{"id":11866,"date":"2024-04-23T00:00:00","date_gmt":"2024-04-22T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/mercati-poco-noti-da-scoprire-oltre-11-000usd-in-3-mesi-sulle-soft-commodity"},"modified":"2024-04-23T00:00:00","modified_gmt":"2024-04-22T22:00:00","slug":"mercati-poco-noti-da-scoprire-oltre-11-000usd-in-3-mesi-sulle-soft-commodity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/mercati-poco-noti-da-scoprire-oltre-11-000usd-in-3-mesi-sulle-soft-commodity","title":{"rendered":"Mercati poco noti da scoprire: Oltre 11.000$ in 3 mesi sulle Soft Commodity"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Benvenuti in questo nuovo video di analisi delle nostre strategie in portafoglio.<\/p>\n

Oggi in particolare analizzeremo dei mercati un po’ particolari, ovvero il future del caff\u00e8 e il future del cacao.<\/p>\n

Entrambi fanno parte di quella classe di strumenti denominati \u201csoft commodities\u201d e comprendono, oltre al caff\u00e8 e al cacao, anche i future sullo zucchero, sul cotone, sul succo d’arancia, tutti quotati all’ICE exchange.<\/p>\n

Sono mercati molto interessanti perch\u00e9 effettivamente sono veramente decorrelati rispetto agli indici azionari e, anche se poco conosciuti, potrebbero trovare spazio all’interno di qualsiasi portafoglio.<\/p>\n

Detto questo, io sono Paolo Ubertini, coach alla Unger Academy, dove insegniamo a sviluppare strategie automatiche di trading su tutti i mercati dei future.<\/p>\n

Direi ora di procedere analizzando la prima delle due strategie.<\/p>\n

Strategia sul cacao<\/strong><\/p>\n

La prima strategia lavora sul future del cacao con un time frame a 5 minuti e un data2 a 1440 minuti.<\/p>\n

Si tratta di una tipica strategia trend following che entra a rottura dei massimi o dei minimi del giorno prima e mantiene poi la posizione aperta al massimo per qualche giorno, salvo raggiungimento ovviamente anticipato dello stop loss o del profit target.<\/p>\n

C’\u00e8 da fare un’osservazione importante, questo mercato, cos\u00ec come gli altri mercati appartenenti alle soft commodities, sono mercati che rispondono molto bene a logiche di tipo trend following, anche con dei trigger d’ingresso molto semplici come quello che vediamo in questo sistema.<\/p>\n

Non necessitano pertanto di codici o di strategie troppo elaborate per poter ottenere profitti.<\/p>\n

In questo caso i trade della strategia sono poi filtrati tramite alcuni pattern delle nostre librerie proprietarie e dei filtri legati alla volatilit\u00e0.<\/p>\n

Diamo ora un’occhiata alle metriche. Vediamo che il sistema ha guadagnato circa 103.000$ dal 2010 ad oggi, con un max drawdown veramente limitato di soli 5.700$ circa.<\/p>\n

Se andiamo a vedere la Periodical Analysis, vediamo che tutti gli anni sono stati anni in profitto, tranne forse il 2020, che si \u00e8 concluso con un guadagno molto limitato.<\/p>\n

E per quanto riguarda poi l’average trade, vediamo che \u00e8 di circa 184$, che \u00e8 un valore veramente buono considerando che il future del cacao non \u00e8 un contratto veramente molto grande.<\/p>\n

Come sempre per ultimo diamo un’occhiata all’equity line, che direi \u00e8 veramente una bella equity, e soprattutto nell’ultimo anno sta performando veramente in maniera eccezionale, soprattutto sul lato long, complice il forte aumento dei prezzi sulla materia prima che possiamo vedere anche dalla sezione Buy and Hold.<\/p>\n

Strategia sul caff\u00e8<\/strong><\/p>\n

Passiamo ora alla seconda strategia, che \u00e8 una strategia sul future del caff\u00e8. Anche questa lavora su un time frame 5 minuti e un data2 a 1440 minuti.<\/p>\n

\u00c8 di tipo trend following, come quella sul cacao, ma rispetto ad essa \u00e8 di tipo intraday.
\nI trigger d’ingresso consistono nella rottura di massimi e minimi ad N giorni e con una finestra operativa in cui si generano i trade, che poi vengono portati appunto fino a fine sessione.<\/p>\n

C’\u00e8 da dire che su questo sottostante, cos\u00ec come sul future del cacao, le sessioni non sono lunghe, sono piuttosto corte, durano poche ore.<\/p>\n

Quindi effettivamente i massimi e i minimi tra una sessione e l’altra sono livelli importanti perch\u00e9 c’\u00e8 distanza di tempo tra le sessioni.<\/p>\n

E pertanto la rottura di questi livelli produce generalmente dei buoni segnali di ingresso.<\/p>\n

Come per l’altra strategia, anche in questo caso i trade vengono poi filtrati tramite alcuni pattern delle nostre librerie per scremarne ovviamente quelli pi\u00f9 profittevoli.<\/p>\n

Se diamo un’occhiata al Performance Report vediamo che dal 2010 ad oggi la strategia ha guadagnato circa 150.000$ con un max drawdown di appena 7.400$.<\/p>\n

Vediamo anche che, se osserviamo la Periodical Analysis, tutte le annualit\u00e0 sono state in positivo. Non si \u00e8 chiuso nessun anno in negativo.<\/p>\n

Se controlliamo anche l’average trade, che \u00e8 uno dei parametri pi\u00f9 importanti nell’analisi di una strategia, vediamo che questo sistema ha generato quasi 180$ di average trade, che \u00e8 un ottimo valore considerando che si tratta di una strategia intraday in cui la posizione resta aperta veramente pochissime ore.<\/p>\n

Un ultimo sguardo all’equity line, che a colpo d’occhio vedete che \u00e8 un\u2019equity line veramente impressionante per la regolarit\u00e0 con cui distribuisce gli utili e il net profit durante tutto il backtest, con una forte accelerazione, come potete vedere, dal 2021 ad oggi dopo il periodo del Covid.<\/p>\n

Bene amici direi che per oggi \u00e8 tutto. Ovviamente se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro bestseller \u201cIl Metodo Unger\u201d coprendo solo le spese in spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Se il video vi \u00e8 piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da rimanere sempre aggiornati con i nostri contenuti.<\/p>\n

Grazie dell’attenzione e alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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