{"id":11883,"date":"2022-12-30T00:00:00","date_gmt":"2022-12-29T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/migliori-strategie-di-trading-del-2022-risultati-out-of-sample-e-spiegazione"},"modified":"2022-12-30T00:00:00","modified_gmt":"2022-12-29T23:00:00","slug":"migliori-strategie-di-trading-del-2022-risultati-out-of-sample-e-spiegazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/migliori-strategie-di-trading-del-2022-risultati-out-of-sample-e-spiegazione","title":{"rendered":"Migliori strategie di Trading del 2022: Risultati out of sample e spiegazione"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento.<\/p>\n

Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e oggi, visto che siamo alla fine dell’anno, facciamo il punto su quelle che sono state le strategie migliori del 2022 e del nostro portafoglio, mostrandone i risultati e spiegandone il funzionamento.<\/p>\n

Nasdaq<\/strong><\/p>\n

Bene, iniziamo dal Nasdaq, che \u00e8 stato un mercato particolarmente performante.<\/p>\n

Questa prima strategia effettua dei falsi breakout sui massimi o i minimi della giornata precedente.<\/p>\n

Chiaramente essendo una strategia reversal entrer\u00e0 short al verificarsi di un falso breakout sul massimo della giornata precedente, mentre invece entrer\u00e0 long sul minimo della giornata precedente.<\/p>\n

Ecco i risultati annuali. Qui abbiamo caricato praticamente dati da fine 2021 ma ci interessa vedere il 2022 chiaramente.<\/p>\n

Vedete, questa strategia ha prodotto oltre 30.000$.<\/p>\n

Questi risultati che vedremo oggi insieme sono gi\u00e0 risultati slippati e commissionati. Cosa voglio dire?<\/p>\n

Che abbiamo inserito ad ogni trade un costo, quello che sarebbe il costo reale ad operare su questi mercati, e quindi questi sarebbero risultati quanto pi\u00f9 vicini alla realt\u00e0.<\/p>\n

Il numero di trade \u00e8 stato questo, quindi 77 trade con un average trade di quasi 400$ netti, che \u00e8 veramente tutto dire.<\/p>\n

Ovviamente prima delle tasse, perch\u00e9 poi sulle rendite finanziarie si pagano le tasse.<\/p>\n

Vediamo la seconda strategia. \u00c8 una strategia trend following questa volta multiday, quindi differente da quella precedente che invece chiudeva le proprie posizioni alla fine della sessione.<\/p>\n

Questa \u00e8 una strategia che tenta di intercettare il trend.<\/p>\n

Vediamo i risultati di quest’altra strategia, che potremmo definire quasi opposta a quella precedente.<\/p>\n

L’average trade in questo caso \u00e8 inferiore a quello della strategia intraday ed \u00e8 una particolarit\u00e0 abbastanza "strana" potremmo dire.<\/p>\n

Comunque i risultati sono ottimi e il 2022 ha portato oltre 16.000$.<\/p>\n

In questo caso l’equity line \u00e8 pi\u00f9 brutta di quella precedente, che non abbiamo visto.<\/p>\n

Adesso l’andiamo a vedere. Eccola qui. Che invece era stata sicuramente davvero molto pi\u00f9 performante.<\/p>\n

Passiamo ora alla terza strategia e ultima che voglio mostrarvi sul mercato del Nasdaq.<\/p>\n

\u00c8 una strategia sviluppata su un timeframe a 15 minuti.<\/p>\n

Ed \u00e8 anch’essa… potremmo definirla trend following perch\u00e9 a partire dall’open di giornata andr\u00e0 ad identificare dei livelli superiori o inferiori all’open stessa della giornata per piazzare poi degli ordini.<\/p>\n

Questi livelli sono calcolati con l’ausilio dell’ATR, che \u00e8 un indicatore che serve a calcolare la volatilit\u00e0 del mercato.<\/p>\n

Quindi se ci sar\u00e0 un’estensione verso il basso o eventualmente verso l’alto, come \u00e8 stato per esempio in questo caso qua, il mercato tenter\u00e0 di entrare a mercato e di intercettare e seguire il trend.<\/p>\n

\u00c8 una strategia anche questa intraday che chiuder\u00e0 le proprie posizioni alla fine della giornata.<\/p>\n

Vediamo qua i risultati. In questo caso abbiamo forse una delle equity pi\u00f9 belle che vedremo oggi nell’anno del 2022, quindi \u00e8 una strategia che ha davvero performato bene e in generale tante strategie trend following sul mercato del Nasdaq stanno ottenendo ottimi risultati.<\/p>\n

Nel 2022 abbiamo ottenuto profitti per oltre 24.000$ e con un average trade anche in questo caso di 311$.<\/p>\n

Dax<\/strong><\/p>\n

Passiamo al secondo mercato, vediamo il Dax. Anche questo \u00e8 un equity index per\u00f2 ovviamente \u00e8 un mercato europeo.<\/p>\n

