{"id":11750,"date":"2024-04-02T00:00:00","date_gmt":"2024-04-01T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/indicatori-nel-trading-funzionano-davvero-quali-usare-e-come"},"modified":"2024-04-02T00:00:00","modified_gmt":"2024-04-01T22:00:00","slug":"indicatori-nel-trading-funzionano-davvero-quali-usare-e-come","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/indicatori-nel-trading-funzionano-davvero-quali-usare-e-come","title":{"rendered":"Indicatori nel Trading: Funzionano davvero? Quali usare e COME?"},"content":{"rendered":"

Trading sistematico e indicatori<\/strong><\/p>\n

Gli indicatori nel trading. Ecco, un argomento gi\u00e0 discusso in passato e che ovviamente genera sempre curiosit\u00e0. Io sono Andrea Unger, sono l’unico quattro volte campione del mondo di trading con denaro reale, fino ad oggi almeno. E molti pensano che, essendo io un trader sistematico, faccia trading con gli indicatori.<\/p>\n

E lo pensavo anch’io, lo pensavo anch’io tanti anni fa, lo pensavo anch\u2019io all’inizio, perch\u00e9 appunto, cominciando, cercando informazioni su quello che potesse essere il trading sistematico, ero ovviamente passato attraverso lo studio dell’analisi tecnica. E, leggendo testi di analisi tecnica, mi veniva appunto consigliato, suggerito o esposto semplicemente l’uso di indicatori, dove tutti gli indicatori di cui leggevo erano spiegati e avevano molto senso.<\/p>\n

Il sistema perfetto<\/strong><\/p>\n

Tutto quello che veniva spiegato, legato allo specifico indicatore, aveva senso. Aveva talmente senso che, nel mio immaginario, ero convinto che, unendo quanti pi\u00f9 indicatori possibili a creare una regola di trading, avrei creato il sistema perfetto.
\nNon sono mai stato tanto modesto in questo. Ero convinto che, in breve tempo, io avrei creato il sistema migliore del mondo, trovando la giusta combinazione di indicatori per creare appunto questo mostro, questo mostro del sistema.<\/p>\n

Sono passati pi\u00f9 di vent’anni e quel sistema non c’\u00e8 ancora e, oggi come oggi, non uso neanche gli indicatori o, meglio, non li uso nella forma di cui vi ho appena parlato.<\/p>\n

Fare trading\u2026senza indicatori<\/strong><\/p>\n

Mi sono presto accorto che unire diversi indicatori, con una loro logica, perch\u00e9 ci sono tante famiglie di indicatori, alcune che analizzano l’intensit\u00e0 del trend di mercato, alcuni che analizzano la fase del trend, se \u00e8 in partenza, se \u00e8 gi\u00e0 in arrivo, sparata, via dicendo.<\/p>\n

Alcuni che analizzano potenziali aree di inversione e quindi tante informazioni che, messe assieme, magari cambiando i periodi di calcolo dell’indicatore, cos\u00ec da mischiare periodi a medio termine con quelli a pi\u00f9 breve termine, vedere magari inversioni sul breve rispetto ad un andamento sul lungo. Tutte queste informazioni assieme in realt\u00e0 creavano una sorta di miscuglio diabolico che, oltre a rallentare i tempi di analisi del sistema, rischiava di decimare il numero di operazioni che rimanevano dopo aver introdotto tutte queste regole e, nonostante questo, trovare fuori dei risultati poco soddisfacenti.<\/p>\n

Tra l’altro, alcune persone mi avevano anche spiegato alcuni dei loro sistemi.<\/p>\n

I livelli di Fibonacci<\/strong><\/p>\n

Qualcuno usava, per esempio, i livelli di Fibonacci. I livelli di Fibonacci, calcolati con formule matematiche particolari, sicuramente accattivanti, interessanti. Il dubbio che avevo era come usarli per\u00f2, come usarli e, di fatto, sia che li usassi ipotizzandoli a supporto o resistenza su cui rimbalzare o su cui iniziare un movimento e se andare a rottura, ovunque andassi a parare, non arrivavo a nulla.<\/p>\n

