{"id":11603,"date":"2023-08-08T00:00:00","date_gmt":"2023-08-07T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/come-fare-trading-sistematico-senza-scrivere-una-sola-riga-di-codice"},"modified":"2023-08-08T00:00:00","modified_gmt":"2023-08-07T22:00:00","slug":"come-fare-trading-sistematico-senza-scrivere-una-sola-riga-di-codice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/come-fare-trading-sistematico-senza-scrivere-una-sola-riga-di-codice","title":{"rendered":"Come fare Trading Sistematico senza scrivere una sola riga di codice"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video.<\/p>\n

Volete diventare un trader sistematico? Non avete tempo per imparare nuovi linguaggi di programmazione?<\/p>\n

Io sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy.<\/p>\n

Oggi vogliamo rivolgerci a tutti quelli che a queste 2 domande hanno risposto s\u00ec.<\/p>\n

Vi presenteremo le 3 soluzioni riservate agli studenti della nostra Academy per diventare un trader senza dover imparare a scrivere una sola riga di codice.<\/p>\n

Se volete la guida gratuita per i nostri consigli e per iniziare a fare trading senza dover imparare un linguaggio di programmazione, commentate con la parola "programmare" qui sotto in descrizione.<\/p>\n

Cosa serve per diventare trader sistematici<\/strong><\/p>\n

Chiunque voglia diventare un trader sistematico, sa che dovr\u00e0 utilizzare una delle tante piattaforme proposte dal mercato.<\/p>\n

Quello che accomuna tutte le piattaforme \u00e8 il fatto che, in quanto macchine, capiscono solo determinati linguaggi, che chiamiamo appunto Linguaggi Macchina.<\/p>\n

I linguaggi pi\u00f9 diffusi al mondo e adatti a trader sistematici sono Easy Language e Power Language, quasi identici tra loro, e sono usati rispettivamente dalle piattaforme TradeStation e MultiCharts.<\/p>\n

Bene, fino a ieri apprendere uno di questi linguaggi era obbligatorio per poter diventare un trader sistematico.<\/p>\n

E qui nasce il problema, perch\u00e9 tanti di voi non solo non conoscono questi linguaggi, ma non hanno nemmeno il tempo o la voglia per impararli.<\/p>\n

Non vi nascondo che imparare un nuovo linguaggio non \u00e8 mai stato in cima neanche ai miei desideri.<\/p>\n

Alla Unger Academy ci siamo per\u00f2 posti questo problema e abbiamo deciso di risolverlo facendo qualche cosa di diverso.<\/p>\n

Abbiamo creato 3 strumenti differenti, alternativi tra loro, attraverso i quali i trader possono evitare di scrivere una sola riga di codice.<\/p>\n

Ve li voglio mostrare, mettendoli alla prova sul campo.<\/p>\n

Le 3 soluzioni della Unger Academy<\/strong><\/p>\n

La prima delle soluzioni proposte dalla Unger Academy si chiama Composer.<\/p>\n

\u00c8 un software proprietario che ci permette di creare una qualunque strategia partendo da 0.<\/p>\n

La seconda soluzione consiste nell’utilizzo di template gi\u00e0 disponibili semplicemente ottimizzando alcuni parametri.<\/p>\n

L’ultima soluzione, certamente la pi\u00f9 immediata, \u00e8 quella di sfruttare moltissime strategie gi\u00e0 validate dal team tecnico dell’Academy, e che si sono rivelate profittevoli da diversi anni.<\/p>\n

Soluzione 1: il Composer della Unger Academy<\/strong><\/p>\n

Eccoci sul Composer, la prima delle soluzioni di cui vi ho parlato.<\/p>\n

Si presenta cos\u00ec. Qui vediamo una maschera con le regole per gli ingressi a mercato, e qui una analoga maschera per le regole di uscita.<\/p>\n

Vediamo che non dobbiamo codificare assolutamente nulla, dobbiamo selezionare quali sono le regole con cui vogliamo entrare o uscire dal mercato.<\/p>\n

In questo caso io ho selezionato un tipo di strategia reversal, che si basa su ordini limit, basati su minimo e massimo della sessione precedente.<\/p>\n

