{"id":11933,"date":"2023-01-05T00:00:00","date_gmt":"2023-01-04T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/possiamo-usare-le-renko-bar-per-fare-il-backtest-di-una-strategia-di-trading-spiegazione-esempio"},"modified":"2023-01-05T00:00:00","modified_gmt":"2023-01-04T23:00:00","slug":"possiamo-usare-le-renko-bar-per-fare-il-backtest-di-una-strategia-di-trading-spiegazione-esempio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/possiamo-usare-le-renko-bar-per-fare-il-backtest-di-una-strategia-di-trading-spiegazione-esempio","title":{"rendered":"Possiamo usare le Renko Bar per fare il backtest di una strategia di trading? Spiegazione + Esempio"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.<\/p>\n

Oggi tratteremo un argomento un po’ diverso dal solito. Non parleremo infatti di idee di trading o spunti operativi, bens\u00ec di tipi di grafico e in particolare oggi vedremo e analizzeremo insieme le Renko Bars.<\/p>\n

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.<\/p>\n

**Come sono formate le Renko Bars **<\/p>\n

Partiamo dal capire come vengono costruite queste barre.<\/p>\n

Le barre, o brick, sono costruite utilizzando i movimenti di prezzo, a differenza delle normali candele che sono costruite sulla base sia del movimento di prezzo ma anche di un tempo prefissato, ovvero il timeframe di riferimento.<\/p>\n

Ogni barra, o meglio ogni mattoncino, viene creato ogni qualvolta il prezzo si muove di un ammontare specifico.<\/p>\n

Ogni blocco poi \u00e8 posizionato a 45 gradi, in alto o in basso rispetto a quello che lo precede, e a seconda del movimento di prezzo noi avremo un up brick, ovvero un mattoncino verde se il prezzo si sta muovendo verso l’alto o un down brick, ovvero un mattoncino rosso, se il prezzo invece si sta muovendo verso il basso.<\/p>\n

Basandosi solo sui movimenti di prezzo e non tenendo conto in maniera diretta del tempo, ci troveremo un grafico che ha sull’asse temporale, quello in basso, una distribuzione degli orari non uniforme.<\/p>\n

Vedete infatti queste session break, che sono appunto delle linee che stanno a delimitare l’inizio e la fine delle sessioni, non sono equidistanti.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 in alcuni giorni, come in questo giorno ad esempio, avremmo avuto un movimento di prezzo maggiore rispetto ad altri tipi di giornate, come ad esempio questa giornata qui, dove il prezzo si \u00e8 mosso molto poco in una sola direzione e questo ha fatto s\u00ec che la sessione \u00e8 vista in maniera pi\u00f9 corta rispetto ad altre.<\/p>\n

Questa cosa permette di ridurre in qualche modo il rumore perch\u00e9 noi, non avendo tutte le sessioni lunghe uguale ma basandoci solo sul movimento del prezzo, ecco che avremo un segnale apparentemente, come potete vedere da questo grafico, pi\u00f9 pulito.<\/p>\n

Chi ci conosce gi\u00e0 poi sa che noi siamo trader sistematici e in quanto trader sistematici, ci piace testare le idee di trading.<\/p>\n

Un trading system per le Renko Bars<\/strong><\/p>\n

Quindi perch\u00e9 non creare un trading system basandoci su questo tipo di chart?<\/p>\n

Io l’ho fatto e in un modo molto, molto semplice.<\/p>\n

Vi mostro il sistema. Eccolo qui.<\/p>\n

Abbiamo due righe di codice.<\/p>\n

La prima che implica andare long al massimo della barra precedente con un ordine stop.<\/p>\n

E la seconda andare short alla prossima barra al minimo della barra precedente. Tutto qui.<\/p>\n

Naturalmente c’\u00e8 una condizione sulla market position.<\/p>\n

Ovvero noi per andare long non dobbiamo essere gi\u00e0 in una posizione long e per andare short non dobbiamo trovarci gi\u00e0 in una posizione short.<\/p>\n

Ho lasciato questa dicitura sulla market position, non \u00e8 necessaria per le classiche barre a minuti, ma qui sulle Renko Bar ho preferito lasciarla per una questione di ordine dell’esecuzione del codice.<\/p>\n

Andiamo a vedere cosa avrebbe fatto questo trading system su questo chart, quindi andiamo ad attivare la strategia. Ok.<\/p>\n

