Buongiorno a tutti e ben ritrovati al mostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Questa settimana voglio parlarvi del Nasdaq, un indice azionario molto conosciuto e in particolar modo vedremo due strategie che bene hanno saputo sfruttare sia i rialzi di questo mercato, ma soprattutto i ribassi di questo mercato.<\/p>\n
Vedremo che il lato short di queste due strategie \u00e8 stato proprio quello che ha salvato e ha permesso a queste strategie di perdurare nel tempo e di performare bene anche in anni difficili come il 2022.<\/p>\n
Partiamo allora dalla prima strategia che voglio mostrarvi. \u00c8 una strategia di tipo trend following ma entrer\u00e0 sia long che short non esattamente su dei livelli di prezzo precisi, come il massimo o il minimo della giornata precedente, ma a questi valori verr\u00e0 rispettivamente tolto un valore di 10 punti per quanto riguarda il lato long dal massimo del giorno prima\u2026 Quindi si andr\u00e0 a calcolare il massimo della giornata precedente e da questo livello andremo ad eliminare 10 punti per entrare diciamo un po’ meglio rispetto al classico breakout.<\/p>\n
In questo caso si vede che sostanzialmente la strategia \u00e8 entrata quasi o addirittura sopra o comunque sul livello esatto del massimo della giornata precedente ma questo perch\u00e9 la time window, quindi la finestra operativa di questa strategia, inizia alle ore 11. E vedete che alle ore 11 il mercato era gi\u00e0 sopra il livello che poi andr\u00e0 a far scattare i nostri ingressi ed ecco che quindi alle 11:00 in punto la strategia \u00e8 entrata.<\/p>\n
Per quanto riguarda il lato short, invece, dal minimo della giornata precedente andremo ad aggiungere 35 punti. Anche in questo caso aspetteremo come time window le 11 della mattina, sempre orario dell’exchange. Quindi in questo caso si parla di orario di Chicago.<\/p>\n
Questa strategia ha saputo difendersi davvero molto bene, egregiamente direi. \u00c8 stata codificata nel 2018, quindi potremmo dire in questo punto qua. E vediamo che questa strategia ha saputo sfruttare molto bene quelli che sono stati anche i forti ribassi, guardate qua il buy and hold del sottostante del Nasdaq, ed ecco che la curva relativa ai soli trade short sta addirittura funzionando meglio rispetto all’in sample. Guardate che serie di trade meravigliosa.<\/p>\n
Il lato long, dal canto suo, non ha fatto pi\u00f9 di tanti danni, considerato il forte drawdown che abbiamo visto sul sottostante, e di conseguenza questo \u00e8 un tipo di strategia che si sta ben difendendo e che speriamo possa continuare anche in futuro.<\/p>\n
Andiamo a vedere adesso la strategia successiva che al contrario della precedente \u00e8 una strategia mean reverting che entrer\u00e0 sull’ormai molto famoso pattern del falso breakout. Quindi al superamento verso l’alto del massimo della giornata precedente\u2026 prendiamo questa giornata come esempio.<\/p>\n
Vedete che il massimo si trovava su questo livello qua. Il mercato \u00e8 stato sopra questo livello. Quando poi \u00e8 ritornato sotto, ecco che alla barra successiva la strategia \u00e8 entrata a mercato.<\/p>\n
Cos\u00ec come anche in questo caso, prendendo questa giornata, il minimo della sessione precedente era questo. Vedete che il mercato ha fatto prima un breakout che poi si \u00e8 rivelato falso perch\u00e9 il mercato ha invertito e poi \u00e8 tornato sopra questo livello, facendo scattare l’ingresso della nostra strategia.<\/p>\n
Questa \u00e8 una strategia intraday, che quindi chiuder\u00e0 le posizioni entro la fine della sessione. E anche questa strategia in out of sample ha saputo comportarsi molto bene.<\/p>\n
Anche questa strategia \u00e8 stata sviluppata pi\u00f9 o meno in questo punto qua, nel 2018. E vediamo che nella prima parte di out of sample la strategia ha ottenuto dei profitti molto molto buoni, addirittura migliori di quelli dell’in sample. E poi dopodich\u00e9 ha vissuto un periodo di drawdown e di lateralit\u00e0 che \u00e8 durato parecchio. E adesso, proprio grazie alla volatilit\u00e0 che si \u00e8 scatenata su questo mercato nell’ultimo periodo, la strategia ha saputo riprendersi il terreno che aveva perso ed \u00e8 in questo momento su quelli che sono i suoi picchi di equity.<\/p>\n
L’average trade di questa strategia si aggira intorno ai 150$, 145-146 per la precisione, e i trade long sono addirittura inferiori rispetto al numero dei trade short.<\/p>\n
Questo ci ha aiutato soprattutto nell’ultimo periodo di grande ribasso, dove abbiamo visto anche questa strategia ottenere dei trade short, una serie di trade short davvero entusiasmante.<\/p>\n
Perci\u00f2 ragazzi, provateci anche voi! Il Nasdaq \u00e8 un mercato davvero molto versatile.<\/p>\n
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Ciao a tutti, alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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