I trading system sono davvero una materia così complessa? Serve una laurea in matematica o in economia per poterli usare e programmare? Queste sono solo alcune delle domande che mi vengono poste in tema di trading system.<\/p>\n
Spesso, si leggono trattati di econometria in cui l’autore si destreggia tra complicate formule di derivate parziali, cercando in esse una soluzione da trasformare poi in un trading system.<\/p>\n
A mio parere, il punto è questo: sicuramente nessuno può mettere in dubbio che l’econometria è una materia estremamente valida e adottata nelle forme più svariate da grossi istituzionali.<\/p>\n
Tuttavia, rapportati ai nostri scopi, i trading system non necessitano in alcun modo di essere così complicati. Pertanto, partire da concetti di econometria per andare a cercare una soluzione che tragga vantaggio dal mercato sarebbe a mio avviso una deviazione. Infatti, se scopro dei dati di correlazione, autocorrelazione o chi più ne ha più ne metta, perfetto! Dopo, però, avrò questi dati e su di essi dovrò costruire qualcosa che funzioni. Dovrò interpretarli e costruire qualcosa che, tendenzialmente, sfrutti quello che ho trovato.<\/p>\n
Personalmente, preferisco studiare direttamente i mercati e simulare approcci operativi più semplici. Compra qui, vendi là, usa questo setup, ecc. In questo modo, posso simulare un’operatività e scoprire subito se è profittevole, misurando il risultato direttamente in termini valutari. Analizzando i dati del mio backtesting, saprò già da che parte andare.<\/p>\n
Che poi questa operatività sia dovuta al fatto che esiste un’autocorrelazione dei prezzi su una ciclicità di 20 ore può essere una giustificazione utile, ma non sarà mai il mio punto di partenza. Semmai, si tratterà di una considerazione che andrà a rafforzare il setup che ho trovato.<\/p>\n
Concedetemi questo: se simulo ingresso e uscita e vedo che guadagno, faccio molto prima che a studiare chissà quali leggi della matematica per poi cercare di capire cosa costruirci sopra.<\/p>\n
Quindi, cari econometristi, voi fate un lavoro sicuramente difficile e validissimo. Tuttavia, per i trading system nostrani, diciamo così, basta veramente molto meno e ci può riuscire chiunque.<\/p>\n
Ciao a tutti da Andrea Unger, alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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