Oggi vi mostrer\u00f2 due strategie, una mean reverting mentre l’altra sar\u00e0 di tipo trend following.<\/p>\n

Partiamo dalla mean reverting. Anche in questo caso avremo un falso breakout sui livelli di…sui minimi di ieri per entrare long o sui massimi del giorno prima per entrare short, quindi pi\u00f9 o meno come la prima strategia reversal che abbiamo visto sul Nasdaq.<\/p>\n

Stessa logica ma in questo caso le uscite sul lato long saranno condizionate dal fatto se la strategia sar\u00e0 in profitto o meno.<\/p>\n

Quindi se sar\u00e0 in profitto chiuderemo i nostri trade in intraday, mentre invece se saremo in leggera perdita… Non come in questo caso che invece avremmo preso uno stop loss…<\/p>\n

Ecco, come per esempio in questo caso qua, andiamo ad allargare.<\/p>\n

Vedete che la strategia alla fine della giornata ha fatto un check sul profitto aperto.<\/p>\n

Era inferiore a zero, quindi in quel momento la strategia stava perdendo e quindi in questi casi la strategia tiene aperto il trade long e infatti in questo caso poi ha fatto bene perch\u00e9 la giornata successiva era poi stata rialzista.<\/p>\n

Andiamo a vedere i risultati. Chiaramente il DAX \u00e8 un mercato pi\u00f9 pesante e con un contratto nozionale maggiore rispetto al Nasdaq e quindi in questo caso vedremo sicuramente numeri pi\u00f9 corposi, ve lo anticipo, e gi\u00e0 lo vediamo: nel 2022 una strategia intraday \u00e8 riuscita a fare oltre 42.000$.<\/p>\n

Anche in questo caso i risultati sono al netto di quelle che sono le commissioni e lo slippage.<\/p>\n

Andiamo a vedere l’equity line. \u00c8 sicuramente pi\u00f9 erratica.<\/p>\n

Vediamo un inizio un po’ pi\u00f9 altalenante, un inizio d’anno pi\u00f9 altalenante, e poi potremmo dire negli ultimi sei mesi dell’anno, quindi da luglio fino ad oggi, la strategia ha inanellato una bella serie di trade che l’hanno portata a chiudere l’anno, potremmo dire, in bellezza. A parte questo ultimo drawdown che per\u00f2, vabb\u00e8, glielo si pu\u00f2 anche concedere.<\/p>\n

Vediamo la strategia successiva che invece utilizza le bande di Bollinger in trend following.<\/p>\n

Quindi andremo… se il prezzo superer\u00e0 la banda superiore compreremo. Se invece il prezzo superer\u00e0 verso il basso la banda inferiore allora venderemo.<\/p>\n

Questa \u00e8 una strategia che ha molti anni di out of sample, come anche tutte quelle che abbiamo visto in precedenza.<\/p>\n

E anche in questo caso, vedete, il 2022 \u00e8 stato particolarmente fortunato.<\/p>\n

Vediamo profitti per oltre 82.000\u20ac, in questo caso, perch\u00e9 siamo sul mercato europeo, con un average trade veramente favoloso di 1.160\u20ac.<\/p>\n

Perci\u00f2 anche questa strategia sicuramente ha performato molto bene.<\/p>\n

Crude Oil<\/strong><\/p>\n

Andiamo adesso sul mercato delle commodities, delle materie prime.<\/p>\n

Per il Crude Oil in particolar modo \u00e8 stato un anno particolarmente fortunato.<\/p>\n

Vediamo questa strategia che prevede gli ingressi in favore di trend al verificarsi di un incrocio delle medie mobili.<\/p>\n

Avremo ovviamente una media pi\u00f9 lenta e una media veloce che al superamento, all’incrocio verso l’alto ci far\u00e0 scattare i trade long mentre invece all’incrocio verso il basso far\u00e0 scattare gli ingressi short.<\/p>\n

Questa \u00e8 una strategia che nel 2022 ha ottenuto un buon profitto di 27.000$ con un average di 283$ e un numero di trade abbastanza elevato, vedete, 97 trade.<\/p>\n

L’equity line del sistema \u00e8 stata davvero molto buona, ma d’altronde questa \u00e8 una strategia trend following che quindi in anni come questo, vedete quanto \u00e8 stato in trend il mercato sia nella prima parte dell’anno, salvo poi ridiscendere un po’ nella seconda parte dell’anno, per\u00f2 vediamo che sono stati sicuramente molti i mesi di trend continuativo e sicuramente anche molta volatilit\u00e0 e questo ha aiutato sicuramente questa strategia.<\/p>\n

Poi vedremo… vediamo anche un’altra strategia sempre sul Crude Oil sviluppata su un timeframe a 15 minuti.<\/p>\n

