{"id":11593,"date":"2023-11-21T00:00:00","date_gmt":"2023-11-20T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/come-abbiamo-guadagnato-50-000usd-in-2-anni-facendo-trading-sull-s-p500"},"modified":"2023-11-21T00:00:00","modified_gmt":"2023-11-20T23:00:00","slug":"come-abbiamo-guadagnato-50-000usd-in-2-anni-facendo-trading-sull-s-p500","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/come-abbiamo-guadagnato-50-000usd-in-2-anni-facendo-trading-sull-s-p500","title":{"rendered":"Come abbiamo guadagnato 50.000$ in 2 anni facendo Trading sull’S&P500"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati.<\/p>\n

Oggi, come di consueto, andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato i migliori risultati nell’ultimo periodo.<\/p>\n

Io sono Alessandro Ntanos, coach alla Unger Academy dove sviluppiamo strategie automatiche per poi utilizzarle sui principali mercati futures come l’oro, indici azionari e molto altro ancora.<\/p>\n

Oggi per\u00f2 vedremo due strategie che di recente si sono ben comportate sul mercato delle S&P 500, che proprio nella giornata di oggi sta facendo registrare movimenti molto interessanti.<\/p>\n

Vediamo qui il workspace contenente tutte le strategie sull\u2019S&P 500 del database personale di Andrea Unger.<\/p>\n

Ma oggi voglio farvene vedere due che in particolar modo si stanno facendo notare per i loro trade, buoni trade, nelle ultime settimane.<\/p>\n

Strategia Intraday Trend-Following<\/strong><\/p>\n

Partendo da questa strategia che vediamo adesso. \u00c8 una strategia di tipo trend following intraday, che quindi chiuder\u00e0 le posizioni al massimo entro la fine della sessione, come il caso, come \u00e8 stato il caso, per esempio, di questi ultimi trade.<\/p>\n

E come sar\u00e0 per esempio anche il caso di questo trade, che \u00e8 stato aperto in concomitanza diciamo, o subito dopo la fuoriuscita dei dati sull’inflazione che hanno scatenato vedete questa grande volatilit\u00e0 e il mercato ha fatto ben 50 punti all’ins\u00f9.<\/p>\n

E questa strategia ha deciso comunque di continuare a seguire il trend e a fine della giornata poi chiuder\u00e0 la posizione.<\/p>\n

Andando a vedere il report di questa strategia vediamo che \u00e8 una strategia diciamo che ha vissuto momenti sia non belli sia momenti invece molto positivi come infatti sono stati gli ultimi due anni.<\/p>\n

\u00c8 una strategia che \u00e8 stata sviluppata nel 2017, pi\u00f9 o meno potremmo dire in questo punto qui.<\/p>\n

E diciamo dopo una prima fase iniziale in cui la strategia aveva funzionato anche parecchio bene, c’\u00e8 stato un brusco drawdown, un rallentamento di questa strategia che poi \u00e8 culminato verso la fine del 2021, e da quel momento in poi la strategia ha saputo recuperare il terreno perso inanellando una serie di profitti veramente molto interessanti.<\/p>\n

La strategia piazza ordini su due livelli calcolati a partire dall’open della sessione.<\/p>\n

Sono calcolati semplicemente come una distanza dal prezzo di apertura calcolata sull’ATR.<\/p>\n

Quindi se a partire dall’apertura il mercato far\u00e0 dei movimenti verso l’alto pari a un numero di volte il valore dell’ATR, ecco che la strategia entrer\u00e0 a mercato long.<\/p>\n

Tornando sul report di questa strategia, possiamo vedere che essendo una strategia intraday non arriva ad avere un average trade particolarmente elevato.<\/p>\n

In questa strategia abbiamo gi\u00e0 aggiunto i costi commissionali e lo slippage che si andrebbero a pagare operando live su questo mercato.<\/p>\n

In particolare abbiamo inserito 30$ a operazione che quindi comprende sia il trade di ingresso sia il trade di uscita.<\/p>\n

Vedete che diciamo questo tipo di logica, quella trend following, su questo mercato funziona quasi meglio, \u00e8 pi\u00f9 efficace potremmo dire, sul lato short.<\/p>\n

Infatti l’average trade del lato short \u00e8 pi\u00f9 grande rispetto all’average trade del lato long.<\/p>\n

E questo \u00e8 tutto dire su un mercato come l’S&P 500 che sappiamo avere un bias rialzista molto pronunciato.<\/p>\n

Strategia Ibrida<\/strong><\/p>\n

Passiamo adesso alla strategia successiva che voglio mostrarvi. Anch’essa si \u00e8 comportata bene nell’ultimo periodo.<\/p>\n

\u00c8 una strategia che potremmo definire ibrida, nel senso che il lato long di questo sistema entrer\u00e0 con logiche mean reverting,<\/p>\n

reversal quindi, come \u00e8 stato il caso di questi ultimi due trade. Con il mercato che scendeva la strategia prova ad acquistare.<\/p>\n

In questi casi non \u00e8 andata molto bene.<\/p>\n

C’\u00e8 stato uno stop loss da 1.300$ e poi un breakeven che chiaramente con i costi equivale poi a una perdita di 30$.<\/p>\n

E poi un bellissimo trade short che a differenza del lato long entra invece seguendo quello che \u00e8 il trend del mercato, pi\u00f9 o meno come entrava la strategia precedente.<\/p>\n

Quindi se a partire dall’open della giornata assistiamo a un movimento verso il basso fino a un determinato livello, ecco che questa strategia (calcolato sull’ATR) ecco che questa strategia entra a mercato short.<\/p>\n

In questo caso il trade ha avuto esito molto positivo, con un net profit di 3.020$.<\/p>\n

Anche questa strategia \u00e8 out of sample dal 2018, quindi potremmo dire pi\u00f9 o meno da questo punto qui.<\/p>\n

Vedete che ha risposto molto bene anche nel periodo post sviluppo e si trova su quelli che sono i massimi di equity.<\/p>\n

In questo caso la strategia essendo multiday arriva ad avere un average trade molto pi\u00f9 capiente.<\/p>\n

Siamo sui 268$. Ben bilanciati i trade tra long e short.<\/p>\n

Su questo mercato consigliamo comunque un numero maggiore di trade long rispetto a quelli short, perch\u00e9 chiaramente con un buy and hold di questo tipo sar\u00e0 molto pi\u00f9 difficile andare a individuare i migliori momenti per shortare questo mercato.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Negli ultimi due anni questa strategia \u00e8 riuscita a portare a casa circa 24.000$ al netto come detto delle commissioni e dello slippage, che diciamo fanno il paio con l’altra strategia che anch’essa negli ultimi due anni ha diciamo vissuto un momento molto molto favorevole con dei ritorni superiori ai 30.000$.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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