{"id":11908,"date":"2023-04-14T00:00:00","date_gmt":"2023-04-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/overfitting-nei-trading-system-come-capire-se-un-sistema-e-sovraottimizzato-con-esempio-pratico"},"modified":"2023-04-14T00:00:00","modified_gmt":"2023-04-13T22:00:00","slug":"overfitting-nei-trading-system-come-capire-se-un-sistema-e-sovraottimizzato-con-esempio-pratico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/overfitting-nei-trading-system-come-capire-se-un-sistema-e-sovraottimizzato-con-esempio-pratico","title":{"rendered":"Overfitting nei Trading System: Come capire se un sistema \u00e8 sovraottimizzato (con esempio pratico!)"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo presentarvi un trading system molto semplice codificato utilizzando solo due regole ma che nasconde dentro di s\u00e9 il pi\u00f9 grande aspetto negativo legato ai trading system, ovvero l’overfitting.<\/p>\n

Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.<\/p>\n

In questo video vorrei mostrarvi quanto sia facile trovare trading system apparentemente vincenti.<\/p>\n

Come mai dico "apparentemente"?<\/p>\n

Beh, perch\u00e9 sono il frutto di puro overfitting dei dati.<\/p>\n

Cosa si intende per overfitting nei trading system?<\/p>\n

Significa ottenere un sistema di trading che ben si adatta all’andamento dei dati passati, ma tale adattamento \u00e8 trovato in modo completamente casuale e quindi senza applicare una vera logica operativa vincente.<\/p>\n

Vediamo insieme i risultati del sistema che abbiamo a video.<\/p>\n

Abbiamo a che fare con il Gold a 60 minuti e a video abbiamo un sistema con delle ottime performance.<\/p>\n

Questo sistema infatti guadagna circa 80.000$.<\/p>\n

Risultati sistema<\/strong><\/p>\n

L’equity del nostro sistema, eccola qui, \u00e8 decisamente positiva con solo una parte poco laterale in questa zona.<\/p>\n

Dividendo la strategia in operativit\u00e0 long e short troviamo due equity decisamente positive.<\/p>\n

Il drawdown del sistema \u00e8 piuttosto contenuto.<\/p>\n

Si aggira intorno a 5, 6, 7.000$ con solo un picco intraday oltre i 10.000$. Quindi ottimo.<\/p>\n

Andiamo a vedere le performance dal punto di vista dei trade.<\/p>\n

Abbiamo un average trade di 153$ senza commissioni e slippage.<\/p>\n

Questo numero \u00e8 ok per quanto riguarda la sostenibilit\u00e0 del sistema, quindi potremmo utilizzarlo live con queste performance.<\/p>\n

\u00c8 ben distribuito, infatti su 530 trade abbiamo circa la met\u00e0 di trade long e la met\u00e0 di trade short.<\/p>\n

Entrambi gli average trade sono capienti in maniera sufficiente da coprire i costi di commissioni e slippage.<\/p>\n

E poi abbiamo un Annual Period Analysis che vede solo due anni leggermente negativi.<\/p>\n

Tutti gli altri anni a partire dal 2008 sono positivi.<\/p>\n

Come \u00e8 stato codificato questo sistema?<\/p>\n

Con due semplicissimi regole.<\/p>\n

Il codice<\/strong><\/p>\n

Ecco qui il sistema. Il sistema prevede due cross di medie mobili, una lenta e una veloce, alla corrispondenza delle quali andremo rispettivamente long oppure short.<\/p>\n

La peculiarit\u00e0 di questo sistema, che ha uno stop loss monetario di 2.000$ per contratto, \u00e8 quella di operare solo durante i mesi di giugno e ottobre.<\/p>\n

In tutto il resto dell’anno non opera assolutamente.<\/p>\n

Questo sistema come vi ho gi\u00e0 detto \u00e8 molto overfittato.<\/p>\n

Anche se abbiamo di fronte una sola condizione che fa da filtro operativo, ovvero questa, noi ci troviamo a filtrare pi\u00f9 dell’80% dei trade.<\/p>\n

Qui stiamo operando infatti solo durante due mesi dell’anno, quindi \u00e8 circa un sesto del tempo.<\/p>\n

Per vedere effettivamente se questo motore operativo \u00e8 conveniente oppure no, ovvero se c’\u00e8 del vantaggio statistico di fronte all’operativit\u00e0 del cross di medie mobili con gli input scelti quindi nel nostro caso si tratta della prima media mobile a 35 periodi e della seconda a 25 periodi su un time frame di 60 minuti ecco che per verificarne la bont\u00e0 noi dovremmo togliere questa condizione, questo filtro operativo.<\/p>\n

Controllo sul "motore"<\/strong><\/p>\n

Andiamo quindi a togliere questa parte, che dice semplicemente di chiudere tutte le posizioni qualora noi ci trovassimo in corrispondenza in un mese diverso da giugno o ottobre.<\/p>\n

E andiamo a togliere la condizione d’ingresso.<\/p>\n

Compiliamo la strategia.<\/p>\n

E otteniamo un sistema che non avr\u00e0 pi\u00f9 500 trade ma ben 3000 e passa.<\/p>\n

Ecco qui, questa \u00e8 l’equity line. Andiamo ad analizzare un attimo i trade.<\/p>\n

Ne avevamo un po’ pi\u00f9 di 500, moltiplicato per sei arriviamo a 3000.<\/p>\n

Abbiamo visto un’equity perdente, infatti l’average trade addirittura \u00e8 negativo.<\/p>\n

Sia lato long che lato short non andiamo assolutamente da nessuna parte.<\/p>\n

Conclusioni<\/strong><\/p>\n

E questo ci fa capire che il sistema che abbiamo trovato semplicemente non \u00e8 altro che frutto di una pura casualit\u00e0 che ci porta a guadagnare solo durante due mesi all’anno.<\/p>\n

Questo vuol dire che \u00e8 un sistema buono? Assolutamente no, perch\u00e9 il cross di medie mobili non ha motivo di funzionare un mese piuttosto che un altro.<\/p>\n

E la bravura di un trader sistematico si capisce proprio da qui, ovvero dalla capacit\u00e0 di riuscire a distinguere la casualit\u00e0 da un reale edge di mercato.<\/p>\n

Noi in Unger Academy ci occupiamo di questo.<\/p>\n

Abbiamo un metodo solido per la costruzione di sistemi che ci permette di riuscire a sfruttare le reali peculiarit\u00e0 dei mercati.<\/p>\n

Se volete saperne di pi\u00f9 allora vi consiglio di cliccare il link che trovate qui sotto. Questo link infatti vi porter\u00e0 ad una pagina dove troverete risorse molto utili. Da l\u00ec infatti potrete registrarvi ad una presentazione gratuita di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione. Potrete inoltre anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita.<\/p>\n

Io vi ringrazio per averci seguito fino a qui. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale se non l’avete ancora fatto, e a lasciarci un bel like per supportare il canale.<\/p>\n

Noi ci vediamo presto con nuovi video e nuovi spunti operativi.<\/p>\n

Alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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