Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Bene, questa settimana voglio parlarvi del future sull’S&P 500, che non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di uno strumento finanziario tra i pi\u00f9 liquidi del mondo e che replica l’andamento dei 500 titoli, delle 500 azioni pi\u00f9 capitalizzate americane.<\/p>\n
Oggi vedremo due strategie di tipo trend following. E in particolare partiamo da quella qua in basso che vediamo.<\/p>\n
\u00c8 una strategia che \u00e8 stata sviluppata nel 2018 e che, come vi dicevo, \u00e8 una strategia di tipo trend following, che quindi tender\u00e0 a seguire o almeno tenter\u00e0 di sfruttare quelli che sono i trend che si vengono a formare sull’S&P 500.<\/p>\n
Questo mercato \u00e8 sicuramente famoso per essere mean reverting quindi in qualche maniera per rimbalzare attorno dei livelli medi.<\/p>\n
Ma abbiamo visto negli ultimi anni anche diciamo che questo strumento ha sviluppato, negli ultimi anni, anche una caratteristica trend following abbastanza marcata, soprattutto durante le fasi di crollo come quelle che ad esempio abbiamo vissuto nel 2022.<\/p>\n
Questa strategia sfrutter\u00e0 le indicazioni fornite dai Pivot Point e in particolare entrer\u00e0 long al superamento della "Resistenza 1" dei Pivot Point, mentre invece entrer\u00e0 short al superamento verso il basso del livello S1, anche chiamato "Supporto".<\/p>\n
Attenzione per\u00f2, perch\u00e9 in questo caso i Pivot Point che vediamo qui graficati saranno calcolati sulla sessione cash delle azioni americane, ovvero quella che va dalle 8:30 della mattina, orario dell’exchange, fino alle 15:15.<\/p>\n
Cio\u00e8 praticamente quel periodo temporale in cui le azioni americane sono aperte e possono essere scambiate sul mercato secondario.<\/p>\n
Quindi andiamo a modificare i nostri input per vedere esattamente i livelli che abbiamo graficato\u2026 fino alle 15:15.<\/p>\n
E in particolare questa strategia attender\u00e0 di vedere\u2026 come vi dicevo far\u00e0 un check intorno alle ore 10:30, quindi 2 ore dopo l’apertura della sessione cash, far\u00e0 un check per vedere se il prezzo \u00e8 sopra il livello di "Resistenza 1",<\/p>\n
che qui vediamo indicato con la linea azzurrina. Ed effettivamente vedete che il prezzo in questo caso era sopra questo livello.<\/p>\n
Proviamo ad andare a vedere invece un trade short. Chiaramente bisogna andarli a cercare un po’ pi\u00f9 col lanternino perch\u00e9 chiaramente shortare un mercato come l’S&P 500 non sempre pu\u00f2 portare dei benefici.<\/p>\n
E in questo caso vediamo che i trade short, sempre intorno alle 10:30, dopo le prime 3-4 barre dopo l’apertura della sessione cash, vedete che se il prezzo si trover\u00e0 sotto il livello di "Supporto 1", che \u00e8 questa linea blu, allora la strategia entrer\u00e0 a mercato.<\/p>\n
Questo \u00e8 un sistema che, come vi dicevo, \u00e8 stato programmato nel 2018, quindi potremmo dire pi\u00f9 o meno intorno a questo periodo. E vedete che anche l’out of sample, nonostante vi dicessi che la logica mean reverting \u00e8 sicuramente una delle pi\u00f9 vantaggiose su questo mercato, vedete che anche il trend following negli ultimi anni soprattutto ha saputo regalare degli ottimi ottimi profitti.<\/p>\n
Perci\u00f2 ragazzi, provateci anche voi!<\/p>\n
Passiamo adesso alla strategia successiva. Anch’essa \u00e8 una strategia trend following, ma in questo caso non ci serviremo dei Pivot Point o di altri indicatori ma andremo a calcolare una sorta di range a partire dall’apertura della giornata e alla rottura di questo range verso l’alto entreremo long e verso il basso entreremo short.<\/p>\n
Come viene calcolato questo range? Come un moltiplicatore dell’Average True Range. Quindi in questo caso, se il mercato andr\u00e0 a battere prezzi che saranno distanti dall’Open almeno 8 volte l’ATR fatto registrare all’inizio della giornata, allora entreremo long.<\/p>\n
Mentre invece entreremo short qualora i prezzi, quindi il mercato scender\u00e0 fino a toccare un livello che dista dall’Open almeno 8 volte l’ATR di inizio giornata.<\/p>\n
Quindi una strategia assolutamente trend following che quindi aspetter\u00e0 (\u00e8 chiaro per esempio in questo caso qui) un’estensione molto forte verso il basso per poi entrare.<\/p>\n
Quindi su un’estrema convinzione, su un movimento possiamo dire molto deciso del mercato, ecco che la strategia prova a prendere posizione in favore di trend.<\/p>\n
Questo \u00e8 un sistema che generalmente aiuta molto il nostro portafoglio durante i periodi di ribasso del mercato. Perch\u00e9 chiaramente quando il mercato scende, e in generale quando un indice azionario scende, si innesta un meccanismo di panic selling e quindi potrebbe diciamo continuare nella sua discesa. Come per esempio in questo caso.<\/p>\n
Il lato long invece fa molta pi\u00f9 fatica perch\u00e9 sfrutta meglio\u2026 Anche se i trade positivi comunque non mancano, per\u00f2 ecco vedete che fa sicuramente molta pi\u00f9 fatica perch\u00e9 il lato long funziona meglio a rimbalzi.<\/p>\n
Anche questa strategia ha tanti anni di out of sample. Qui vediamo caricati soltanto gli ultimi 300 giorni per\u00f2 ho deciso di mostrarvi questa immagine perch\u00e9 \u00e8 molto significativa di come si comporta questa strategia durante i periodi di ribasso.<\/p>\n
Vedete che il Buy & Hold nell’ultimo… negli ultimi 6 mesi, anche 8 mesi, potremmo dire dall’inizio del 2022, \u00e8 stato assolutamente ribassista.<\/p>\n
La volatilit\u00e0 \u00e8 aumentata. Vedete che i movimenti sono pi\u00f9 ampi rispetto a quelli che si vedevano nel 2021, per esempio.<\/p>\n
E vedete che questa strategia, proprio in concomitanza di questo aumento di volatilit\u00e0, riesce a sfruttare le indicazioni fornite dalla logica del sistema.<\/p>\n
Perci\u00f2 ragazzi, provateci anche voi! Queste sono strategie molto utili soprattutto in periodi di ribasso e di alta volatilit\u00e0. E possono essere codificate senza dubbio senza troppi problemi.<\/p>\n
Se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n
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Alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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