{"id":11917,"date":"2023-09-22T00:00:00","date_gmt":"2023-09-21T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/perche-non-puoi-fare-trading-con-una-sola-strategia"},"modified":"2023-09-22T00:00:00","modified_gmt":"2023-09-21T22:00:00","slug":"perche-non-puoi-fare-trading-con-una-sola-strategia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/perche-non-puoi-fare-trading-con-una-sola-strategia","title":{"rendered":"Perch\u00e9 Non Puoi Fare Trading con UNA Sola Strategia!"},"content":{"rendered":"

Possiamo fare trading con una sola strategia?<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quello che vedete a schermo \u00e8 l’equity line di un trading system, ovvero la curva dei profitti.<\/p>\n

La prima parte della curva \u00e8 quella che \u00e8 stata generata durante lo studio del sistema. L’ultima parte invece \u00e8 quello che ha prodotto in real time, ovvero in out of sample.<\/p>\n

\u00c8 un codice che abbiamo sviluppato insieme in un vecchio video.<\/p>\n

Vi parlo ancora della fine del 2021 su Bitcoin.<\/p>\n

Potete andare a riprendere video e andare a riprendere il codice che avevamo sviluppato.<\/p>\n

\u00c8 un codice semplicissimo, basato su regole molto molto vecchie, per\u00f2 come vedete ha mantenuto pi\u00f9 o meno le stesse caratteristiche anche dopo il nostro sviluppo.<\/p>\n

E quindi qui la domanda provocatoria di questo video: perch\u00e9 continuare a sviluppare altro quando abbiamo un metodo vincente sul mercato?<\/p>\n

Ha senso puntare tutto su un sistema perch\u00e9?<\/p>\n

Perch\u00e9 non dovremmo concentrarci solo su questo sistema che comunque guadagna ed \u00e8 vicino ai suoi picchi di equity e dovrei preoccuparmi di continuare a sviluppare nuovi sistemi?<\/p>\n

Proviamo a dare una risposta in questo video.<\/p>\n

Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy, e la prima cosa che mi sento di dirvi \u00e8 che nulla \u00e8 per sempre, neanche un trading system.<\/p>\n

Perch\u00e9 non c’\u00e8 certezza che una strategia continuer\u00e0 sempre a guadagnare<\/strong><\/p>\n

Infatti quando noi sviluppiamo un sistema e vediamo che lo sviluppo \u00e8 buono, ovvero la nostra strategia cavalca la natura del sottostante, quindi cavalca la natura di un certo mercato,<\/p>\n

dobbiamo per\u00f2 essere consapevoli che da quando iniziamo ad utilizzare questa strategia potrebbe rompersi da un momento all’altro.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 il mercato potrebbe cambiare. Potrebbero cambiare sia gli attori che fanno parte di questo mercato, ma potrebbe cambiare anche il mercato in s\u00e9.<\/p>\n

Potrebbe modificarsi il suo comportamento in seguito a certi avvenimenti che certamente non possiamo prevedere.<\/p>\n

Io non posso prevedere un conflitto tra uno stato piuttosto che un altro o non posso sapere quale sar\u00e0 la decisione politica nei prossimi anni che andr\u00e0 a generare dei cambiamenti e delle mutazioni sul mercato.<\/p>\n

In poche parole non ho la sfera di cristallo e quindi come faccio ad affrontare il mondo del trading se non ho la sfera di cristallo e non posso sapere come va il futuro?<\/p>\n

Sicuramente la prima cosa da fare \u00e8 proprio quella di non puntare solo su un trading system.<\/p>\n

Pur essendo un approccio vincente quello che vediamo a video, non \u00e8 abbastanza.<\/p>\n

Non \u00e8 abbastanza perch\u00e9 seppur questo sistema abbia guadagnato e abbia generato del profitto da quando l’abbiamo presentato ad oggi, \u00e8 altrettanto vero che da domani questa cosa potrebbe non succedere pi\u00f9.<\/p>\n

E questo sistema invece che generare profitto oppure rimanere si dice "flat", quindi non generare n\u00e9 profitto n\u00e9 perdita, potrebbe iniziare a generare sistematicamente una perdita.<\/p>\n

