{"id":11701,"date":"2023-07-11T00:00:00","date_gmt":"2023-07-10T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/guida-agli-8-migliori-libri-sul-trading-sistematico"},"modified":"2023-07-11T00:00:00","modified_gmt":"2023-07-10T22:00:00","slug":"guida-agli-8-migliori-libri-sul-trading-sistematico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/guida-agli-8-migliori-libri-sul-trading-sistematico","title":{"rendered":"Guida agli 8 migliori libri sul Trading Sistematico"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.<\/p>\n

Quali sono i libri di trading pi\u00f9 interessanti?<\/p>\n

Per chi di voi \u00e8 nuovo in questo settore e si \u00e8 posto questo tipo di domanda, proveremo a rispondere insieme, con particolare focus verso il trading sistematico.<\/p>\n

Prima di farlo, per\u00f2, se volete ottenere il PDF in cui trattiamo di questi libri in maniera un pochino pi\u00f9 approfondita, vi invito a commentare sotto questo video con la parola libri.<\/p>\n

Io sono Francesco Placci, responsabile R&D qui alla Unger Academy,<\/p>\n

Bene, mi sono quindi chiesto da dove iniziare, e dopo alcune attente valutazioni, ho pensato ad un libro che a mio parere ogni trader sistematico dovrebbe avere.<\/p>\n

#1 Trading Systems and Methods – Kaufman<\/strong><\/p>\n

Parliamo quindi di "Trading Systems and Methods" di Perry Kaufman, che \u00e8 ormai giunto alla sua sesta edizione e possiamo quindi considerarlo una vera e propria istituzione nel mondo del trading.<\/p>\n

Si tratta, nella sostanza, di una vera e propria enciclopedia del trading. All’interno di questo libro \u00e8 possibile trovare differenti metodologie di trading.<\/p>\n

L’autore \u00e8 veramente competente su tantissimi campi e quindi \u00e8 considerato, sebbene abbia un focus principale sul trading sistematico, una sorta di Bibbia del trading, ok?<\/p>\n

E in particolare, la cosa interessante, \u00e8 che \u00e8 ricco di esempi e di codice EasyLanguage. Ci sono tantissimi studi statistici, indicatori e trading system e quindi credo che a tutti voi possa interessare davvero parecchio.<\/p>\n

#2 Systematic Trading – Carver<\/strong><\/p>\n

E passiamo al secondo libro, "Systematic Trading" di Robert Carver.<\/p>\n

L’autore \u00e8 un rinomato e conosciuto ex gestore di hedge fund e quindi \u00e8 sicuramente un libro scritto da una persona competente, che sa quello che dice.<\/p>\n

Devo per\u00f2 ammetterlo, quando ho comprato questo libro appena uscito, mi pare nel 2015, alla prima lettura non mi ha entusiasmato.<\/p>\n

Il motivo risiede principalmente nell’operativit\u00e0 che l’autore propone, che si discosta in maniera significativa dal tipo di trading che insegniamo e facciamo qui alla Unger Academy.<\/p>\n

Nonostante si tratti di un libro che approccia il trading con un approccio sistematico, c’\u00e8 da dire che questo approccio \u00e8 pi\u00f9 di lungo termine, proprio perch\u00e9 probabilmente, in relazione anche la sua precedente esperienza di trading all’interno degli hedge fund, per queste grosse istituzioni \u00e8 difficile fare timing sui mercati, quindi operazioni di breve termine sono meno frequenti, soprattutto per i grossi fondi.<\/p>\n

Si tratta quindi di un tipo di operativit\u00e0 diversa da quella che insegniamo qui e da quella che personalmente preferisco.<\/p>\n

Si tratta di un libro solido sul trading sistematico e che affronta in modo intellettualmente onesto che cosa \u00e8 possibile ottenere in termini di risultati e che cosa no.<\/p>\n

Gli argomenti trattati vanno dalla volatilit\u00e0 in relazione ai trading system, alla validit\u00e0 statistica dei test, all’over fitting e all’importanza della diversificazione.<\/p>\n

Non solo, l’autore propone anche due strategie proprietarie, che sono spiegate in tutti i loro dettagli, quindi sicuramente un plus per chi \u00e8 interessato a questo tipo di libro.<\/p>\n

#3 Trading in the Zone – Douglas<\/strong><\/p>\n

E cambiamo quindi genere passando a "Trading in the zone" di Mark Douglas. Siamo nel settore della psicologia legata al trading.<\/p>\n

Un settore che sicuramente ha tantissimi testi, personalmente molti dei quali di scarso valore aggiunto direi, proprio perch\u00e9 spesso si confonde il vantaggio statistico, che \u00e8 veramente indispensabile per aver successo nei mercati, e gli si antepone invece l’aspetto psicologico, che sicuramente ha una sua importanza, ma senza un reale vantaggio, un metodo sui mercati, non \u00e8 possibile ovviamente guadagnare.<\/p>\n

