Ciao a tutti e benvenuti. <\/p>\n
Oggi parleremo nuovamente di comportamenti ricorrenti sui mercati, e lo faremo andando ad approfondire il mercato della Soia.<\/p>\n
In questo video analizzeremo quali sono i movimenti di prezzo giornalieri che caratterizzano questo strumento e cercheremo di capire se possiamo trarne un vantaggio oppure no per il nostro trading.<\/p>\n
Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.<\/p>\n
Partiamo subito con l’andare ad analizzare qual è la giornata media vista da questo strumento. Vi ricordo che la Soia, il future sulla soia quotato al CME, è uno dei più grandi future al mondo nel settore delle granaglie. Al giorno sono scambiati addirittura oltre 200 mila contratti.<\/p>\n
Con questo grafico potremmo andare a scoprire cosa succede al prezzo della soia durante una normale giornata di contrattazioni. Vediamo che da gennaio 2010 fino a novembre 2021, mediamente su questo mercato a partire dalla mezzanotte orario exchange time (quindi ci riferiamo al fuso orario di Chicago) il prezzo sale mediamente fino intorno alle 4:00 di notte, in questo punto qui. Dopodiché, inizia una lunga discesa fino al termine della giornata di contrattazioni che al momento è intorno alle 13:20-13:15. Il mercato chiude appunto alle 13:20. Ha cambiato più volte orario di contrattazioni dal 2010 ad oggi ma lo vedremo più avanti. Possiamo comunque affermare che intorno alle 13:15 vi è una sorta di minimo giornaliero delle contrattazioni. Infatti il prezzo a partire da questo orario in poi comincia a risalire fino alle 4:00 del giorno successivo.<\/p>\n
Potremmo a questo punto andare a codificare in PowerLanguage o EasyLanguage la nostra strategia e verrebbe fuori qualcosa del genere. Abbiamo posto le condizioni di ingresso a ribasso se ci troviamo in prossimità delle 4:00 e di acquisto se ci troviamo in prossimità delle 13:10. Perché ho aggiunto queste condizioni e non semplicemente T=400 (che sta ad indicare le 4:00 di notte) e T=1310 o 1315? L’ho fatto per evitare di trovarmi nella situazione in cui dovesse mancare nel chart la barra che chiude esattamente alle 4:00 ed esattamente alle 13:10. Questo ci permette quindi di poter aprire le nostre posizioni alla barra successiva fino ad arrivare alle 4:20 e allo stesso modo di aprire tra le 13:10 e le 13:20 per l’ingresso long.<\/p>\n
Naturalmente non potremo piramidale o scalare le posizioni in quanto abbiamo posto una limitazione di esposizione ad un singolo contratto. Quindi rimaniamo il 100% del tempo a mercato. Alle 4:00 andremo corti e alle 13:10 andiamo lunghi.<\/p>\n
Vediamo i risultati su un chart a 10 minuti della Soia a partire da gennaio 2010. La curva che otterremmo è la seguente. Una curva quasi a 45 gradi, quindi un rendimento molto lineare nel corso del tempo. La parte long è molto positiva. La parte short anche, anche se ha visto un piccolo ritracciamento in questa fase subito post-Covid. Questo è dovuto principalmente al grosso rialzo del mercato della Soia proprio in questo periodo.<\/p>\n
L’average trade è limitato a 43$, quindi al momento non ci basterebbe a coprire i costi per poter trarre un vantaggio su questo mercato. Il numero di trade è elevatissimo, infatti ne abbiamo due al giorno.<\/p>\n
In ultimo volevo farvi vedere i ritorni anno per anno che sono del tutto costanti e soprattutto positivi, a parte il 2020 che ha visto solo un piccolissimo guadagno. Ma rimane pur sempre una strategia che sembra essere particolarmente vincente.<\/p>\n
Potremmo vedere queste caratteristiche anche andando a plottare il comportamento ricorrente di questo mercato seguendo però questa volta delle fasce temporali. Dapprima ad esempio il rosso che va da gennaio 2010 fino a dicembre 2013, in giallo poi il periodo dal 2014 al 2017, e così via. Come vedete c’è stata una certa costanza nel mantenimento di questo trend discendente dalle 4:00 alle 13:00 e ascendente dalle 13:00 fino alle 4:00 del giorno successivo.<\/p>\n
Volevo anche farvi notare questa zona che rappresenta la parte di chiusura del mercato. Se guardate la linea verde, quella che va da gennaio 2020 a novembre 2021, riporta una chiusura del mercato dalle 13:20 fino alle 19:00.<\/p>\n
Questa chiusura, gli orari di chiusura non sono stati gli stessi, come vi accennavo prima, nel corso del periodo che abbiamo analizzato. Infatti, se dovessimo considerare solo i primi 3 anni, il mercato avrebbe aperto alle 17:00 invece che alle 19:00 come oggi.<\/p>\n
È importante nell’analisi di questi bias, quindi nell’analisi dei comportamenti ricorrenti dei mercati, tenere in considerazione tutto lo storico possibile. Per questo, nello studio che abbiamo fatto nel nostro back-test siamo andati a considerare una sessione custom, quindi non default ma una sessione che tenesse in considerazione tutti i giorni e tutti gli orari. Per questo abbiamo scelto una sessione che coprisse 7 giorni su 7, 24 ore, dalle 17:00 fino alle 16:59.<\/p>\n
Come ulteriore verifica per capire se non stiamo semplicemente “overfittando” i nostri dati, potremmo andare a replicare la stessa identica strategia anche su uno strumento molto simile a questo. Potremmo utilizzare ad esempio il Soybean Oil, che possiamo dire essere il fratello minore del mercato del Soybean.<\/p>\n
Andiamo ad applicare la stessa identica strategia anche sul BO, che appunto è il Soybean Oil, e i risultati sarebbero più o meno i medesimi. Abbiamo un 2020 che questa volta perde ma l’equity line rimane comunque decisamente molto buona, a conferma del fatto che deve essere proprio una caratteristica intrinseca di questo mercato avere una persistenza al ribasso in certe fasce orarie e al rialzo in altre.<\/p>\n
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video!<\/p>\n
Se volete poi approfondire il mondo del trading sistematico e andare più nel concreto nella costruzione di queste strategie automatiche, vi invito a partecipare al webinar gratuito di cui trovate il link qui sotto, nel quale Andrea Unger, l’unico 4 volte campione del mondo di trading, vi illustrerà quali sono i primi passi da compiere per approcciarsi a questa materia.<\/p>\n
Vi invito anche a scriverci qui sotto nei commenti quali sono gli argomenti che vorreste venissero trattati nei prossimi video.<\/p>\n
Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi do l’appuntamento al prossimo spunto operativo.<\/p>\n
Ciao!<\/p>\n
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