Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Bene, questa settimana voglio parlarvi del RBOB Gasoline.<\/p>\n
\u00c8 un future facente parte del settore energetico.<\/p>\n
Questo future replica l’andamento del prezzo della benzina statunitense ed \u00e8 un mercato che ben si presta a logiche di tipo trend following e bias.<\/p>\n
Iniziamo dalla prima strategia che voglio mostrarvi.<\/p>\n
\u00c8 una strategia di tipo trend following appunto, multiday, che quindi terr\u00e0 aperte le posizioni anche oltre la fine della sessione.<\/p>\n
\u00c8 una strategia che entrer\u00e0 sia long che short e sono stati inseriti anche poi altri filtri, come ad esempio la time window, l’ADX, che lo vogliamo inferiore a 45, cos\u00ec come anche dei filtri sui giorni della settimana dove eviteremo di andare long al luned\u00ec, mentre invece eviteremo di andare short nella giornata del gioved\u00ec.<\/p>\n
Lo stop loss ammonta a 1.800$. Il break even \u00e8 presente e ammonta a 1.000$ e il take profit a 3.000$.<\/p>\n
Questa \u00e8 una strategia out of sample gi\u00e0 da qualche anno e che negli ultimi 365 giorni di trading, quindi potremmo dire pi\u00f9 o meno nell’ultimo anno e mezzo, ha saputo comportarsi davvero molto bene.<\/p>\n
Questo mercato \u00e8 stato per diverso tempo in trend, sia esso rialzista che nell’ultima fase anche un po’… potremmo dire che c’\u00e8 stata una sorta di inversione, ma perlomeno i prezzi hanno smesso di salire e si sono un po’ calmierati.<\/p>\n
Ecco che la strategia… In momenti di trend, sia l’equity line long sia quella short… vedete che proprio in concomitanza degli ultimi ribassi avvenuti negli ultimi mesi ha saputo approfittare di questi movimenti.<\/p>\n
Passiamo ora alla strategia successiva che volevo mostrarvi.<\/p>\n
Anche questa strategia \u00e8 una strategia di tipo trend following ma che entrer\u00e0 in orari precisi della giornata e diversi tra long e short.<\/p>\n
In particolar modo i trade long avverranno nella barra delle 11:00, orario dell’exchange, quindi si parla di orario di New York.<\/p>\n
Stiamo lavorando su barre a 60 minuti e il lato short invece entrer\u00e0 alle 21:00, quindi sostanzialmente qualche ora dopo l’inizio della sessione, che sappiamo inizia alle 18:00 orario dell’exchange, per finire poi alle 17:00.<\/p>\n
Quindi nella prima parte di sessione si andranno a tentare ingressi short in rottura del minimo della barra precedente, mentre invece gli ingressi long avverranno poi nella seconda parte della giornata appunto alle 11:00, in rottura del massimo della barra precedente.<\/p>\n
Questa \u00e8 una strategia anche lei abbastanza datata che chiude per\u00f2 le posizioni intraday, quindi non andr\u00e0 a mantenere le posizioni aperte anche oltre diciamo una sessione.<\/p>\n
E anche lei si \u00e8 difesa molto bene. Vedete che negli ultimi 365 giorni ha accumulato profitti per circa 22.500$.<\/p>\n
E anche l’Average trade anno per anno, considerato che questi numeri sono gi\u00e0 al netto di commissioni e slippage, ovvero sono gi\u00e0 stati considerati questi costi, abbiamo avuto un rendimento di oltre 16.000$.<\/p>\n
Infatti lo slippage pagato (in questo caso le commissioni sono a zero ma perch\u00e9 sono state semplicemente inglobate all’interno della voce dello slippage) vedete che per un controvalore diciamo di 137 trade abbiamo considerato oltre 6.000$ di commissioni.<\/p>\n
Quindi sicuramente un valore abbastanza cautelativo che ci permette di lavorare sicuramente in live con questo tipo di strategia.<\/p>\n
Provateci anche voi. Sono strategie facilmente codificabili e che possono dare delle ottime soddisfazioni.<\/p>\n
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Alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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