Trading sulle Soft Commodity - 4.000$ su KC e OJ con 2 sistemi

di Andrea Unger

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Nel video di oggi parliamo di trading system su due Soft Commodities molto interessanti: il Succo d'arancia (che qualcuno ricorderà dal film "Una poltrona per due") e il Caffè.

La strategia per il Succo d'arancia è di tipo bias e sfrutta la stagionalità tipica di questo mercato, mentre quella sul Caffè consiste in un sistema a breakout che sfrutta le caratteristiche trend following di questo future.

Guarda il video per saperne di più su come sono costruite queste strategie e sulle loro performance degli ultimi anni.

Buona visione!

 

Trascrizione

Buongiorno a tutti da Alessandro Ntanos.

Sono uno dei coach della Unger Academy e vi do il bentornati a questo nuovo appuntamento con l'analisi dei sistemi del nostro portafoglio.

Bene, possiamo partire con il video. In questo episodio di analisi del nostro portafoglio, andremo a valutare due mercati un po' meno battuti rispetto ai più classici.

Sto parlando dell'Orange Juice, quindi forse qualcuno di voi lo ricorderà per il film "Una poltrona per due", e poi l'altro mercato è invece il Caffè. Due mercati profondamente diversi, nel senso che l'Orange Juice è molto scalabile, è piccolo e si presta bene a posizioni aperte per molto tempo, in quanto appunto non vale molto il singolo contratto di questo future. Invece il caffè di contro è molto volatile, è nervoso diciamo. Ha una tendenza a stare in trend ma ha anche un controvalore di un singolo contratto molto più alto, quindi sono diversi per questa ragione. Entrambi sono quotati all'ICE, che è un exchange sempre americano che fa base a New York.

Adesso io vi voglio mostrare due strategie che funzionano molto bene su questi mercati. Partiamo da quella sull'Orange Juice che vedete qui. Com'è possibile notare già a colpo d'occhio, la strategia fa pochissimi ingressi. Vedete che da luglio 2021 fino ad oggi ha effettuato solamente un ingresso. Vediamo qui plottate barre a un giorno. 

Ma la strategia in questione perché fa così pochi trade? Perché è una strategia di tipo seasonal, stagionale. Entrerà long soltanto nei mesi autunnali, tra ottobre e novembre, qualora si verifichi un breakout di un canale calcolato sempre su barre daily. Quindi per esempio qui vedete che il mercato aveva superato questi livelli e di conseguenza, nella finestra operativa considerata, di conseguenza è entrato. Nell'ultimo caso purtroppo non è andato bene. 

Questo è un sistema che come detto fa pochissimi trade. L'abbiamo programmato nel 2018. Vi mostro l'equity line dal 1967, con dati daily questo è possibile. Quindi sicuramente c'è un bias mensile su questo mercato. Provate anche voi a sfruttarlo con i vostri sistemi.

La strategia, per completezza, effettua anche trade short. Non ne ha effettuati di recente ma comunque li effettua. La finestra sarà poi a dicembre e si aprirà nel mese di dicembre, quindi vedremo se poi a dicembre questo mercato farà un breakout ribassista e quindi abiliterà i trade di questa strategia.

Passiamo ora alla prossima strategia che voglio mostrarvi, quella sul Caffè. Anch'essa è stata sviluppata nel 2017, quindi più o meno come la precedente. Come detto questo mercato si presta molto bene a un approccio di tipo trend follower, come quasi la maggior parte delle commodities. In particolare possiamo vedere che nell'ultima settimana ha effettuato questo ingresso long che sta dando delle buone soddisfazioni.

Il report della strategia dell'ultimo anno ve lo mostro ed è questo. Quindi ha seguito abbastanza bene quello che è stato il trend del mercato, e infatti i trade long hanno funzionato molto bene, a differenza di quelli short che invece hanno visto un appiattimento della curva nell'ultimo anno, ovviamente dovuto al buy and hold rialzista fatto registrare da questo mercato. Come vedete, ecco, anche in questo grafico possiamo vedere la tendenza del Caffè a seguire i trend.

Venendo alle regole di questa strategia, posso dirvi che viene salvato ad un determinato orario, che sarebbe mezzogiorno orario dell'Exchange, un canale sostanzialmente calcolato su barre a 5 minuti (quindi giusto una sorta di piccola conferma) per poi entrare long a rottura proprio di questo canale. Quindi un canale che verrà ricalcolato ogni giorno alle 12. 

Provateci anche voi!

Spero che il video vi sia stato di aiuto. Se avete domande per noi scrivetele nei commenti e se saranno interessanti ci faremo dei video.

Grazie a tutti e alla prossima!

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.