Performance della strategia: equity line e continuità dei risultati dal 2010 ad oggi

Possiamo notare una curva con un andamento decisamente positivo, altrettanto regolare come la precedente.

 

Anche in questo caso, come per la strategia precedente, la linearità grafica della curva di equity viene confermata dai numeri: infatti, tutte le annualità sono risultate in profitto, 2019 compreso.

 

Passiamo a questo punto ad analizzare la Total Trade Analysis. Qui vediamo che la strategia genera un buon average trade di circa 150$, sicuramente un ottimo valore considerato che stiamo parlando di un sistema intraday e decisamente capiente per assorbire i costi operativi del live trading (slippage e commissioni).

Il Net Profit complessivo si attesta a quasi 170.000$ e va sottolineato soprattutto il drawdown oggettivamente limitato di soli 9.000$.

 

Trading sistematico sul petrolio: solidità, continuità e approccio strategico

L’analisi di queste due strategie evidenzia come il Crude Oil possa ancora oggi offrire opportunità interessanti per il trading sistematico, nonostante negli ultimi anni l’attenzione si sia spesso spostata verso altri mercati come i metalli.

Entrambi i sistemi, pur basandosi su trigger e logiche differenti – multiday e intraday – mostrano caratteristiche importanti in termini di solidità delle performance, regolarità delle equity line e sostenibilità operativa.

Questo conferma ancora una volta un concetto chiave: non è il singolo setup a fare la differenza, ma la capacità di costruire strategie robuste, diversificate e coerenti con il proprio approccio.

Se il tuo obiettivo è sviluppare trading system efficaci, l’analisi di esempi concreti come questi rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere cosa funziona davvero nel lungo periodo.

Se vuoi approfondire questo approccio e capire come applicarlo in modo concreto, puoi utilizzare il pulsante nel riquadro qui sotto per prenotare una sessione di orientamento strategico con il nostro team: sarà l’occasione per valutare il tuo punto di partenza e i prossimi passi da compiere.

A presto e buon trading!