Non arrivavo a nulla ed era frustrante perch\u00e9, da un lato, ero convinto di essere io a non essere capace di sviluppare i sistemi e, dall’altro, ho iniziato ad avere dei dubbi che, effettivamente, non fossero cos\u00ec efficaci come si pensava. E, tra l’altro, e questo l’ho detto anche parlando genericamente di supporti e resistenze, nel computer, come si programma normalmente con i software a nostra a disposizione, il livello, quindi il punto preciso, il livello di Fibonacci \u00e8 un numero, no? Ma \u00e8 chiaro che sar\u00e0 ben difficile che il mercato reagisca precisamente su quel numero, rimbalzi esattamente al millimetro. Magari rimbalza 3-4 tic prima, 3-4 tic dopo, non si pu\u00f2 dire, e questo 3-4 tic non \u00e8 facile da inserire come informazione al sistema, perch\u00e9 il computer non \u00e8 cos\u00ec flessibile come l’essere umano nel pensare.<\/p>\n

Poi qualche purista adesso dir\u00e0 che non capisco niente di programmazione, per\u00f2 io parlo pane e salame, cio\u00e8, dico le cose per chi vuole fare le cose in maniera semplice e, in maniera semplice, non si programma un sistema decente su supporti e resistenze sempre ammesso che funzionino. Altri contributi, l’ho fatto sul canale, hanno fatto vedere che in realt\u00e0 non funzionano, ma questo \u00e8 un altro discorso.<\/p>\n

Per\u00f2, torniamo ai nostri indicatori. Mi sono trovato, quindi, con aver tentato un po’ di tutto, MACT, RSI, medie mobili in generale, stocastico e, ovunque andassi a parare, mi trovavo male.<\/p>\n

Il Metodo Unger e il suo approccio<\/strong><\/p>\n

Poi sono arrivato al Metodo Unger, che \u00e8 tutto un altro approccio, perch\u00e9 ci si dimentica degli indicatori, si usano regole banali, stupide. Compra a rottura qui, vendi a rottura qui, dove il qui \u00e8 massimo di ieri, massimo di oggi, delle prime ore della giornata, massimo dell’ultima settimana, livelli banali, individuabili facilmente. E poi esci qui. Qui, in questo caso, \u00e8 fine giornata, dopo tre giorni, a un determinato orario, a un take profit monetario, qualcosa del genere. E se l’idea base mostra un funzionamento decente, nel senso, un sistema che guadagna, e guadagna, guadagna di pi\u00f9 di quelli che vedevo io con gli indicatori, allora si affina, si affina con dei filtri.<\/p>\n

Fallo solo se oggi \u00e8, dico banalmente, \u00e8 marted\u00ec, fallo solo se ieri la giornata \u00e8 stata terribile, meno 5%, cose di questo genere, insomma. L\u00ec si vede quali regole funzionano meglio, quali filtri funzionano meglio. Anche l\u00ec si possono dividere i filtri in tipi di filtri, filtri di trend, filtri di decisione, tante cose, una filter di calendario.<\/p>\n

Tutti i filtri, che ovviamente, non \u00e8 che ci si inventa. Noi li abbiamo catalogati in funzione di pattern, tutti, e uno li passa in rassegna tutti, la macchina lo fa, e l\u00ec si leggono i risultati per poi decidere cosa fare.<\/p>\n

La rivincita degli indicatori<\/strong><\/p>\n

Indicatori? Non necessariamente, ma ecco che, come ci fu il film \u201cLa rivincita dei nerds\u201d, c’\u00e8 anche la rivincita degli indicatori, e vi spiego meglio. In questi filtri io ho testato anche l’inserimento di indicatori, quindi non uso, attenzione, gli indicatori come costruzione del setup del mio sistema, ma il setup \u00e8 quello banale, entro, esco, quando mi pare, poi aggiungo come filtro, eventualmente, il valore di un indicatore sopra o sotto un certo livello e via dicendo.<\/p>\n