Vedete che effettivamente dopo un run up noi andiamo short al minimo della barra precedente, che sarebbe questo qui, per andare poi long al massimo della barra precedente. Poi cos\u00ec, short, long, short… Ecco qui. Questo \u00e8 il nostro trading system.<\/p>\n

Vediamo le performance. Andiamo direttamente alla equity line. Otteniamo questa cosa qui.<\/p>\n

Otteniamo solo trade praticamente positivi. Ce ne sono solo due perdenti lato long e sei perdenti lato short.<\/p>\n

Debug del sistema<\/strong><\/p>\n

Ma sapete gi\u00e0 che questa equity non pu\u00f2 essere vera. Non abbiamo trovato il Sacro Graal, che non esiste, e posso garantirvi che c’\u00e8 di mezzo qualche errore.<\/p>\n

Ma che errore c’\u00e8 di mezzo?<\/p>\n

Dunque vi ho detto che le Renko Bar sono costruite sulla base dei movimenti di prezzo.<\/p>\n

I movimenti di prezzo sono quantificati dal numero di punti piuttosto che da una percentuale fissa, dall’ATR oppure da un prezzo fisso.<\/p>\n

In questo caso vedete che i box sono creati a distanza di 100 punti l’uno dall’altro.<\/p>\n

Questo vuol dire che… Prendiamo ad esempio questa barra qui.<\/p>\n

Andiamo a vedere e a leggere la distanza tra il massimo e il minimo.<\/p>\n

Abbiamo 11.846,5 e il minimo 11.821,5. Sono esattamente 25 punti.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 il point identifica il tick, il tick \u00e8 0.25 e quindi \u00e8 come se 100 punti equivalessero a 25 punti interi del nostro indice.<\/p>\n

Ad ogni modo, noi potremmo andare a costruire anche queste Renko Bar utilizzando pi\u00f9 o meno di 100 punti.<\/p>\n

Possiamo utilizzare ad esempio 50. Otterremo sicuramente pi\u00f9 trade perch\u00e9 otterremo pi\u00f9 barre, ma il risultato del nostro trading system \u00e8 addirittura meglio di prima, \u00e8 sempre lo stesso.<\/p>\n

Vi ho detto poi che le Renko Bar sono costruite sulla base del movimento del prezzo.<\/p>\n

Il movimento del prezzo per\u00f2 \u00e8 quantificato sulla base di un time stamp.<\/p>\n

Ovvero io andr\u00f2 a considerare il prezzo ogni N minuti oppure ogni N secondi e cos\u00ec via.<\/p>\n

In questo caso andiamo a considerare una risoluzione del prezzo a 30 minuti.<\/p>\n

Cosa vuol dire? Che ogni 30 minuti io andr\u00f2 a vedere dove si trova il prezzo rispetto a 30 minuti fa.<\/p>\n

Se ci troviamo al di sopra o al di sotto della nostra soglia che abbiamo messo adesso di 50 punti, andremo a costruire un brick verde.<\/p>\n

Se ci troviamo al di sotto di 50 punti andremo a costruire un brick rosso.<\/p>\n

Se invece ci troviamo a met\u00e0 strada, noi non andremo a costruire alcun brick.<\/p>\n

Potrete obiettare a questa cosa dicendo: "Beh, la risoluzione \u00e8 abbastanza bassa, perch\u00e9 non fare una risoluzione a 1 minuto? Cos\u00ec io vado a verificare con un intervallo regolare a ogni minuto se il brick \u00e8 stato effettivamente chiuso e costruito oppure no".<\/p>\n

Andiamo a vedere a 1 minuto, sempre basandosi su 50 punti, e otteniamo ancora una volta una equity completamente dritta.<\/p>\n

Manca qualcosa nelle informazioni, ma che cosa?<\/p>\n

Beh, vedete che qui il modo in cui vengono costruiti i brick dipende semplicemente dalla chiusura del prezzo.<\/p>\n

Perch\u00e9 dico questo? Perch\u00e9 noi andremo a costruire il brick partendo da quello precedente, abbiamo detto prima che dobbiamo costruirli a 45 gradi, ma senza sapere lo storico del prezzo all’interno di questo range di prezzo.<\/p>\n

Noi potremmo infatti avere avuto una barra che si sta formando, come in questo caso, che prima di arrivare al nuovo livello superiore di 25 punti rispetto al precedente, passa di un livello inferiore o addirittura di due livelli inferiori.<\/p>\n