Quindi rimanendo in questo settore, questo \u00e8 un libro sicuramente interessante. Il suo focus \u00e8 relativo all’influenza che possono avere le nostre emozioni sulla nostra operativit\u00e0 quotidiana, ovviamente in senso negativo. Ok?<\/p>\n

Infatti all’interno del libro, l’autore fa una sostanziale distinzione tra quello che \u00e8 il trader novizio, che sostanzialmente \u00e8 in balia delle emozioni, e lo contrappone al trader profittevole, che invece \u00e8 in grado di gestire nella maniera corretta le emozioni (soprattutto negative) e in particolare \u00e8 capace di gestire le perdite, le accetta perch\u00e9 sa che fanno parte del gioco, e riesce ad attenersi al piano di trading, che \u00e8 la cosa pi\u00f9 importante.<\/p>\n

Perch\u00e9 la gestione delle perdite e l’importanza di avere un piano e di riuscire a seguirlo, non \u00e8 scontata soprattutto per chi inizia, in quanto la mancanza di esperienza e l’emotivit\u00e0 possono avere un impatto (anche forte) sulla nostra attivit\u00e0 di trading.<\/p>\n

#4 Volatility Trading – Sinclair<\/strong><\/p>\n

Cambiamo ancora genere e passiamo al settore legato al trading sulla volatilit\u00e0. Per questo motivo vi propongo un libro che mi ha colpito davvero tanto quando lo lessi per la prima volta, si tratta di "Volatility Trading" di Euan Sinclair. Spero di averlo pronunciato nel modo giusto.<\/p>\n

Il focus ovviamente di questo libro \u00e8 sulla volatilit\u00e0. Ed \u00e8 un libro molto interessante, ma devo ammettere che ha una certa complessit\u00e0. Ho fatto una discreta fatica a comprendere inizialmente tutti i concetti, ma poi devo dire che mi ha aperto orizzonti nuovi.<\/p>\n

Il focus, essendo sulla volatilit\u00e0 \u00e8 su strumenti quali opzioni e derivati della volatilit\u00e0 implicita, quindi VIX Futures o ETN legati alla volatilit\u00e0, ed \u00e8, come vi dicevo, in grado di aprire nuovi orizzonti di trading, perch\u00e9 sono strumenti particolari e sicuramente rischiosi, ma che offrono veramente opportunit\u00e0 che non si possono trovare in altri campi.<\/p>\n

#5 Dual Momentum – Antonacci<\/strong><\/p>\n

Per chi di voi invece \u00e8 interessato a un pi\u00f9 classico investimento di lungo termine, ecco che vi propongo "Dual Momentum Investing" di Gary Antonacci.<\/p>\n

Questo \u00e8 un libro veramente molto semplice che ha come focus gli investimenti di lungo termine, con per\u00f2 un approccio di tipo sistematico. Infatti all’interno del testo troverete dei backtest, cosa che non \u00e8 usuale pi\u00f9 di tanto nel campo dell’investing.<\/p>\n

L’autore propone una metodologia di tipo trend following che viene applicata su degli strumenti come gli ETF, quindi accessibili a tutti, e che hanno il grosso vantaggio di avere commissioni di gestione veramente basse.<\/p>\n

Il libro \u00e8 estremamente semplice e chiaro anche per chi non ha mai fatto trading, quindi \u00e8 uno dei motivi per il quale ve lo propongo.<\/p>\n

L’autore all’interno del testo svela completamente le regole di trading per replicare le strategie mostrate all’interno di questo libro, quindi veramente consigliato.<\/p>\n

#6 Hedge Fund Market Wizards – Schwager<\/strong><\/p>\n

Avvicinandosi l’estate, ho pensato anche a qualche libro un pochino pi\u00f9 leggero, sempre inerente al trading, ma che comunque lasciasse qualche cosa di tangibile, ok? Che non fosse soltanto un passatempo.<\/p>\n

Quindi vi propongo" Hedge Fund Market Wizard" di Jack Schwager, che \u00e8 uno degli autori pi\u00f9 conosciuti nell’ambito del trading, soprattutto nel settore delle storie di trading. Ok?<\/p>\n

In questo libro intervista i migliori hedge fund manager e devo dire che attraverso queste interviste \u00e8 possibile scoprire un po’ di pi\u00f9 di questo mondo e dare uno sguardo dietro le quinte di questo settore, e avere anche degli spunti utili. Ok?<\/p>\n

Paragonando le diverse tipologie di operativit\u00e0 presentate e soprattutto viene fatto in maniera molto avvincente.<\/p>\n

Leggendo questo libro si scopre che gli approcci vincenti possono essere i pi\u00f9 diversi e che sono per\u00f2 tutti accomunati da buone abitudini, come per esempio la gestione diligente del rischio, il comfort psicologico con lo stile di trading, oppure il fatto che occorre imparare dai propri errori che inevitabilmente si commettono quando si fa trading.<\/p>\n

