Trading System sulle Azioni: Come gestire il rilascio dei dati sugli Earnings?

di Andrea Unger

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Nei giorni di rilascio degli Earnings, ovvero i dati sugli utili realizzati da una società, possiamo assistere ad un aumento della volatilità e a gap anche importanti alla riapertura del mercato.

Avere posizioni aperte in questi momenti può impattare sulle performance delle nostre strategie, aumentandone il livello di rischio.

Come fare, quindi, per evitare gli effetti degli Earnings?

In questo video mostriamo come inserire delle semplici istruzioni all’interno di un trading system in modo che eviti di operare nei giorni degli Earnings... Non perdertelo!

Guardandolo scoprirai:

- Cosa sono gli Earnings e che effetto hanno sulle performance delle nostre strategie

- Come programmare un trading system affinché esca prima del rilascio degli Earnings

- Come ottenere le date di rilascio

Il tutto con un esempio pratico su azioni Amazon basato su un’ottima strategia a codice aperto che abbiamo presentato in questa diretta su Youtube.

Buona visione! 😎

Trascrizione

Introduzione

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo mostrarvi un aspetto cruciale della costruzione dei trading system pensati per i titoli azionari e più in particolare volevo parlarvi della gestione degli Earnings.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.

Il trading System

Qui a schermo vedete un'equity line costruita insieme a voi qualche mese fa su Amazon. Questa equity line è un'equity molto bella costruita con un trading system veramente semplicissimo che vi riporto qui. Vi lascio anche il link in descrizione alla diretta in cui abbiamo costruito assieme questo sistema.

Questa equity naturalmente è molto bella, molto costante, e presenta comunque ogni tanto dei piccoli spike. Possiamo vederli, ad esempio questo qui in basso. Andiamo a zoomare l'equity.

Vedete questo Spike? Questo Spike non è altro che un trade estremamente grande, molto più grande del take profit, come potrebbero essere questi piccoli trade che fanno crescere l'equity poco a poco.

E questi grossi trade che vanno davvero oltre il take profit a cosa sono dovuti? La causa principale è naturalmente dovuta al gap che ci può essere overnight sui titoli azionari, a maggior ragione se durante il periodo di chiusura del mercato abbiamo l'uscita degli Earnings.

In queste date, infatti, il mercato potrebbe essere molto più volatile del solito e potremmo ritrovarci, alla riapertura del giorno successivo, con dei gap davvero molto importanti.

Andiamo a vedere, ad esempio, che cosa potrebbe succedere. Qui vedete qualche ingresso e uscita. Dopodiché possiamo trovare qualcosa del genere con un profit target preso in apertura.

Diciamo che questo evento in questo caso è stato nettamente fortunato. Se dovessimo andare a vedere quanto ha guadagnato questo sistema in questo punto sarebbe ben al di sopra del doppio o triplo del take profit impostato.

Questa soluzione potrebbe essere conveniente nel caso in cui ci siano Earnings molto positivi, ma altrettanto sconveniente se ce ne siano di negativi.

Per questo motivo potrebbe essere molto utile inserire all'interno del nostro trading system un qualcosa che riconosca la data dell'Earnings di questa azione ed esca alla fine della sessione precedente alla release di queste notizie.

Per farlo si possono utilizzare i database che si possono trovare online per andare ad estrapolare quali sono le date ufficiali di rilascio degli Earnings.

In questo modo noi potremmo in qualche modo backtestare il comportamento del nostro trading system se fossimo sempre usciti il giorno prima dell'uscita di un Earnings.

Naturalmente in questo caso sarebbe stato più che sconveniente. Ma ripeto, la cosa più importante nella costruzione dei trading system è la gestione del rischio. E io sicuramente non vorrei prendermi il rischio di un'uscita di un Earnings parecchio negativo, come potrebbe essere successo nei giorni più recenti ad esempio.

Se andassimo a controllare tutta l'equity, ecco vedremmo qui, ad esempio verso la fine, un qualcosa di molto simile, con un singolo trade molto peggiore rispetto agli altri stop loss.

Come gestire il rischio

Potremmo quindi andare ad aggiungere questa piccola condizione, vale a dire: se ci trovassimo in corrispondenza della data degli Earnings noi usciamo dal nostro sistema con un set exit on close. "Set exit on close" naturalmente significa uscire alla fine della sessione.

Paragoniamo quindi il nostro trading system così com'era con quello nuovo. Ecco, qui vedete che io ho aggiunto un "end of day exit" qui e il giorno precedente, per essere un pochino più sicuro che non ci sia una volatilità estrema anche il giorno prima dell'ultimo giorno prima degli Earnings.

Vedete che il sistema è praticamente identico. Se andassimo a ricercare altri trade in altri periodi lontano dagli Earnings ritroveremmo esattamente gli stessi trade. Vedete questo qui, questo ingresso short e così via.

Quello che conta, naturalmente, è appunto come dicevo rimanere fuori da queste turbolenze eccessive. Ripercorriamo quindi adesso l'equity. Questa era l'equity originale con questi piccoli spike e paragoniamola alla nuova equity line, che è questa qui, che è decisamente più costante e meno brusca, soprattutto nella parte finale.

Risultati

Questo sistema vi dico che è in out of sample da almeno 6 o 7 mesi, quindi è stato fatto in corrispondenza dell'inizio del 2022.

Quindi sappiamo benissimo che il mercato azionario è decisamente crollato negli ultimi tempi, ma questo sistema sembra reggere parecchio bene, soprattutto se noi ci togliessimo di dosso il rischio di rimanere appesi, aperti con una posizione, prima del rilascio di una notizia molto importante su questo titolo azionario.

Come ricavare i dati

In ultimo volevo lasciarvi come curiosità come ho fatto io a ricavare tutte le date degli earnings.

Semplicemente basandomi sui dati a disposizione che dà TradeStation, tramite un piccolissimo script scritto in EasyLanguage, tramite le parole chiave "Get Fund Post Date" sono andato a ricavarmi un database molto semplice, quindi un file .txt, che riportava tutte le date degli Earnings dal 2010 ad oggi, e anche quelle di quest'anno, così che il mio sistema in automatico il giorno prima di un Earnings che deve venire uscirà prontamente dal mercato alla fine della sessione.

Bene, spero che questo video sia stato utile.

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Vi ricordo infine, se non l'avete ancora fatto, di registrarvi al canale, così sarete prontamente avvisati qualora uscissero nuovi video e nuovi contenuti.

Scrivete anche qui nei commenti se avete qualche spunto che vorreste approfondire.

Grazie per averci seguito fino a qui e a presto con nuovi video.

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.