Una strategia intraday in questo caso, che quindi chiuder\u00e0 le posizioni alla fine della sessione.<\/p>\n

Anche in questo caso una strategia trend following pi\u00f9 semplice perch\u00e9 entrer\u00e0 al superamento del massimo della giornata precedente (entrer\u00e0 long) e entrer\u00e0 short al minimo della giornata precedente.<\/p>\n

Questa \u00e8 una strategia che anche lei ha confermato diciamo il forte trend che c’\u00e8 stato sul Crude Oil e che ne ha saputo intercettare bene tutti i vari momenti.<\/p>\n

Vediamo che nel 2022 la strategia intraday ha guadagnato leggermente meno rispetto a quella multiday, 20.000$, con un average trade di oltre 200 e anche in questo caso possiamo ritenerci sicuramente soddisfatti.<\/p>\n

Vediamo l’ultima strategia sul Crude Oil.<\/p>\n

Anche questa \u00e8 una strategia che entra a breakout, quindi una strategia trend following.<\/p>\n

In questo caso entreremo sui massimi o i minimi della sessione calcolati tra la mezzanotte e le 21:30.<\/p>\n

Questa \u00e8 una strategia come detto quindi trend following.<\/p>\n

E vedete che opera veramente molto di pi\u00f9.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 il massimo e il minimo della sessione in corso sono livelli pi\u00f9 facilmente raggiungibili dal mercato.<\/p>\n

Questo per\u00f2 non ha impattato sull’average trade che si \u00e8 mantenuto veramente molto alto, 315$.<\/p>\n

E vediamo anche il profitto annuale arrivare a superare i 47.000$, quindi degli ottimi risultati.<\/p>\n

Anche questa equity line \u00e8 stata molto buona, seppur con momenti diciamo bruschi, ma d’altronde diciamo il prezzo da pagare per avere volatilit\u00e0 sui mercati e poter magari guadagnare di pi\u00f9 da un trade \u00e8 proprio questo:<\/p>\n

il fatto che comunque non sempre possa andar bene.<\/p>\n

RBOB<\/strong><\/p>\n

Andiamo infine a vedere l’ultimo mercato, l’RBOB, facente parte della stessa categoria, le energie, quindi come il Crude Oil per esempio.<\/p>\n

E vediamo l’RBOB Gasoline, quindi il prodotto che replica l’andamento del future della benzina.<\/p>\n

E qui vediamo una strategia di tipo bias ma a cui \u00e8 stato anche aggiunto una sorta di filtro su una conferma del trend in corso.<\/p>\n

Questa strategia entrer\u00e0 long al venerd\u00ec, al superamento del massimo dell’ultima barra, quindi degli ultimi 15 minuti.<\/p>\n

In questo caso stiamo usando questo timeframe.<\/p>\n

Mentre invece il lato short si attiver\u00e0 al luned\u00ec ed entrer\u00e0 al verificarsi del superamento del minimo minimo delle ultime tre barre.<\/p>\n

Questa \u00e8 una strategia davvero semplice, che quindi effettua due trade a settimana, uno long e uno short, uno al venerd\u00ec e uno al luned\u00ec.<\/p>\n

Vedete, i risultati sono stati eccellenti.<\/p>\n

A parte questo periodo un po’ brutto nei mesi estivi.<\/p>\n

I mesi estivi generalmente sono quelli in cui i volumi sono pi\u00f9 bassi e generalmente si tende anche a slippare di pi\u00f9 perch\u00e9 appunto i volumi sono molto bassi e non ci sono controparti.<\/p>\n

L’RBOB Gasoline \u00e8 un mercato molto pesante che ha un tickeraggio basso, perch\u00e9 un tick vale solo 4,2$, ma ha una volatilit\u00e0… una volatilit\u00e0 molto alta e durante le ore notturne non \u00e8 molto liquido.<\/p>\n

Perci\u00f2 attenzione ad operare con questo strumento.<\/p>\n

Ma ad ogni modo vediamo che anche questa strategia, effettuando quasi 100 trade, perch\u00e9 sappiamo che effettuandone due a settimana per 50 settimane che ci sono in un anno, ecco che abbiamo pi\u00f9 o meno 100 trade.<\/p>\n

Qualche trade \u00e8 stato saltato per\u00f2 ecco, \u00e8 proprio una conferma, quella del breakout, molto molto lieve.<\/p>\n

L’average trade arriva a quasi 600$ e il Net profit supera addirittura i 58.000$.<\/p>\n

A questo punto colgo l’occasione per farvi gli auguri di un buon 2023.<\/p>\n

Come sempre, prima di lasciarci vi invito a dare un’occhiata al link che lascio qui sotto in descrizione.<\/p>\n

Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciateci un bel Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da restare sempre aggiornati.<\/p>\n

Alla prossima e buon anno a tutti voi!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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