{"id":11596,"date":"2022-09-08T00:00:00","date_gmt":"2022-09-07T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/come-costruire-un-trading-system-su-azioni-energetiche-col-donchian-channel-codice-open-source"},"modified":"2022-09-08T00:00:00","modified_gmt":"2022-09-07T22:00:00","slug":"come-costruire-un-trading-system-su-azioni-energetiche-col-donchian-channel-codice-open-source","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/come-costruire-un-trading-system-su-azioni-energetiche-col-donchian-channel-codice-open-source","title":{"rendered":"Come costruire un Trading System su Azioni Energetiche col Donchian Channel (codice open source)"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo mostrarvi uno spunto operativo su un titolo azionario italiano.<\/p>\n

Stiamo parlando di Eni, un’azienda leader nel mercato italiano per quanto riguarda il settore degli energetici. Il titolo in questione \u00e8 scambiato su Borsa Italiana, ormai chiamato Euronext Milano.<\/p>\n

Quello che volevo fare con voi \u00e8 cercare di capire la natura di questo titolo azionario e di andare a cercare di sfruttare le potenzialit\u00e0 che ci pu\u00f2 offrire.<\/p>\n

Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.<\/p>\n

L’idea di base<\/strong><\/p>\n

Partiamo subito con l’idea principale dietro questo spunto operativo. L’idea \u00e8 quella di andare a costruire un Donchian Channel. Ne abbiamo gi\u00e0 parlato in uno dei nostri video, questo Donchian Channel non \u00e8 altro che un canale costruito andando a vedere il massimo massimo e il minimo minimo delle barre, in questo caso, considerando di 18 periodi, quindi 18 candele.<\/p>\n

Perch\u00e9 proprio 18? Perch\u00e9 sto utilizzando un timeframe orario e quindi per ogni sessione io avr\u00f2 a che fare con 9 barre. 18 vuol dire costruire un Donchian su un orizzonte temporale basato circa su due sessioni. Potremmo anche fare 20 e poco cambierebbe.<\/p>\n

Ad ogni modo, noi andiamo a costruire questo Donchian Channel e proveremo ad andare a breakout, quindi andare ad acquistare alla rottura di questo livello. Mi spiego meglio. Ipotizziamo questo caso in cui abbiamo la chiusura del mercato in questo punto. Il valore segnato del Donchian Channel a questo livello, marcato da questo prezzo, ecco che io andrei ad acquistare (andare long) al prezzo battuto da questo Donchian Channel. Quindi andremmo long esattamente a questo prezzo.<\/p>\n

In questo modo noi cerchiamo di andare a seguire un trend in atto che si \u00e8 gi\u00e0 venuto a formare, tanto da appunto raggiungere i livelli massimi mai battuti nelle ultime due sessioni. Andare a breakout significa proprio credere in questo trend in corsa.<\/p>\n

Il sistema naturalmente andr\u00e0 solamente long, in quanto \u00e8 piuttosto complesso andare short sull’azionario. Utilizzeremo uno Stop loss e un Take profit, livello percentuale, quindi noi entreremo con un capitale fisso.<\/p>\n

Per fare questo backtest utilizzeremo 100.000\u20ac come controvalore per ogni posizione aperta. Lo Stop loss e il Take profit si aggira intorno al pi\u00f9\/meno 5%.<\/p>\n

Oltre allo Stop loss e al Take profit percentuali andremo poi a chiudere la posizione qualora si venisse a formare il setup opposto. Ovvero noi volessimo andare short diciamo. Quindi ipotizziamo di trovarci, che so, long su questa posizione: siamo andati alla rottura di questo supporto, di questo Donchian Channel.<\/p>\n

Il prezzo poi \u00e8 sceso, quindi \u00e8 avvenuto un falso breakout. Ecco che a questo livello di Donchian, quando viene superato, noi chiuderemo la posizione perch\u00e9 riterremo opportuno andare a seguire il trend opposto.<\/p>\n

Non andiamo short ma semplicemente ci limitiamo a chiudere la posizione long. Cosa succede se non andiamo a prendere il take profit, non andiamo a prenderlo lo stop loss e neanche usciamo dalla posizione con il setup opposto? C’\u00e8 un’uscita temporale, un’uscita temporale che permette di uscire dal mercato dopo un paio di settimane, ma questa cosa avviene molto, molto raramente.<\/p>\n

