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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Per valutare l'efficienza di un trading system dobbiamo tenere conto di diversi aspetti, uno dei quali è legato ai costi da sostenere per effettuare le operazioni. Sappiamo infatti che più trade facciamo e maggiori saranno i costi legati alle commissioni e, eventualmente, allo slippage.
Per questo motivo può essere utile ricorrere a delle soluzioni che ci permettano di limitare il numero di ingressi a mercato effettuati da una strategia nel corso di una stessa sessione di trading. Non solo, limitare gli ingressi può rivelarsi utile anche per evitare di rientrare dopo aver colpito uno stop loss oppure un take profit.
In questo video offriamo alcune soluzioni efficaci per limitare il numero degli ingressi effettuati nell’arco della stessa sessione:
-sui mercati con sessione che si svolge all'interno della stessa giornata solare, come per esempio Dax e Bund
-sui mercati con sessione che va a cavallo tra due giornate, come ad esempio l'S&P 500
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Buona visione! 😎
Introduzione
Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di come limitare il numero degli ingressi nell'arco della stessa sessione.
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vedo che molti dei nostri studenti spesso ci chiedono come fare per evitare di effettuare ingressi multipli all'interno della stessa sessione. Questo perché in genere si vuole evitare di rientrare a mercato dopo che magari uno stop o un take profit è già stato raggiunto. Quindi oggi vedremo insieme alcune alternative.
Funzione EntriesToday
La prima soluzione che viene incontro a noi trader sistematici è la funzione prebuilt di MultiCharts chiamata "Entries Today". Calcolerà quanti ingressi sono occorsi all'interno di una stessa data, che sarà poi l'input della funzione.
Di default vediamo che può contare al massimo 10 ingressi nell'arco della stessa data, che già sarebbero tantissimi, ma volendo si può anche incrementare questo valore, facendo durare appunto questo ciclo FOR più a lungo, fino ad una iterazione più lunga modificando appunto questo numero.
Strategia Base
Quindi se volessimo utilizzare questa funzione per esempio in una strategia, ecco che basterà richiamare la funzione stessa. Come input all'interno delle parentesi basterà inserire la data attuale, che basterà indicare in (d), quindi una lettera sola. È davvero molto semplice.
E poi come condizione io in questo caso ho utilizzato uguale zero, quindi che gli ingressi di oggi, nel giorno solare, siano meno di zero. Quindi la strategia non deve aver effettuato alcun trade nella giornata attuale per poter entrare a mercato, sia esso long o short.
Come vedete qui ho creato questa strategia. Nel caso 1, quindi con le multiple entries attive fissate a 1 non ci sono condizioni. La strategia può entrare quando vuole.
In questo caso lavoreremo sull'S&P ma è giusto per fare un esempio, con degli ingressi di tipo a breakout vedete sul massimo e sul minimo della sessione in corso, con ordini stop.
Questo tipo di strategia vedete che effettuerebbe questa mole di trade. Alla fine della giornata chiuderemo le posizioni. Ma come detto è solo un test per cercare di capire cosa effettivamente questa funzione di MultiCharts fa.
Chiaramente senza impostare alcuna condizione sugli ingressi all'interno della stessa sessione vedete che la strategia è libera di entrare e uscire più volte nell'arco della stessa giornata senza alcun vincolo.
Vedete: buy, short, buy, short. Quindi c'è un'alternanza di trade anche all'interno della stessa sessione, che effettivamente è un qualcosa che, se ci pensiamo, non avrebbe molto senso.
Perché significherebbe... Provate a vedere in questa giornata qui: il mercato ha aperto. Noi abbiamo comprato. Vediamo esattamente l'orario. Ecco, per esempio la strategia ha comprato alle 18:35 orario dell'exchange. Dopodiché alle 21:30, quindi dopo 3 ore, ha cambiato la sua posizione. Poi dopo altre 3 ore ha di nuovo cambiato la sua posizione e così via. Quindi ha fatto alla fine 1, 2, 3, 4 ingressi durante tutta la sessione.