Selezioner\u00f2 poi gli orari in cui io voglio entrare a mercato, in questo caso tra le 22 e l’una del mattino.<\/p>\n

Qui in alto gli orari della sessione dello strumento di riferimento, e un eventuale pausa operativa.<\/p>\n

Potr\u00f2 decidere se operare solo long, solo short o in entrambe le direzioni, e aggiungere dei filtri come i pattern, anch’essi proprietari della Unger Academy, o altri filtri tra i pi\u00f9 noti in analisi tecnica.<\/p>\n

Qui abbiamo limitato il numero di ingressi giornalieri al valore di 1, ovviamente possiamo modificarlo, e nelle uscite, anche qui, dovremo decidere quali saranno le regole.<\/p>\n

In questo caso io ho impostato 4 sessioni come il numero massimo di giornate in cui il trade pu\u00f2 durare, e 2 uscite monetarie in stop loss e take profit rispettivamente di $1.500 e $5.000.<\/p>\n

A questo punto, cliccando su Generate code, un avviso mi informa che il codice \u00e8 stato creato, qui nella tab di output troviamo il nostro codice.<\/p>\n

Diciamo che ci potrebbe anche dire nulla visto cos\u00ec. Noi dovremo semplicemente copiarlo e andarlo a incollare dentro il Power Language Editor.<\/p>\n

In questo caso stiamo utilizzando MultiCharts come piattaforma e il Power Language Editor \u00e8 il programma della suite di MultiCharts che ci permette di utilizzare il codice.<\/p>\n

Noi lo incolliamo, lo compiliamo, vediamo che il codice \u00e8 stato compilato correttamente, quindi non ci dobbiamo porre problemi legati alla codifica del codice, e a questo punto possiamo inserirlo su un chart.<\/p>\n

Io qui ho caricato i dati del future Nasdaq a 15 minuti a partire dal 2008.<\/p>\n

Andr\u00f2 a cercare il mio codice, che avevo appena copiato, e andr\u00f2 a inserirlo sul mio chart.<\/p>\n

Diamo il tempo di calcolarsi alla strategia e andiamo a vedere il report.<\/p>\n

Questa strategia genera $190.000 di profitto con una massima perdita di $27.000.<\/p>\n

Questa \u00e8 una curva certamente piacevole, con una certa regolarit\u00e0, e un average trade di $196 che \u00e8 certamente ottimo per lo strumento.<\/p>\n

Pensiamo che siamo solo in partenza, potremmo poi affinare alcuni parametri successivamente.<\/p>\n

Vi voglio far notare come lo strumento in questione, il Nasdaq, sia stato fortemente crescente in tutti gli anni, ma nel 2022, come sapete, ha vissuto un anno davvero terribile, potremmo dire.<\/p>\n

Vediamo qui una discesa certamente accentuata. Ecco, in questo periodo storico, quindi l’anno scorso, la strategia in realt\u00e0 ha performato molto bene.<\/p>\n

Possiamo andarla a vedere nel report annuale, che indica un guadagno nel 2022 di quasi $49.000, il migliore di tutto l’arco storico considerato.<\/p>\n

Soluzione 2: i Template della Unger Academy<\/strong><\/p>\n

Passiamo ora alla seconda soluzione proposta da Unger Academy.<\/p>\n

Vi avevo accennato dell’esistenza dei template da noi creati.<\/p>\n

Sono codici pre costruiti che il trader pu\u00f2 utilizzare su vari strumenti.<\/p>\n

In questo caso io ho plottato il grafico del Gasoline con timeframe 15 minuti e dati dal 2010, e utilizzo uno di questi template gi\u00e0 pronti, dove dovr\u00f2 andare a ottimizzare i parametri che vedete qui.<\/p>\n

I primi sono relativi agli orari delle sessioni che quindi sono relativi allo strumento, per il gasoline sono corretti.<\/p>\n

Vediamo dei pattern che potremmo ottimizzare, cos\u00ec come degli orari e delle uscite monetarie di stop e profit.<\/p>\n