Andiamo quindi adesso a vedere i risultati del trading system. Ho gi\u00e0 inserito un filtro di tempo che mi permette di gestire le contrattazioni solo all’interno di una fascia oraria presente nella sessione.<\/p>\n

Questo per evitare di entrare subito appena \u00e8 aperto il mercato e di evitare di entrare in chiusura di mercato.<\/p>\n

Analizziamo il sistema. Ecco qui Stop loss e Take profit rispettivamente al 5% e al 7%. Donchian Channel, l’abbiamo detto, a 18 periodi. I trade verranno fatti solo se si verifica un breakout tra le 11 e le 16. Ricordo che questo mercato rimane aperto dalle 9 fino alle 17:30. Dopodich\u00e9 usciremo con un’uscita temporale a circa 90 barre.<\/p>\n

I primi risultati<\/strong><\/p>\n

Chiudiamo e vediamo subito i risultati. Questo \u00e8 quello che otteniamo. Vediamo un equity che prima di tutto guadagna, rispetto al Buy & Hold che ricordo su Eni insomma non ha visto nessun trend particolarmente rialzista, anzi.<\/p>\n

Quindi come vedete il Buy & Hold oscilla. Noi stiamo solo andando long. La parte short non ha trade. E andiamo sicuramente a battere il Buy & Hold con questo modo di operare.<\/p>\n

Diamo uno sguardo al numero dei trade. Facciamo circa 300 trade. Abbiamo 360\u20ac di average trade, che corrisponde a uno 0,3%. Ricordo che entriamo con 100.000\u20ac di controvalore.<\/p>\n

Andiamo a vedere il total trade. Limitandoci a uno stop loss di circa 5%, dovremmo ritrovarci intorno a 5.000\u20ac. Questo non avviene. Vedete qui che ci sono addirittura in perdita di oltre 6.000\u20ac. Questo perch\u00e9 probabilmente c’\u00e8 stata un’apertura in gap. Apertura in gap che pu\u00f2 essere positiva, come in questo caso, \u00e8 avvenuto un solo trade, o negativa come in questo altro caso.<\/p>\n

I risultati s\u00ec, sono buoni nel senso che l’idea di andare a breakout sul Donchian Channel lungo due sessioni ci pu\u00f2 stare, quindi \u00e8 un’idea che sembra essere profittevole.<\/p>\n

Filtro sulla volatilit\u00e0<\/strong><\/p>\n

Ma come possiamo fare a renderla ancora pi\u00f9 profittevole? Vado ad aggiungere una condizione, poi vi mostrer\u00f2 il codice, basata sulla contrazione di volatilit\u00e0. Io provo a ricercare gli ingressi al mercato qualora si verificasse una certa condizione di compressione di volatilit\u00e0 che prevede che il body deve essere inferiore al range almeno del 75%.<\/p>\n

Cosa vuol dire questo? Fatto 100 il nostro range della barra, vale a dire questo qui, quello che va dal massimo al minimo. Quindi ipotizziamolo a 100.<\/p>\n

Il body, ovvero la parte che contraddistingue la differenza tra l’apertura e la chiusura, in termini assoluti quindi non importa se si tratta di una candela verde o rossa, deve essere inferiore del 75% del range. Quindi questo body dovr\u00e0 essere inferiore a 75, naturalmente fatto il range 100.<\/p>\n

Aggiungo anche un’altra condizione. Che questo range non deve essere poi eccessivamente piccolo. Andremmo ad avere un Doji. Un Doji \u00e8 semplicemente una barra con un body molto molto piccolo rispetto al suo range. Ecco che quindi la quota parte di body deve stare tra il 25 e il 75% del range.<\/p>\n

Risultati finali<\/strong><\/p>\n

Torniamo a noi. Applichiamo questo filtro e vediamo come cambiano i risultati. Ecco qui, questo \u00e8 il nuovo sistema. Applicando questi filtri avremo meno trade. Ne avevamo 300, se vi ricordate, prima. Ora ne abbiamo solo 200, ma l’average trade \u00e8 aumentato considerevolmente, addirittura arriva all’1,1%.<\/p>\n

