Trading sull’Oro: oltre 50.000$ nella prima metà del 2025 con due strategie trend following

Bentrovati a un nuovo appuntamento con l’analisi delle strategie del nostro portafoglio. Oggi parliamo di trading sull’oro, un sottostante da sempre molto chiacchierato nel panorama del trading sistematico e non solo. Questa commodity, ormai divenuta un vero e proprio simbolo di valore, bene rifugio e stabilità, costituisce anche uno strumento estremamente liquido e reattivo, capace di offrire numerose opportunità operative.

Nel 2025 l’oro ha vissuto una fase particolarmente favorevole, con una forte spinta rialzista dei prezzi che ha premiato soprattutto le logiche trend following.

Inoltre, grazie alla sua elevata liquidità, e anche alla presenza del Micro Gold Future (MGC), rimane uno dei prodotti migliori per fare trading sistematico e scalare le posizioni al ribasso.

In questo articolo andremo ad analizzare due strategie in particolare, per capire se e come siano riuscite a trarre vantaggio dall’attuale fase di mercato.

Pronti? Entriamo nel dettaglio.

 

Strategia 1: Trend following con ingressi successivi a giornata di compressione

La prima strategia di cui parleremo è di tipo trend following, ovvero una strategia che tenterà di intercettare i trend che si vengono a creare sul mercato aureo.

In particolare questa strategia attenderà una giornata di compressione (ovvero una giornata che potremmo definire di indecisione vista la poca direzionalità) nella convinzione che, dopo una giornata simile, si possa assistere a una sessione più direzionale e la nostra strategia possa quindi approfittarne.

Verranno quindi piazzati ordini di acquisto sul massimo più alto delle ultime 80 barre calcolate a 15 minuti. Per gli ingressi short manderemo ordini di vendita sul lato opposto del canale, ovvero sul minimo più basso delle ultime 80 barre. La strategia chiuderà poi le sue posizioni in orari ben precisi della sessione, differenti tra long e short: le posizioni rialziste verranno chiuse alla mezzanotte (orario dell’Exchange, New York) successiva all’ingresso in posizione, mentre le posizioni short verranno chiuse alle 10:00, sempre orario dell’Exchange.

 

Performance della prima strategia di trading sull’oro

Nelle figure successive si nota come la strategia stia funzionando molto bene, soprattutto nell’ultimo anno dove il sistema, quando siamo alla metà dell’anno 2025, ha già prodotto utili per oltre 22.000$.

La curva dei profitti dal 2010 è regolare nel tempo e produce circa 200.000$ con un drawdown massimo pari a 12.500$, davvero un ottimo risultato.

Anche il valore di un trade medio è parecchio ampio, con un average trade che si attesta attorno ai 190$, ovvero ben 19 tick di escursione minima di questo mercato, il che ci mette al riparo da eventuali rischi slippage e dai costi commissionali.

 

Strategia 2: trend following sull’oro con Bande di Bollinger

La seconda strategia di cui vogliamo parlarvi appartiene sempre alla medesima categoria della precedente, ovvero una strategia trend following, tuttavia con diverse regole di ingresso. In particolare questa seconda strategia effettuerà ingressi in favore di trend sì, ma porrà il trigger sulle Bande di Bollinger, uno degli indicatori più riconosciuti nel trading.

La strategia effettuerà esclusivamente ingressi long, mentre il lato short non sarà mai operativo. Si entrerà al superamento della banda di Bollinger superiore (2 deviazioni standard) a 40 periodi (due volte il valore classico) su barre orarie. La posizione poi sarà mantenuta aperta anche per più di un giorno e verrà chiusa o in stop loss o in take profit, settati rispettivamente a 2.500$ e 5.500$. Inoltre, se il prezzo attraverserà dall’alto verso il basso la banda inferiore verrà chiusa anticipatamente la posizione.

 

Performance della seconda strategia sull’oro con Bande di Bollinger

Nelle figure successive si nota come anche la seconda strategia mostrata abbia funzionato molto bene nel corso degli anni, con un’impennata degna di nota nell’ultimo biennio, dove il sistema è riuscito a produrre circa 90.000$ di utili sfruttando a pieno il forte trend rialzista venutosi a creare sul mercato dell’oro.

In questo caso, tenendo le posizioni aperte per più tempo, la strategia ottiene un average trade migliore della precedente, 215$, che è ampiamente sufficiente a coprire i costi commissionali e lo slippage.

 

Conclusioni: trading sull’oro nel 2025

Il mercato dell’oro si sta dimostrando uno dei più efficaci del 2025 e la tipologia di sistemi trend following, in particolare, sta riuscendo a sfruttare la volatilità e le escursioni generate su questo sottostante. Il forte rialzo vissuto negli ultimi due anni sta continuando a fungere da benzina per i nostri sistemi e non resta che sperare che il buon periodo continui almeno fino alla fine dell’anno.

Se il vostro obiettivo è costruire strategie di trading robuste ed efficienti, vi invitiamo a esplorare ulteriormente il nostro metodo e a prenotare una call gratuita con un nostro esperto. Alla prossima analisi!