E questo ovviamente noi non lo possiamo sapere.<\/p>\n

I periodi di perdita<\/strong><\/p>\n

Ci tengo poi a presentare un altro aspetto, forse un po’ scomodo, di cui non tutti parlano.<\/p>\n

Abbiamo detto che questa \u00e8 una equity crescente, molto bella perch\u00e9 parte dal basso e arriva in alto.<\/p>\n

Per\u00f2 cosa succede nel mezzo? Ci sono periodi di guadagno molto belli, come questo,<\/p>\n

ma ci sono altrettanti periodi di perdita come questo ad esempio.<\/p>\n

E questi periodi di perdita, se andiamo a vedere nel dettaglio quanto durano, durano parecchio.<\/p>\n

Immaginiamo ad esempio di trovarci in questa situazione qui.<\/p>\n

Quindi siamo a ottobre 2019. Iniziamo a puntare su questa strategia perch\u00e9 noi conosciamo il passato ma non conosciamo il futuro.<\/p>\n

Quindi immaginiamo di trovarci in questa situazione. Iniziamo ad utilizzare la strategia e iniziamo a perdere soldi.<\/p>\n

Perdiamo, poi riguadagniamo, insomma non andiamo da nessuna parte.<\/p>\n

Ci ritroviamo a ottobre 2020 a distanza di un anno, dove il risultato generato da questa strategia \u00e8 un risultato perdente.<\/p>\n

Quindi noi, senza sapere cosa potrebbe succedere in futuro, perch\u00e9 appunto non abbiamo la sfera di cristallo, ci troviamo di fronte a un’equity che sembrava essere promettente, ma poi non \u00e8 andata da nessuna parte.<\/p>\n

Quindi cosa fare? \u00c8 chiaro che col senno di poi, facendo un backtest su quello che \u00e8 gi\u00e0 stato, io vedo che questo approccio avrebbe pagato e sarebbe stato un approccio vincente, perch\u00e9 da l\u00ec a poco si sarebbe susseguito un ottimo periodo.<\/p>\n

Lo stesso discorso lo potremmo fare ad esempio qui.<\/p>\n

Dove vediamo che proprio in prossimit\u00e0 della pubblicazione del nostro sistema, ovvero era ottobre 2021, poi settimana pi\u00f9 settimana meno…<\/p>\n

Questo sistema ha avuto un po’ di drawdown, quindi ha avuto delle perdite piuttosto sistematiche che sono durate fino ad aprile dell’anno dopo.<\/p>\n

Da l\u00ec in poi invece si \u00e8 ripreso, si \u00e8 costantemente ripreso, ha avuto un po’ di alti e bassi per\u00f2 si \u00e8 mantenuto molto bene in termini di performance.<\/p>\n

La gestione dei sistemi<\/strong><\/p>\n

Quindi capite bene che quello che manca \u00e8 una gestione del sistema, perch\u00e9 l’equity line pu\u00f2 essere bella o brutta, ma solo col senno di poi.<\/p>\n

Io posso dire che \u00e8 bella solo perch\u00e9 nel passato ha generato del profitto. Per\u00f2 io voglio che mi generi profitto nel futuro.<\/p>\n

Quindi come faccio a essere profittevole se ho un solo sistema e non so se questo sistema… non sono certo che questo sistema mi produrr\u00e0 del profitto?<\/p>\n

Sicuramente parto avvantaggiato perch\u00e9 avendo fatto un backtest e trattandosi appunto di trading sistematico, io posso scrivere nero su bianco l’operativit\u00e0 e posso essere certo di quello che \u00e8 successo nel passato e posso quindi essere certo che questo approccio fino adesso \u00e8 stato vincente.<\/p>\n

Ma nessuno mi dice che questo approccio continuer\u00e0 ad essere vincente.<\/p>\n

Proprio per questo motivo occorrono sostanzialmente due cose.<\/p>\n

Una ve l’ho gi\u00e0 detta ed \u00e8 quella della gestione di un trading system durante il live trading e la seconda \u00e8 quella di diversificare il rischio, ovvero di puntare su pi\u00f9 cavalli vincenti.<\/p>\n