L’equity \u00e8 senza dubbio molto buona, appunto rispetto ad un Buy & Hold. Ecco che questo tipo di operativit\u00e0, che \u00e8 semplicissimo, potrebbe alla lunga pagare su questo sottostante.<\/p>\n

Il codice<\/strong><\/p>\n

Andiamo ora a vedere il codice, che anche questo \u00e8 molto, molto semplice. Ve lo descrivo molto velocemente. Diamo la definizione di tutti gli input che abbiamo detto fino a questo momento.<\/p>\n

La definizione dell’upper e lower channel, per il nostro Donchian. Come sono costruiti con il massimo massimo di "MyLength", che abbiamo detto essere 18 periodi. Lo stesso vale per il lower channel. La definizione di quanti titoli scambiare, data da 100.000 diviso il prezzo di chiusura. L’identificazione del body del range del giorno prima. Quindi "Value1" \u00e8 uguale al massimo meno il minimo e il "Value2" \u00e8 uguale al valore assoluto della differenza tra Open e Close. Ecco che se ci troviamo all’interno del tempo stabilito per la contrattazione, quindi tra le 11 e le 16, avevamo visto. Ecco qui, tra le 11 e le 16. Qui \u00e8 rimasto 17.<\/p>\n

Poi, noi ci trovassimo nella condizione in cui il body \u00e8 inferiore al 75% del range ma maggiore del 25% del range, ecco che allora noi compreremo con un ordine stop a livello upper channel, al livello superiore del Donchian Channel.<\/p>\n

Viceversa venderemo al lower channel se si presenta la condizione opposta. Quindi io mi trovo all’interno di questa fascia oraria e mi ritrovo nella situazione in cui il giorno prima c’\u00e8 stata questo tipo di compressione di volatilit\u00e0.<\/p>\n

Qui aggiungo lo Stop loss e il Take profit. E l’ultima riga riguarda l’uscita temporale a mercato.<\/p>\n

Tutto qui. Non c’\u00e8 nulla di segreto! Potete provarlo anche voi. Ho sottoscritto i dati con Interactive Brokers, quindi i dati vengono da questo data feed.<\/p>\n

Considerazioni finali<\/strong><\/p>\n

Potete naturalmente aggiungere, a seconda del vostro broker, commissioni… I costi di commissione. Su Directa, ad esempio, costa 5\u20ac e non importa qual \u00e8 il volume, a meno che sia credo inferiore a mezzo milione di controvalore, quindi \u00e8 fisso a 5\u20ac. Per altri broker come Interactive Brokers potrebbe essere proporzionale, ma sempre di qualche euro si tratta per posizione, sia in ingresso che in uscita naturalmente.<\/p>\n

Lo slippage vi posso garantire che \u00e8 molto basso perch\u00e9 questo \u00e8 un titolo azionario veramente molto liquido, quindi si pu\u00f2 stare tranquilli. E vi garantisco che l’1% abbondante di average trade basta alla grandissima a coprire qualsiasi tipo di costi.<\/p>\n

Vi invito anche ad andare oltre a questo studio operativo, ad andare a breakout su questo titolo azionario per vedere insomma di trovare qualche altro ottimo spunto operativo.<\/p>\n

Diamo infine in ultimo un’occhiata ai guadagni annuali della strategia. Come vedete abbiamo un bellissimo 2022, ma uno scarso 2017. I test partono dal 2012, il primo anno del quale ho appunto i dati. Ma nonostante la semplicit\u00e0 di questo sistema le performance sembrano persistere.<\/p>\n

Bene, spero che questo video sia stato utile. Se avete bisogno di aiuto per iniziare ad investire sui mercati in maniera sistematica come facciamo noi qui in Unger Academy, allora vi consiglio di cliccare sul link che trovate qui sotto, che vi porter\u00e0 ad una pagina dove potrete trovare risorse davvero molto utili. Da l\u00ec infatti potrete registrarvi ad una presentazione gratuita di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller, "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione. Potrete anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita.<\/p>\n

Vi ricordo infine, se non l’avete ancora fatto, di registrarvi al canale, cos\u00ec sarete prontamente avvisati qualora uscissero nuovi video e nuovi contenuti.<\/p>\n

Scrivete anche qui nei commenti se avete qualche spunto che vorreste approfondire.<\/p>\n

Grazie per averci seguito fino a qui e a presto con nuovi video.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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