Chiaramente bisogna pensare che più ingressi facciamo... Il trading non è un gioco a somma zero. Ogni posizione che ci viene fornita costa e quindi bisogna anche cercare di rendere una strategia efficiente da un certo punto di vista, senza dimenticare sempre il campione statistico che è molto importante.
Strategia 1 ingresso/giorno
Quindi ritorniamo sullo script e vediamo che io ho inserito due tipologie di condizioni. Una è calcolata con l'entries today, quindi vorremo che all'interno della data, di questa singola data, la data di oggi, non siano avvenuti ingressi.
Impostando Multiple Entries, che è il nostro input, uguale a zero riusciremo a vedere appunto gli ingressi che farà la strategia per soltanto uno al giorno. Uno per giorno solare.
Torniamo sul chart per vedere che cosa succede. Settiamo Multiple Entries, il nostro input, uguale a zero ed ecco qua. Adesso la strategia calcolerà i risultati e vediamo come cambia la strategia.
Ecco qua, ha finito. Vedete che in questo caso, per esempio in questa sessione vediamo un singolo trade. In quest'altra sessione un singolo trade.
Però c'è un caso in cui ancora in questa sessione vediamo due trade diversi. Ma noi avevamo detto alla funzione di evitare questa cosa. Ed effettivamente vediamo che nella maggior parte dei casi questa cosa avviene, abbiamo un solo trade all'interno della sessione.
Ma ci sono anche dei casi particolari come proprio quello sull'S&P 500 e in generale tutti i mercati americani, che hanno una sessione che inizia in una data… Vedete qui per esempio il 14 marzo 2022 il mercato apre alle 17 e dopodiché chiuderà la sessione il 15 di marzo alle 16. Questo significa che la sessione dell'S&P si spalma su due giorni solari differenti e questo crea praticamente dei problemi a questa funzione.
Perché, abbiamo detto, la funzione calcolerà gli ingressi - un ingresso solo - però dalla mezzanotte alla mezzanotte. Non dall'orario di apertura della sessione all'orario di fine della sessione.
Strategia 1 ingresso/sessione
E vedete che quindi in alcune casistiche particolari la strategia potrebbe rientrare. Come fare, dunque, per evitare questo?
Basterà creare una variabile che io ho già creato. Vedete, ho creato due variabili: "MP", che sta per market position, molto semplicemente. E poi una variabile true-false chiamata "Ok Trade" che funge un po' da Entries Today.
Gli andremo a dire che quindi alle 16, che sarebbe l'ultima barra della sessione precedente, realizzeremo la nostra condizione, che sarà uguale a "vero". Quindi ad ogni nuova sessione ci sarà la possibilità di piazzare ordini. Però se cambia il market position o se il market position è diverso da zero, allora "Ok Trade" diventerà falso.
Quindi impostando qua sotto adesso Multiple Entries uguale a -1 e la nostra variabile, la nostra condizione, in questo caso "Ok Trade", vediamo che sostanzialmente andremo a calcolare il numero degli ingressi dall'inizio della sessione e non dalla mezzanotte come fa invece Entries Today.
In questo caso, infatti, se andiamo a modificare dentro il nostro script l'input, quindi mettiamo -1 in questo caso, ecco a questo punto dovremmo vedere un singolo trade per sessione e uno soltanto.
Ed ecco qua, effettivamente vedete che la strategia adesso effettua solamente un trade per sessione. Quindi cosa significa questo? La funzione Entries Today che calcola gli ingressi che sono avvenuti all'interno di una data, quindi di un giorno solare che va dalla mezzanotte alla mezzanotte, può essere utilizzata senza problemi sulla maggior parte degli strumenti europei, come per esempio il Dax oppure il Bund, che hanno una sessione che cade all'interno della stessa giornata solare.
Cosa diversa, invece, per i future americani che, come sappiamo e abbiamo detto, hanno una sessione che va a cavallo tra due giorni e di conseguenza bisogna trovare, come vi ho fatto vedere poc'anzi, un escamotage in modo da limitare gli ingressi a soltanto uno per sessione.
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Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
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