Parliamo di ADX\u2026<\/strong><\/p>\n

Il mio preferito, l’ho sempre detto, lo dico, \u00e8 l’ADX. L’ADX che \u00e8 costruito spesso su cinque giorni addirittura, quindi non Il classico periodo da 14, ADX che sotto un valore di 35, 40, 35, spesso nei sistemi breakout aiuta moltissimo perch\u00e9 mostra un mercato non ancora esageratamente pimpante alla rottura e quindi che pu\u00f2 dopo guadagnare tutto l’impeto di cui ha bisogno per sviluppare il movimento che andiamo cercando.<\/p>\n

Ma l’ADX \u00e8 un esempio, anche l’RSI \u00e8 usato come filtro. Ripulisco i trade filtrando con valori di indicatori di un certo tipo.<\/p>\n

\u2026e di medie mobili<\/strong><\/p>\n

Altro filtro che uso con gli indicatori alle volte sono le medie mobili e qui spesso si ottiene l’effetto opposto di quello che ci si aspetta, mi spiego anche in questo caso.<\/p>\n

Ho fatto dei sistemi a rottura, trend following, magari in giornata, che andavano a chiudere poi a fine giornata, a rottura del massimo delle prime due ore, due ore e mezzo, fino a fine giornata. E pensavo che filtrando questa azione con la media mobile dove dico – fai questo solo se la media mobile a 20 giorni, scusate, se il prezzo del close \u00e8 sopra la media mobile a 20 giorni – pensando quindi che essendo in un trend breve, 20 giorni al rialzo, l’ingresso long avrebbe avuto maggior successo e non \u00e8 sempre cos\u00ec. Non \u00e8 sempre cos\u00ec, e questo sconvolge un po’ tante teorie anche di price action che basano tanto su questi filtri di trend, di breve o di medio e via dicendo, e alle volte \u00e8 valido addirittura l’opposto.<\/p>\n

L\u2019indicatore pu\u00f2 aiutare ma\u2026<\/strong><\/p>\n

Quindi l’indicatore pu\u00f2 aiutare ma non \u00e8 sempre ovvio come ci si aspetta che sia.
\nCome vi dicevo, molte volte ho trovato risposte migliori a ingresso long in mercati che erano in ribasso nel breve periodo, quindi sotto la media mobile a 20 giorni. Perch\u00e9? Perch\u00e9 si trattava di setup magari che individuavano un rimbalzo, per esserci un rimbalzo decente ci voleva un trend a ribasso prima, ma questo \u00e8 un esempio. Chiaro che poi tutti i risultati si ottengono vanno letti con attenzione prima di prendere magari la prima cosa che sembra bella e poi dopo in live vederla distrutta, no?<\/p>\n

Per\u00f2 ecco, \u00e8 importante capire che l’uso degli indicatori mantenuti nella maniera pi\u00f9 semplice possibile, pu\u00f2 essere utile quando si va a filtrare un sistema banale, con regole banali per migliorarlo.<\/p>\n

Gli indicatori di livello<\/strong><\/p>\n

Ci sono anche gli indicatori di livello, chiamiamoli cos\u00ec, insomma. Per esempio, dicevo prima, i livelli di Fibonacci, ma quello migliore, fra virgolette, che mi sento di consigliare eventualmente, sono le bande di bollinger. Bande di bollinger con il settaggio standard, cio\u00e8 20 periodo e due a divisione standard, che sono utili per costruirci dei sistemi sopra.<\/p>\n

Io il preferito che ho \u00e8 l’utilizzo di queste su time frame da 30 minuti e usando la banda come zona di inversione, quindi aspetto una chiusura, per esempio, sopra la banda superiore e quando poi ci sar\u00e0 una chiusura di nuovo sotto la banda superiore, l\u00ec metto il segnale di ingresso short, perch\u00e9 mi aspetto un ricambio, diciamo, del trend.<\/p>\n

