Buongiorno a tutti da Alessandro Ntanos e bentornati a questo nuovo appuntamento con l’analisi dei sistemi del nostro portafoglio.<\/p>\n
Partiamo subito questa settimana con due strategie sull’S&P 500, un future che negli anni ha regalato molte soddisfazioni considerando sia le strategie di tipo mean reverting sia quelle di tipo trend following.<\/p>\n
Oggi vi mostrerò due strategie. Una è un po’ diciamo una reversal molto banale sul lowd1 e l’highd1, quindi il massimo e minimo della giornata precedente, che è questa. Come possiamo vedere in questo momento è in posizione e in loss anche. Chissà forse qua è anche andata vicina allo stop loss. Comunque durante la settimana, nonostante i forti ribassi fatti registrare su questo mercato, è riuscita a ottenere un buon profit target a seguito anche di uno stop loss. Questo tipo di strategia utilizza dei risk-reward, quindi dei rapporti rischio-rendimento, fortemente sbilanciati verso il profitto. Quindi si rischia meno di quello che poi si potrebbe andare a guadagnare.<\/p>\n
Qua negli altri trade ci sono stati parecchi breakeven. Come vedete qua vengono segnati con una linea rossa perché abbiamo inserito slippage e commissioni, quindi sarebbero dei piccolissimi loss. Praticamente sono solo le commissioni e lo slippage per intenderci.<\/p>\n
E poi anche degli altri trade. Come detto è una reversal. Andiamo a vedere il multiday. Andiamo a vedere il report della strategia.<\/p>\n
Questa è l’equity line che il sistema ha prodotto più o meno negli ultimi 360 giorni di trading. Quindi un’equity molto buona, sicuramente anche piuttosto rischiosa e ballerina.<\/p>\n
Vediamo qui un drawdown di più o meno 10.000$… Ah, 13.000 sì. Vediamo il close to close. Close to close 10.000, però complessivamente ne vedete 12.000 come massimo drawdown. Quindi sicuramente è una strategia pesante da un certo punto di vista, soprattutto per come si sta muovendo questo mercato negli ultimi anni.<\/p>\n
L’average trade infatti vedete che è molto alto, 350$, e rispecchia la forte volatilità che c’è stata negli ultimi anni, negli ultimi due anni su questo mercato. Quindi sono contento di mostrarvelo in modo che possiate anche voi provare a sviluppare questa idea di trading.<\/p>\n
Ve ne mostro anche un’altra che sta andando bene. È una strategia risalente al 2018 e questa volta è un po’ più particolare perché sfrutta l’ampiezza delle bande di Bollinger, il cosiddetto bandwidth, per entrare a mercato sempre con dei trigger basati sulle bande di Bollinger.<\/p>\n
Anche questo sistema è intraday, quindi chiuderà le posizioni a fine giornata, e a differenza del sistema precedente questa strategia è molto più scalabile da un certo punto di vista, perché numero uno è intraday e numero due ha delle uscite, degli stop loss o anche dei profit target molto più brevi e concisi che comunque permettono di scalare questa strategia abbastanza bene.<\/p>\n
Il report è completamente… Cambia per esempio qua l’average trade. Ovviamente chiudendo i trade alla fine della giornata e non tenendo le posizioni aperte per più giorni otteniamo un average trade inferiore a quello precedente.<\/p>\n
Ma la cosa interessante da vedere è che l’average trade del lato short praticamente è quello che fa ottenere tutti i guadagni alla strategia, perché come vedete quello long è molto basso, circa 12$, mentre invece lo short è di oltre 200$.<\/p>\n
È una cosa abbastanza rara da vedere su un mercato come questo, un equity index che replica un paniere di azioni americane.<\/p>\n
Qui possiamo vedere l’equity line dei soli trade short. Come vedete è molto bella, soprattutto se confrontata, guardate adesso, con un buy and hold di questo tipo. Quindi è incredibile come sia riuscita a individuare molto bene i momenti di ribasso del mercato.<\/p>\n
Di contro l’equity line long incredibilmente anche questa volta non ha ottenuto dei buoni trade. Probabilmente il trigger non è stato molto efficace negli ultimi tempi. Nel complesso l’equity line ha avuto dei momenti di difficoltà, questa volta però limitati. Lo vedete qui, da 100.000$ si passa a circa 95.000$ come minimo di equity, quindi è un drawdown più piccolo rispetto a quello che abbiamo visto sulla strategia precedente, nonostante sia lo stesso mercato.<\/p>\n
E poi conseguentemente un bel recupero durato fino a che sta durando, fino ai giorni attuali. <\/p>\n
Grazie a tutti per l’attenzione, alla prossima!<\/p>\n
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