La prima cosa che potrei verificare, per esempio, \u00e8 se cambiando la time window di ingresso al mercato possa avere qualche beneficio.<\/p>\n

Possiamo quindi lanciare un’ottimizzazione dei parametri MyStartTrade e MyEndTrade, facendoli variare all’interno della sessione.<\/p>\n

Potremo quindi far variare MyStartTrade dalle 18 alle 23, quindi ipotizzando di entrare un pochino dopo l’avvio di sessione, e MyEndTrade dalla mezzanotte, per esempio, alle 17, quindi a fine sessione, per vedere se ci sono degli orari preferiti rispetto ad altri.<\/p>\n

Lanciamo un’ottimizzazione. Ecco qua i risultati, qui evidenziata in blu vedete la condizione da cui eravamo partiti.<\/p>\n

E ordinati per net profit decrescenti, vediamo tutti gli altri risultati al variare della finestra operativa, della Time Window.<\/p>\n

Notiamo che ci sono tantissimi casi migliori di quello da cui eravamo partiti.<\/p>\n

Per esempio, iniziare alle ore 20 invece che alle 18, e non operare pi\u00f9 a partire dalle 14, sembra dare risultati nettamente migliori.<\/p>\n

Abbiamo un massimo drawdown circa uguale a quello di partenza. L’Average Trade \u00e8 cresciuto da $214 a $241, cos\u00ec come il Net profit che da $349.000 \u00e8 salito fino a $378.000.<\/p>\n

Questa quindi \u00e8 una coppia di valori che ci piace e che scegliamo per il nostro sistema.<\/p>\n

A questo punto potremmo andare a verificare le metriche a cui siamo arrivati.<\/p>\n

Vediamo un guadagno del sistema di $378.000 con una massima perdita di $42.000 e una curva certamente crescente.<\/p>\n

Altri parametri che potremmo voler ottimizzare sono i pattern di cui vi avevo accennato.<\/p>\n

Vi mostro per esempio come ottimizzare uno di questi pattern. Quello che noi chiamiamo Pattern Neutral Yes, da 1 a 55, a step di 1.<\/p>\n

Ecco il risultato di questa ottimizzazione. In blu, la condizione da cui siamo partiti con un average trade di $241.<\/p>\n

E tra tutte le varie alternative notiamo questa, che alza l’average trade da $241 a $303, riducendo peraltro anche il massimo drawdown.<\/p>\n

Quindi \u00e8 una soluzione che ci piace e faccio notare come non stiamo minimamente toccando il codice, non l’abbiamo proprio dovuto aprire.<\/p>\n

Quindi selezioniamo questa e procediamo. Ecco, abbiamo scelto quindi il nostro pattern numero 15, e in modo del tutto analogo io ho scelto anche un secondo pattern, che qui vediamo come il numero 35.<\/p>\n

Ricapitoliamo un attimo. Siamo partiti da un sistema gi\u00e0 esistente, un template gi\u00e0 pronto.<\/p>\n

Abbiamo ottimizzato la Time Window, quindi la finestra oraria per gli ingressi a mercato, scegliendo come inizio le 20 e come termine le 14, e abbiamo selezionato 2 pattern.<\/p>\n

Abbiamo utilizzato finora uno stop loss di 1.500$. Potremmo chiederci se un valore diverso da questo possa essere profittevole e magari anche l’aggiunta di un profit target.<\/p>\n

Possiamo farlo ottimizzando questi due valori. Lo faremo nel range di $1.000 fino a $3.000, a step di 100 per lo stop loss e da fino a $8.000 a step di $500 per il Take profit.<\/p>\n

Ancora una volta andiamo a vedere il risultato dell’ottimizzazione per prendere una decisione.<\/p>\n

Questo \u00e8 il livello da cui eravamo partiti e se vi ricordate avevamo uno stop di 1.500$ e non avevamo alcun take profit. Guadagnavamo $356.000 con Average trade di circa $390.<\/p>\n

Questa non \u00e8 la soluzione migliore, avendole ordinate infatti per net profit decrescenti, vediamo che ci sono moltissime combinazioni migliori di questa.<\/p>\n