#7 A Man for All Markets – O.Thorp<\/strong><\/p>\n

Rimanendo poi sempre su letture un pochino pi\u00f9 leggere, diciamo letture estive, vi propongo uno dei libri che sicuramente mi ha colpito di pi\u00f9, e soprattutto mi ha coinvolto di pi\u00f9, perch\u00e9 \u00e8 una storia veramente molto avvincente.<\/p>\n

\u00c8 una storia vera, la storia di Edward O’Thorp, il titolo del libro \u00e8 "A man for All Markets".<\/p>\n

Quindi si tratta di un libro autobiografico il cui focus, come abbiamo detto, \u00e8 sempre sulle storie di trading, ed \u00e8 l’esperienza di un professore matematico americano che passa dal gambling al trading.<\/p>\n

Attenzione per\u00f2 che anche nel gambling, quindi nella ricerca di possibilit\u00e0 di guadagno tramite il gioco d’azzardo, l’autore applica un metodo statistico, metodo che gli consente di avere le probabilit\u00e0 a suo favore anche nel gioco d’azzardo.<\/p>\n

Infatti \u00e8 stato uno dei primi ad inventare un metodo semplice per contare le carte a blackjack, a sfruttare le inefficienze di alcune roulette, ma non vi voglio svelare troppo. Quindi \u00e8 meglio che mi fermi qua sul racconto del libro.<\/p>\n

Quello che \u00e8 interessante \u00e8 capire come la matematica e il trading siano legati tra loro, tant’\u00e8 che \u00e8 riuscito a crearsi una fortuna sui mercati ancora prima di Black and Scholes, che vinsero il Nobel per la loro formula sul pricing delle opzioni, perch\u00e9 prima di loro era gi\u00e0 in grado, con una buona approssimazione, di sfruttare inefficienze sui mercati e utilizzarle a proprio vantaggio.<\/p>\n

Quindi davvero una storia estremamente avvincente di una mente brillante.<\/p>\n

#8 Trattato di Money Management – Unger<\/strong><\/p>\n

E arriviamo adesso all’ultimo libro "Trattato di Money Management – La gestione professionale del rischio" di Andrea Unger. Per chi di voi non lo sapesse, Andrea Unger, oltre ad aver vinto 4 volte il campionato mondiale di trading con denaro reale, \u00e8 anche l’autore di una delle pietre miliari nell’ambito del Money management.<\/p>\n

Quindi un libro veramente tradotto in tantissime lingue, che \u00e8 diventato con gli anni un best seller, ed \u00e8 considerato da tutti gli addetti al settore un must per quanto riguarda il Money management.<\/p>\n

All’interno del libro Andrea descrive diverse metodologie operative per il calcolo del corretto position sizing, ossia quanta parte del proprio capitale impiegare nelle singole operazioni di trading.<\/p>\n

Infatti il money management costituisce un aspetto fondamentale per la gestione del rischio a cui ci si espone quando si opera sui mercati finanziari.<\/p>\n

Mentre la maggior parte degli operatori si concentra invece sulla individuazione dei migliori setup operativi, che sono sicuramente importanti, ma spesso si trascura l’aspetto della gestione del rischio e del money management.<\/p>\n

Il libro poi \u00e8 ricco di esempi pratici che aiutano il lettore a comprendere in dettaglio le diverse metodologie presentate, e infine contiene anche suggerimenti per la costruzione e la progettazione di trading system.<\/p>\n

E questi sono poi i motivi per i quali \u00e8 diventato, negli anni, davvero una pietra miliare per il Money management.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Se vi interessa sapere di pi\u00f9 di questi libri, potete richiedere il PDF che abbiamo preparato per voi, contenente una descrizione per ciascuno di essi.<\/p>\n

Basta lasciare un commento con la parola "libri".<\/p>\n

Se invece siete interessati a capire di pi\u00f9 di come insegniamo a fare trading qui alla Unger Academy seguendo il metodo di Andrea Unger, allora vi consiglio di cliccare il link che trovate in descrizione.<\/p>\n

Potrete infatti ottenere una copia gratuita dell’altro libro best seller di Andrea Unger intitolato "Il metodo Unger", in cui spiega passo passo come funziona il suo metodo di trading che gli ha permesso di vincere per ben 4 volte il campionato del mondo di trading.<\/p>\n

Il libro \u00e8 gratuito e per averlo vi baster\u00e0 coprire solamente le spese di spedizione.<\/p>\n

Dallo stesso link, inoltre, potrete accedere ad una presentazione gratuita di Andrea Unger, oppure prenotare una consulenza strategica gratuita con uno dei nostri tutor.<\/p>\n

Ragazzi, per oggi \u00e8 tutto, vi do appuntamento al prossimo video.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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