Anche questo per\u00f2 \u00e8 soltanto un livello e vi posso assicurare che usandone altri, costruiti in maniera diversa, si ottengono risultati perlomeno simili. Stesso discorso si pu\u00f2 fare tranquillamente dove si usa il massimo del giorno prima come livello, anzich\u00e9 la banda di bollinger. Per\u00f2, per avere un qualcosa di pi\u00f9 dinamico, perch\u00e9 la banda ovviamente cambia ogni barra, il livello del giorno prima \u00e8 fisso per tutta la giornata, questo \u00e8 chiaro, la banda pu\u00f2 aiutare in questo senso.<\/p>\n

Ho detto 30 minuti, questo l’ho spiegato gi\u00e0 in un contributo precedente.<\/p>\n

Indicatori e time frame<\/strong><\/p>\n

Gli indicatori, se proprio li volete inserire come filtro, come suggerisco io, per\u00f2, usateli su time frame abbastanza ampi, per dire ampi, per\u00f2 non usateli su barre a un minuto, a 5 minuti. Ci sono alcuni promotori di sistemi che parlano dei sistemi di scalping con MACD, su barre a un minuto, permettetemi: delle boiate pazzesche.<\/p>\n

Su barre cos\u00ec piccole, l’indicatore, l’ho spiegato, \u00e8 calcolato sulla close di barra e la close di barra, sulla barra di un minuto, pu\u00f2 essere… se si sposta di un tic o due, si sposta di tanto per quello che \u00e8 il range di un minuto di trading, no? E quindi la variazione di quello che succeder\u00e0, l’incidenza \u00e8 alta.<\/p>\n

Su 30 minuti, se si sposta di un tic, vabb\u00e8, non \u00e8 che \u00e8 la fine del mondo, no? E quindi \u00e8 importante che si usino barre, io dico di solito almeno 30 minuti, 15 qualche volta pu\u00f2 essere sufficiente, ma 30 minuti almeno perch\u00e9 elimina un po’ l’effetto, la distorsione del rumore di mercato sul calcolo degli indicatori stessi.<\/p>\n

Ma quindi indicatori s\u00ec o no?<\/strong><\/p>\n

Ricapitolare, indicatori, s\u00ec, no? Forse! Non come costruttori del setup, quindi non come generatori dell’ordine di ingresso. Non si stocastico qui, media mobile l\u00ec, MAC cos\u00ec, RSI cosa, allora entra, no, questo assolutamente no, perch\u00e9 con tutti i test che ho fatto nella mia vita, non soltanto negli anni passati, ma per tanto tempo, non porta nulla di buono.<\/p>\n

Indicatori, s\u00ec, se li si vuole usare come filtro di modelli pi\u00f9 banali, ma pi\u00f9 efficaci. Come filtro perch\u00e9 ci danno, aggiungono al modello, delle informazioni sull\u2019andamento del mercato che possono essere utili per migliorare un certo tipo di ingresso. Tutto da testare, chiaramente, ma pu\u00f2 essere utile.<\/p>\n

Bande di Bollinger, s\u00ec, promosse con un 7, fra virgolette. Per quello che riguarda altri filtri, l\u2019ADX, promosso con un 8. Le medie mobili rimandate a settembre, perch\u00e9 l’uso \u00e8 spesso equivoco e quindi non \u00e8 detto che sia quello che porti poi i risultati sperati nell’ottica di utilizzo che ci si potrebbe aspettare.<\/p>\n

Quindi attenzione, attenzione, e tutto quello che non \u00e8 banale, che non \u00e8 ovvio, che non mostra risultati in linea con quelle che sono le ovviet\u00e0 che uno pensa, io lo guardo con sospetto e soprattutto penso che non sia utile a chi si approccia per la prima volta al trading sistematico perch\u00e9 potrebbe fuorviarlo e non di poco.<\/p>\n

Questo \u00e8 quanto ragazzi, ci sono diversi altri contributi online sull’uso degli indicatori che io faccio come filtro, non vi resta che andare a cercarli e a studiarveli e poi magari nel commento scrivete quelli che sono i vostri risultati. Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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