Spesso mi viene chiesto quanti dati di storico siano necessari per un backtest che si possa ritenere efficace e fino a che timeframe spingersi a seconda dalla strategia utilizzata. Tutto questo, ovviamente, ha una valenza diversa a seconda del mercato che si intende utilizzare.<\/p>\n
Iniziamo dai futures sugli indici, come DAX, FIB e via dicendo. In questo caso, parliamo di mercati che hanno attraversato moltissime fasi. Perciò, avere dei dati di mercato relativi soltanto agli ultimi anni, supponiamo dal 2012 in poi, o anche più recenti, non ci darebbe uno spaccato sufficientemente chiaro di quelle che sono state le dinamiche di mercato.<\/p>\n
Non avremmo a disposizione, ad esempio, i dati del 2008, anno che ne ha viste di cotte e di crude, e testeremmo quindi le nostre strategie soltanto sul periodo recente, che è stato caratterizzato da una direzionalità piuttosto forte. Ovviamente, questo renderebbe i risultati dei sistemi legati a questo trend di fondo del mercato.<\/p>\n
Per avere un’idea più chiara di cosa poter fare, servirebbe quindi uno storico più lungo, che risalga, possibilmente, al 2006-2007. Se poi si riesce ad arrivare al 2001, ancora meglio.<\/p>\n
Il downtrend che c’è stato nel periodo 2001-2002 era molto diverso da quello che c’è stato nel 2008, sia per la violenza e la durata dei movimenti, sia per la presenza “algoritmica” su questi mercati, che ha un peso diverso nell’evoluzione odierna dei trade.<\/p>\n
Credo quindi che andare indietro fino al 2006 possa andare bene. Tra l’altro, nel 2006 il DAX Future ha cambiato orari, arrivando a coprire la fascia oraria attuale. Scegliendo tale anno, si ha dunque anche una certa congruenza dei dati che si hanno in mano.<\/p>\n
Per quanto riguarda invece il timeframe, penso che convenga sceglierlo piuttosto piccolo. Uno storico a 5 minuti, per esempio, va benissimo. Arrivare a un minuto o a dati tick, invece, sarebbe eccessivo.<\/p>\n
Non solo costerebbe un occhio della testa, ma non avrebbe nemmeno senso. Infatti, si svilupperebbero delle cose che poi non potreste utilizzare, a meno che non abbiate un’infrastruttura tecnica molto sofisticata, anche se non mi sembra il caso della maggior parte dei trader retail come siamo noi.<\/p>\n
Per le commodities americane penso non avrebbe senso prendere dati antecedenti il 2010. I dati del 2008-2009 ci sono, ma a quei tempi questi mercati erano appena entrati nel circuito elettronico, quindi i loro movimenti erano completamente diversi da quelli attuali.<\/p>\n
Dal 2010 in poi, invece, siamo messi abbastanza bene per quanto riguarda i futures su Crude Oil, Gold, Silver e le granaglie. A proposito di quest’ultime, fate attenzione agli orari delle sessioni durante il giorno, che sono stati modificati spesso.<\/p>\n
Nel caso delle valute, non sarebbe male riuscire ad arrivare al 2003, possibilmente avendo come riferimento il timeframe a 5 minuti. Ho notato infatti che nel corso degli anni in questi mercati si sono verificate delle dinamiche che tendono a ripetersi. Pertanto, osservare anche dati più vecchi può rivelarsi molto utile.<\/p>\n
Comunque, sviluppando dai dati successivi al 2008-2009 si ottengono dei sistemi che danno un’idea abbastanza chiara della situazione.<\/p>\n
Tenete presente che stiamo parlando di valute, quindi sia di mercato forex che di future valutari. Per il forex, attenzione alla fonte dei dati. Come saprete, nel forex è il mercato a decidere e ogni fornitore fa riferimento a circuiti diversi. Perciò è importante lavorare su dati che siano poi gli stessi che si usano quando si fa trading reale.<\/p>\n
Per i Bond vale quanto detto a proposito degli indici.<\/p>\n
Vorrei concludere dicendovi di fare particolare attenzione alla vostra infrastruttura. Infatti, quanto più è sofisticato il database a vostra disposizione, tanto più importante sarà disporre di una buona piattaforma per analizzare i dati.<\/p>\n
Avere un database sofisticatissimo non serve a niente se poi si fanno i conti con un pallottoliere, giusto? Quindi più vi spingete verso dati di qualità alta e più dovrete acquisire mezzi di analisi sofisticati.<\/p>\n
Spero che questo articolo sui dati storici vi sia stato utile!<\/span><\/p>\n Alla prossima, ciao da Andrea Unger.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Spesso mi viene chiesto quanti dati di storico siano necessari per un backtest che si possa ritenere efficace e fino […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[],"class_list":["post-11648","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11648"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11648\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}