In particolare, in cima a queste troviamo la combinazione con uno stop di $2.300 e un take profit di $7.500, che riduce il massimo drawdown, innalza decisamente l’average trade cos\u00ec come il Net profit.<\/p>\n

Quindi questa soluzione sicuramente ci piace e la andiamo a scegliere.<\/p>\n

Andiamo a vedere un po’ che cosa abbiamo combinato, prendiamo la nostra strategia con gli input corretti modificati, finali, a questo punto potremmo dire, e vediamone le metriche.<\/p>\n

Questa \u00e8 la curva, decisamente crescente, molto regolare.<\/p>\n

L’average trade, lo abbiamo visto, \u00e8 di oltre $500, che \u00e8 un livello altissimo per questo strumento.<\/p>\n

E andando a vedere l’Annual report della strategia, notiamo che al netto del 2013, in tutti gli anni la strategia avrebbe guadagnato, peraltro l’anno scorso sarebbe stata davvero esplosiva.<\/p>\n

Ricordo ancora una volta che non abbiamo dovuto toccare il codice.<\/p>\n

Non sappiamo neanche che cosa sia il codice di questa strategia, per\u00f2 con semplici ottimizzazioni effettuate da MultiCharts, ci ha permesso di creare una strategia praticamente da 0, partendo da un template gi\u00e0 disponibile, e ottenendo una curva decisamente ottima.<\/p>\n

Soluzione 3: il Million Dollar Database della Unger Academy<\/strong><\/p>\n

Eccoci arrivati alla terza possibile soluzione.<\/p>\n

Quello che vi sto mostrando \u00e8 il Million Dollar Database, sviluppato internamente all’Academy, che raccoglie decine e decine di strategie profittevoli, le migliori degli ultimi anni.<\/p>\n

Vediamo alcune di queste strategie.<\/p>\n

Possiamo prenderne una sul DAX, vediamo il rendimento decisamente positivo e colorato in arancione e l’andamento da quando la strategia \u00e8 stata messa live, diciamo out of sample.<\/p>\n

Per cambiare strumento possiamo prendere una strategia sul Copper, quindi sul rame.<\/p>\n

Questa sta toccando i massimi storici.<\/p>\n

Oppure altre come sul SP 500, anche questa positiva nell’ultimo periodo, vediamo sempre in arancione la parte out of sample.<\/p>\n

Ci tengo a precisare che queste strategie, tutte, sono state validate all’interno di Unger Academy dal team tecnico, e hanno superato anche la prova del tempo, come abbiamo visto, essendo state messe a mercato ormai mesi, se non anni fa.<\/p>\n

Sono tutte strategie quindi che sono pronte per essere messe a mercato, non richiedono nessun tipo di ottimizzazione perch\u00e9 i parametri sono gi\u00e0 stati scelti e quindi, diciamo, ci tolgono ogni tipo di problema o di complicazione.<\/p>\n

Si prestano anche molto bene per creare dei portafogli diversificati, visto che utilizzano vari strumenti, non solo gli indici, ma anche commodities, soft commodities, metalli, beni energetici, sono davvero variegate.<\/p>\n

Questa quindi la terza possibile soluzione che ci evita qualsiasi tipo di complessit\u00e0 legata al linguaggio di programmazione.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Vi ricordo che se volete ricevere la guida gratuita con i nostri consigli per iniziare a fare trading senza dover imparare un linguaggio di programmazione, vi baster\u00e0 scrivere qui sotto in descrizione la parola "programmare".<\/p>\n

Bene ragazzi, per riassumere, oggi abbiamo capito che se volete diventare trader sistematico ma non fate parte della Unger Academy, allora sarete obbligati ad apprendere un linguaggio di programmazione e questo richieder\u00e0 un certo investimento in tempo e concentrazione.<\/p>\n

Diversamente, vi abbiamo mostrato 3 strumenti riservati agli studenti dell’Academy che consentono di diventare trader sistematici senza imparare a scrivere una sola riga di codice.<\/p>\n

Se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione.<\/p>\n

Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro bestseller coprendo solo le spese di spedizione, o ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da rimanere sempre aggiornati.<\/p>\n

Grazie dell’attenzione, alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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