Il principio della diversificazione<\/strong><\/p>\n

Mi piace fare l’esempio del calcio. Immaginate di avere un trading system fortissimo, potentissimo. Un po’ come dire voi siete l’allenatore di una squadra di calcio e avete come calciatore Maradona.<\/p>\n

Maradona o Pel\u00e8. Anzi, ipotizziamo che avete due trading system e avete Maradona e Pel\u00e8 in squadra. Potete vincere il campionato?<\/p>\n

Assolutamente no, perch\u00e9 con due giocatori contro undici non vincerete mai.<\/p>\n

Quindi due giocatori fortissimi bastano per vincere? No? Quanti ne servono?<\/p>\n

Serve una squadra, serve una squadra di sistemi. E anche i giocatori pi\u00f9 forti. Anche Pel\u00e8, anche Cristiano Ronaldo, anche Maradona possono infortunarsi e io ho bisogno delle sostituzioni.<\/p>\n

Questo cosa vuol dire? Che anche i migliori sistemi incontrano i loro periodi bui.<\/p>\n

Ma nel campionato se io voglio arrivare in fondo e voglio arrivare in testa alla classifica alla fine di tutte le partite, quello che dovr\u00f2 avere non \u00e8 un giocatore fortissimo, ma \u00e8 una squadra fortissima,<\/p>\n

che sicuramente non mi garantir\u00e0 di vincere al 100% la prossima partita, perch\u00e9 anche le squadre pi\u00f9 forti possono perdere le partite.<\/p>\n

Ma sicuramente sar\u00e0 in grado, nel lungo periodo, quindi sull’orizzonte temporale del campionato di calcio, se vogliamo proseguire nel nostro esempio, di portare un ottimo risultato e quindi di potermi classificare che so nei primi tre del campionato.<\/p>\n

Certezze no, probabilit\u00e0 statistica s\u00ec<\/strong><\/p>\n

Quindi il concetto principale che volevo passarvi \u00e8: se trovate un trading system bello, bellissimo, sappiate che non potete puntare tutto su di lui.<\/p>\n

A maggior ragione se avete anche un paniere di sistemi, non \u00e8 detto che da domani iniziate a guadagnare.<\/p>\n

Perch\u00e9 assolutamente non \u00e8 detto che anche la squadra pi\u00f9 forte del mondo di calcio possa vincere la prossima partita.<\/p>\n

Non c’\u00e8 la matematica certezza, c’\u00e8 un’ottima probabilit\u00e0.<\/p>\n

E infatti noi lavoriamo proprio con le probabilit\u00e0 e su un orizzonte temporale molto lungo.<\/p>\n

Valutazione delle strategie<\/strong><\/p>\n

E con questo quindi richiamo l’ultimo concetto che ormai avrete capito, ovvero quello di saper giudicare una strategia non tanto dalla settimana sbagliata o dalle due settimane sbagliate, bens\u00ec dal contesto nel quale si trova e soprattutto dal suo comportamento che ha avuto in in sample o in out of sample fino a questo momento.<\/p>\n

Infatti non si pu\u00f2 giudicare una squadra forte o debole in base ad una sola partita, la si giudica sul campionato e sul risultato a lungo termine.<\/p>\n

Naturalmente per\u00f2, ripeto, ci servono anche dei criteri per capire quando sostituire i calciatori.<\/p>\n

Io devo sapere, devo avere un criterio oggettivo che mi dica che questo trading system non sta pi\u00f9 performando bene e devo essere pronto a sostituirlo.<\/p>\n

Per questo \u00e8 importante avere un metodo di costruzione e di selezione dei sistemi.<\/p>\n

\u00c8 quello che facciamo in Unger Academy e se volete approfondire anche voi queste tematiche vi lascio qui sotto al video un link dalla quale potrete accedere a risorse davvero molto utili.<\/p>\n

Potrete infatti prenotare il libro "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione oppure prenotare una consulenza strategica totalmente gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Io vi ringrazio per avermi seguito fino qui e vi do l’appuntamento al prossimo video con nuovi spunti operativi. Ciao e alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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