Ecco che in questo caso noi saremmo andati short. Ma avendo a disposizione solo barre complete e finite \u00e8 come se noi entrassimo a mercato con il senno di poi, perch\u00e9 sappiamo gi\u00e0 che quella era una direzione di uptrend prevista senza considerare eventuali downtrend che ci sarebbero stati.<\/p>\n

Quindi che cosa bisogna fare per migliorare la situazione? Beh si pu\u00f2 andare a vedere qual \u00e8 l’effettiva apertura delle Renko Bars.<\/p>\n

Per farlo si pu\u00f2 utilizzare questo comando "Show Real Open" in cui ci viene mostrata la reale apertura delle Renko Bars.<\/p>\n

Ecco, vedete che gi\u00e0 la equity, aggiungendo le aperture reali, comincia un pochino a vacillare.<\/p>\n

Ma comunque rimane ottima. Abbiamo un’equity di 1500 trade con 160$ di Average trade in pochissimo tempo, partendo addirittura da un settembre di quest’anno.<\/p>\n

Quindi in due mesi facciamo 1500 trade e guadagniamo in soli due mesi 250.000$.<\/p>\n

Manca l’ultimo step, ovvero la risoluzione.<\/p>\n

Purtroppo la risoluzione a minuti per la costruzione delle Renko Bars non \u00e8 sufficiente.<\/p>\n

Bisogna andare a vedere il prezzo tick-by-tick perch\u00e9 \u00e8 quello che effettivamente succede nella realt\u00e0.<\/p>\n

Noi non possiamo permetterci di utilizzare una risoluzione a minuto per la costruzione di questo chart, ma l’unico modo per testare una strategia \u00e8 avere una risoluzione tick-by-tick.<\/p>\n

**Risultati finali e conclusioni **<\/p>\n

Mettendo infatti una risoluzione tick-by-tick, quello che otteniamo \u00e8 l’effettivo andamento storico di questa strategia con questo tipo di chart.<\/p>\n

Vedete gi\u00e0 che non siamo pi\u00f9 in guadagno ma addirittura perdiamo e la nostra equity, eccola qua, diventa l’equity reale.<\/p>\n

Questa \u00e8 la realt\u00e0 di fronte alle Renko Bars, naturalmente basandoci su questa strategia a breakout.<\/p>\n

In conclusione, le Renko Bars sono un valido strumento per testare il nostro trading system? Sicuramente no.<\/p>\n

No, perch\u00e9 noi abbiamo bisogno di una risoluzione tick-by-tick per avere dei backtest affidabili e avere a che fare con una risoluzione tick-by-tick impiegherebbe molte risorse a livello computazionale per essere gestita.<\/p>\n

Quindi se da una parte \u00e8 vero che alla fine di tutto, quando viene poi plottato il chart otteniamo qualcosa di effettivamente pi\u00f9 pulito, questa cosa per\u00f2 non \u00e8 che il risultato di un’analisi a posteriori di quello che \u00e8 stato il mercato.<\/p>\n

Spero con questo video di avervi chiarito il motivo per il quale noi basiamo i nostri trading system su barre a minuti, quindi su barre tradizionali, candele tradizionali, e non facciamo utilizzo di altri tipi di barre.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 non \u00e8 possibile backtestare strategie se non con una precisione tick-by-tick, ovvero scambio dopo scambio, esecuzione dopo esecuzione degli ordini, che \u00e8 quello che avviene effettivamente durante il live trading.<\/p>\n

Spero in questo video di avervi aiutato a capire meglio cosa sono le Renko Bar e perch\u00e9 non sono uno strumento che noi utilizziamo.<\/p>\n

Se poi avete bisogno di aiuto per iniziare ad investire sui mercati finanziari in maniera sistematica come facciamo noi, allora vi consiglio di cliccare il link che trovate qui sotto. Il link infatti vi porter\u00e0 ad una pagina dove troverete delle risorse davvero molto utili. Da l\u00ec infatti potrete registrarvi ad una presentazione gratuita di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione. Oppure potrete anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica totalmente gratuita.<\/p>\n

Vi ricordo infine di registrarvi al canale, se non l’avete ancora fatto, di lasciare un bel Like e di attivare la campanella, cos\u00ec sarete prontamente avvisati sull’uscita di nuovi video e nuovi contenuti.<\/p>\n

Noi ci vediamo presto con nuovi spunti operativi. Ciao!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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